Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 10
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Dick, leia a definição no livro, é exatamente a mesma que a minha)) E você tem uma definição de martingale, à qual algumas SBs podem ser reduzidas por um número de operações, mas nem sempre (em particular SBs podem ser Markovianas, semi-markovianas e até não-markovianas, com quaisquer correlações e funções de Green, etc.)
Sua definição é uma confusão, não uma definição. Mas a culpa é do livro. E Markov, é claro))
(....)
Vocês, colegas, não podem descobrir isto sem o niilista Reshetov. A situação com a "teoria da probabilidade" é muito ruim e bastante semelhante à do DSP ("digital sound"). No primeiro, Kolmogorov estragou intencionalmente, enquanto no segundo, nosso querido Vladimir Alexandrovich (Kotelnikov), de Kazan, a propósito, acidentalmente e sem querer, fez uma bagunça. E se começarmos a resolver isso (tendo em mente o teorema de Gödel e a tese da Igreja, e coisas assim), torna-se claro que ATENÇÃO, todos esses "teoremas estatísticos" e "conclusões" são apenas tautologia, não tendo nada a ver com a resolução de problemas reais. E sem entender isto , podemos nadar em termos até ficarmos azuis no rosto, sem nos entendermos um ao outro.
Você sabe quem é GeorgeMarsaglia? Se você vai discutir "..... PRNG, você deve saber quem ele é. Ele fez alguns comentários ao longo do caminho, que para fins de TRADING colocam tudo em seu lugar (assumindo que você conhece DSP assim como conhece gpwr, ou Privalov, ou pelo menos como o curador hindu da L-SProgrammer).
Você sabe quem é o Professor Orlov? Em princípio você não precisa saber, basta ler atentamente o que Reshetov escreveu aqui sobre a questão da probabilidade.
Deixe-me repetir, vocês colegas devem primeiro concordar com os termos, e depois discutir. E aqui, no decorrer da escavação em termos, revelará um abismo terrível de disparates, no qual os especialistas modernos da "teoria da probabilidade" saltam. Por exemplo, não há "processos Markovianos". Não há nenhum, isto é claro para qualquer pessoa versada em física, não apenas Lomonosov. Qualquer sistema tem PREMIERE, ou seja, um histórico de desenvolvimento dos estados. E, a propósito, sua capacidade de prever apenas no conhecimento desta história, e não apenas "o estado atual". Estranho que a ALSU e a GPWR (assim como algumas outras neste fórum), que presumo sejam BOAS em matemática e DSP, e saibam que não há filtros sem demora (sem história), e aqui eles não podem se entender um ao outro.
(... ainda mais atencioso.....)
Basicamente, se fizerem perguntas um ao outro aqui
"E daí?"
"E daí?"
e o faça um MUITO, literalmente após cada frase, e com um tom de ator Okhlobystin como médico Bykov, você pode chegar a conclusões niilistas, mas corretas. A verdade é que isso levará muito tempo.
Pessoalmente posso, mas não vou fazer isso, desculpe, tenho muito trabalho a fazer.
P.S. Um destes dias vou falar aqui com alguns matemáticos respeitados em um assunto particular com os resultados do meu trabalho.
P.P.S. Colegas, vocês precisam ouvir com mais atenção o que dizem uns aos outros aqui. Algumas das declarações são simplesmente inestimáveis. Há poucos matemáticos aqui. Por exemplo, o GPWR em seu diálogo saltou sobre observações valiosas da ASLU em outros tópicos. E assim por diante.
P.P.P.P.S. Peço desculpas antecipadamente se este posto parecer abstruso ou arrogante para alguém. Não é.
Fico surpreso que você queira escrever mensagens enormes sobre nada quando não tem tempo))
E eu estou apenas dando faróis - onde procurar, e especialmente - onde NÃO procurar. E então, uma pessoa pode ficar sem inspiração por 1-2 horas quando está cansada, certo? E o quê, eu deveria bocejar, olhando para esta escaramuça, se eu já passei por isso há muito tempo? Em princípio, não é preciso "passar por" nada, os economistas são ensinados na universidade o "niilismo da teoria da probabilidade".
O professor Orlov escreve quase diretamente sobre isso.
O Excel é tomado e uma série pseudo-aleatória é construída usando uma função.
Inclui tendências, apartamentos, movimentos nos canais, avarias falsas, padrões gráficos, etc., etc.
Como distinguir as citações reais da PRNG?
Existe uma noção comoum processo Wiener e existe um filtro que monitora este processo. É chamado de filtro Wiener
A tecnologia é simples. Alimentamos o processo analisado para a entrada do filtro e olhamos para a saída. Se o jingles do filtro (jargão) então o processo analisado não é do Wiener, mas diferente dele...então é a vez da engenharia estatística de rádio.... Há muitas cartas, quem está interessado, espero que ele siga os links e pelo menos as leia.
