Criar um Martingale simples - página 18

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FEAR, agora se considerarmos o zig-zag, sugerimos o seguinte. Dada a dependência da fórmula do marinheiro bêbado. Vamos reunir as estatísticas dos joelhos em ziguezague, construídos com base na ausência de rolos. Por exemplo, vamos pegar o ziguezague descrito aqui, no ramo sobre o marinheiro bêbado. E construa as seguintes tabelas (note que a profundidade da amostragem não será um valor constante). Assim, a tabela. Coluna 1 - tamanho do joelho do ziguezague (por exemplo 20pp 40pp 80pp 100pp...), coluna 2 - o número de curvas (o número de curvas menores mais adiante na coluna liga-se através da raiz, para o tamanho apropriado das curvas em ziguezague. coluna 3 - profundidade em barras, sobre a qual se encontra este número de curvas. (ou a soma do trajeto das linhas que os conectam modulo, ou a soma dos ângulos, diferentes opções podem ser consideradas) provavelmente não precisam dizer que para obter estatísticas sobre minutos para pequenas curvas, mesmo em 20 pontos - problemotirno em bezotkaty, porque o valor da alta em minutos muitas vezes excede este limite. Em outras palavras, podemos tomar os dois sentidos (subir e descer, não se sabe o que é mais importante). Para fazê-lo precisamos de barras de igual volume e o componente de tempo não importa neste caso, pois as estatísticas (profundidade de salto da amostragem) são coletadas não pelo tempo, mas pelos ziguezagues gerados. A propósito, podemos tentar formar barras irregulares no tempo através de um mecanismo semelhante, a discrição ("TF analogues") destas barras será diferente, mas esta analogia TF tornar-se-á não-síncrona em suas partidas e fechará relativamente a uma "TF" inferior. Assim, podemos até mesmo tentar construir nossas próprias barras de preço com a distribuição normal. Mas a questão ainda é mudar a dinâmica desses valores.
 
Nik1972:
Como escrevi antes, um Martin não é uma espécie de MM, uma matrin não pode ter um parâmetro dinâmico para mudar o incremento do lote? Martin é pior porque a distribuição não é normal no mercado. É por isso que o anti-martin tem melhor aspecto do que o martin. Se você conseguir com seus negócios um aumento de equidade próximo ao normal, o Martin é melhor. Martin é o mesmo que MM, é como comparar uma varinha e um filtro de bolo, mas se tem uma característica de impulso - como uma linha reta (por exemplo, a varinha é linearmente ponderada), e alguém tem uma característica de impulso na forma de oscilações amortecidas, o que quer que seja. Imagine um sistema de filtros composto de tais filtros aplicados uns aos outros com características de impulso ligadas por uma determinada função, por exemplo, o AFC. Não sei se foi feito intencionalmente ou não; não discutiremos parâmetros dinâmicos de martin + StopLoss e TP, além deles.

E como eu disse antes do Caos tem suas próprias regularidades, então se você encontrar essas regularidades, então o martin será um grande ajudante
 
Nik1972:
FEAR, agora se considerarmos o zig-zag, sugerimos o seguinte. Dada a dependência da fórmula do marinheiro bêbado. Vamos reunir estatísticas dos joelhos em ziguezague, construídos sem rolos. por exemplo, vamos pegar o ziguezague descrito aqui, em um ramo sobre um marinheiro bêbado. E construa as seguintes tabelas (note que a profundidade da amostragem não será um valor constante). Assim, a tabela. Coluna 1 - tamanho do joelho do ziguezague (por exemplo 20pp 40pp 80pp 100pp...), coluna 2 - o número de curvas (o número de curvas menores mais adiante na coluna liga-se através da raiz, para o tamanho apropriado das curvas em ziguezague. coluna 3 - profundidade em barras, sobre a qual se encontra este número de curvas. (ou a soma do trajeto das linhas que os conectam modulo, ou a soma dos ângulos, diferentes opções podem ser consideradas) provavelmente não precisam dizer que para obter estatísticas sobre minutos para pequenas curvas, mesmo em 20 pontos - problemotirno em bezotkaty, porque o valor da alta em minutos muitas vezes excede este limite. Em outras palavras, podemos tomar os dois sentidos (subir e descer, não se sabe o que é mais importante). Para isso, precisamos de barras de igual volume e o componente de tempo não importa neste caso, pois as estatísticas (profundidade de salto da amostragem) são coletadas não pelo tempo, mas pelos ziguezagues gerados. A propósito, podemos tentar formar barras irregulares no tempo através de um mecanismo semelhante, a discrição ("TF analogues") destas barras será diferente, mas esta analogia TF tornar-se-á não-síncrona em suas partidas e fechará relativamente a uma "TF" inferior. Assim, podemos até mesmo tentar construir nossas próprias barras de preço com a distribuição normal. Mas a questão está em mudar a dinâmica desses valores.