Z.I. Costumávamos resolver tais problemas com cadetes em aulas práticas de radiolocalização. A tarefa padrão é distinguir o ruído na entrada do radar de uma mistura de ruído + sinal...
O Excel é tomado e uma série pseudo-aleatória é construída usando uma função.
Inclui tendências, apartamentos, movimentos nos canais, avarias falsas, padrões gráficos, etc., etc.
Como distinguir as citações reais da PRNG?
Posso também responder?
VOCÊ NÃO PODE.
Um gerador de números pseudo-aleatórios não difere de uma cotação de preço em QUALQUER forma, exceto por duração, período. Isto já é conhecido há muito tempo no comércio. No livro de Jack Schwager, um famoso comerciante expressou isto com uma simples pergunta, bem conhecida em Wall Street entre os analistas:
"Qual é a extensão da costa da Inglaterra?"
A resposta correta é "é infinito". Quanto mais detalhada for a linha costeira, mais longa será a linha costeira. Tudo se resume à resolução de seus instrumentos. Isto é "aleatoriedade" como na incerteza. SProgrammer (seu manipulador sabe uma ou duas coisas sobre modelos e problemas de modelagem comercial) já o disse aqui antes, mas todos o deixaram escapar de seus ouvidos.
Ambos têm autocorrelação, só que você nem sempre pode calculá-la, é aí que entra a "aleatoriedade". Portanto, como bem sabe o trabalho de Eugene Slutsky, se você vai distinguir entre uma variável aleatória e uma caminhada aleatória, a espinhosa questão permanece sobre a FELICIDADE da correlação entre as variáveis aleatórias. E isso faz toda a diferença. Porque se ela estiver presente, qualquer variável aleatória correlacionada dará, sob soma deslizante (ou qualquer filtragem), uma série com "harmônicas" sinusoidais distinguíveis. É para isso que os operadores de rádio se atiram, e depois não entendem por que eles estão pulando ao invés de andar por aí como em radares.
Posso responder isso também?
NENHUMA.
"Qual é o comprimento da costa da Inglaterra"?
Ambos têm autocorrelação, só que nem sempre é possível calculá-la, que é onde entra a "aleatoriedade". Portanto, como bem sabe o trabalho de Eugene Slutsky, se você fizer a distinção entre uma variável aleatória e uma caminhada aleatória, então a espinhosa questão permanece sobre COMO existe muita correlação entre as variáveis aleatórias. E isso faz toda a diferença. Porque se houver correlação, qualquer variável aleatória correlacionada produzirá uma série de somatórios deslizantes com "harmônicas" sinusoidais distinguíveis. É para isso que os operadores de rádio se atiram, e depois não entendem porque eles estão lá pulando freneticamente e não andando por aí como no radar.
1. A costa da Inglaterra - trata-se da chamada fractalidade do mercado?
2. Qual é o problema em calcular a autocorrelação entre o desempenho do gpsc e as cotações de mercado? Eu calculei a correlação em ambos os casos. Algumas realizações são mais fortes do que as cotações do mercado e outras são mais fracas.
2. Qual é o problema em calcular a autocorrelação entre o desempenho do gpsc e as cotações de mercado? Eu o calculei - ele está presente em ambos. Algumas realizações são mais fortes do que as cotações do mercado e outras são mais fracas.
1. A costa da Inglaterra - trata-se da chamada fractalidade do mercado?
2. Qual é o problema em calcular a autocorrelação entre o desempenho do gpsc e as cotações de mercado?
1. Bem em geral, sim, você pode chamá-lo de "fractalidade".
2. Não há problema.
Para isso você deve conhecer bem os trabalhos de acadêmicos russos no campo da engenharia de rádio, com trabalhos de Slutsky em original, com trabalhos de cientistas da escola Maxwell sobre o início de 1900, mais de preferência com declarações de Marsaglia, e algo mais. Se você não souber disso e começar a "calcular a autocorrelação" com métodos convencionais ou robustos ou não paramétricos, você obterá alguns resultados, mas nunca a precisão de 0,1% necessária para o varejo forex.
1. Bem em geral, sim, você pode chamá-lo de "fractalidade".
2. Não há problema.
Para isso você deve conhecer bem os trabalhos de acadêmicos russos no campo da engenharia de rádio, com trabalhos de Slutsky no original, com trabalhos de cientistas da escola Maxwell por volta do início de 1900, mais de preferência com declarações de Marsaglia, e algo mais. Se você não souber disso e começar a "calcular a autocorrelação" com métodos convencionais ou robustos ou não paramétricos, você obterá alguns resultados, mas nunca a precisão de 0,1% necessária para o varejo forex.