Acho que não =))) Eu não disse que meu sistema é baseado no zig=zag.
 
FEAR, em que você constrói o zig-zag sobre, sobre pontos, sobre o valor da linha de declive do caminho, ou sobre outra coisa? Se você constrói sobre pontos, então depois dele há resíduos não lineares, sobre os quais você também pode construir zig-zags, restaurando a tendência dos resíduos, e assim por diante. Mas, por exemplo, em um gráfico de minutos o joelho mínimo de, digamos, 1 ponto não pode ser construído - apenas em uma cartela, e mesmo 10 pontos não podem ser construídos, precisamos de barras de igual volume. E se retirarmos do caminho de linhas inclinadas, então aparecerão pontos intermediários entre as barras que são mínimas em discreção. Mas ninguém leva estes pontos em consideração. Eles podem ser levados em consideração indiretamente na construção da resposta ao impulso ao selecionar tacos através do AFR, mas isto é um feiticeiro. É problemático fazê-lo corretamente com um ziguezague e uma chave linear.
 
ZIG ZAG
 
Por que você não está negociando dessa maneira?)
 
Tenho muitas idéias, mas ainda não as apresentei e não estou no mercado neste momento, estou estudando para minha carteira de motorista))))
 
http://physics-animations.com/rusboard/themes/22453.html Encontrei discussões interessantes sem medo de me afastar das teorias. Discuti tudo, desde mecânica quântica até Kotelnikov. Taki no post destacado é um pouco semelhante ao que escrevi aqui sobre valores intermediários. Não há muita informação sobre o atraso do filtro e sua redução. Mas a essência é esta. Cito: "Sobre o atraso é correto, mas é crítico apenas em alguns casos. Não é correto pensar que deve demorar minutos ou até horas, e não é possível reduzi-lo sem uma perda fatal da qualidade do sinal. Sim, a redução do atraso se deve ao fato de que o filtro torna-se cada vez menos como uma passagem de banda perfeita. Mas ninguém nos proíbe de aumentar ligeiramente a freqüência de amostragem de um sinal para permitir a seleção de uma freqüência limite "reserva" de um filtro, ou seja, acima do limite de um espectro de sinais, mas abaixo da metade da freqüência de amostragem. Finalmente, o autor parece confundir distorção não linear com distorção da resposta de amplitude-frequência do filtro". Em particular, destacarei exatamente este ponto:"... Sim, a diminuição do atraso se deve ao fato de que o filtro torna-se cada vez menos como uma passagem de banda perfeita. Mas ninguém nos proíbe de aumentar ligeiramente a freqüência de amostragem do sinal, o que nos permitiria escolher uma freqüência "reserva" do limite do filtro, ou seja, acima do limite do espectro do sinal, mas abaixo da metade da freqüência de amostragem. Neste caso, a resposta não idealizada de amplitude-freqüência escalonada do filtro não será de especial importância....".
 
DYN:

A propósito, por que você decidiu usar o martingale em forex e não, por exemplo, na roleta no cassino?

E no cassino você pode usar o sistema de martingale com sucesso, mas infelizmente não temos cassinos honestos, então eles não vão deixar você ganhar dinheiro!!!
 
prikolnyjkent:

Mas estou curioso em saber a razão desta afirmação categórica. Se você não se importa, por favor explique...

Como disse um dos membros do fórum (lamento não ter tempo para olhar quem) Martingale não é uma estratégia - é apenas uma espécie de MM, apenas um cálculo matemático!
A base deste cálculo da mat.... deve ser uma estratégia de trabalho e se esta estratégia não der 7-10 perdas consecutivas, seu depósito crescerá de forma constante!
Mas não esqueça que a carga no depósito também será maior!!! E se você tiver uma estratégia dá mais de 10 perdas seguidas - então é difícil chamá-la de estratégia e Martingale também não vai ajudar!
O principal é pegar uma calculadora e calcular tudo, e então tudo se torna claro! Essa seria uma estratégia que daria um máximo de 7 perdas na TF abaixo de 30M com TP e SL = 20 pips - seria simplesmente super!
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