Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 8
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OK, digamos que geramos uma série com um ACF idêntico ao real. O que segue? É possível ganhar na ACF do mercado real? Eu tentei - mesmo sem uma comissão, falhou. Então a questão é - qual é o poder desse conhecimento? Não podemos dizer a diferença entre a SB e o mercado por esta indicação, mas ainda não podemos ganhar dinheiro.
Bem, a ACF não é todas as características, e quem diz que a definimos corretamente.
Quanto ao ganho, isso se o nível de ruído o permitir, o que nem sempre é o caso.
Negra, tenha ciúmes. Você é o único que está falando bobagens aqui. E pare de pensar que você vai ter tudo isso em uma bandeja por nada. Se você não consegue perceber a diferença, não significa que outros tenham que ensiná-lo. Além disso, eu não disse que posso ou não posso fazer nada. Tudo o que eu ofereci foi para qualquer pessoa disposta a jogar o jogo (o que Demi tentou fazer nas primeiras páginas deste tópico). Mas Demi tem se afastado constantemente de minha oferta - mas isso é um direito dele.
A quê? Sua lógica? Está ocupado, há um ciúme loiro lá.
PS: Que pires, teórico. Eu não quero isso.
Negra, fique com ciúmes em silêncio. Você é o único que está falando bobagens por aqui até agora. E pare de pensar que tudo lhe será entregue em uma bandeja de prata por nada. Se você não consegue perceber a diferença, não significa que outros tenham que ensiná-lo. Além disso, eu não disse que posso ou não posso fazer nada. Tudo o que eu ofereci foi para qualquer pessoa disposta a jogar o jogo (o que Demi tentou fazer nas primeiras páginas deste tópico). Mas Demi tem se afastado constantemente de minha oferta - mas isso é um direito dele.
Obrigado, mas eu não brinco - sou todo adulto.
Sim, bem, isso não vai funcionar. A ACF por si só não é claramente suficiente.
Uma quantidade finita de dados em geral não é suficiente para fazer uma distinção tão 100% confiante. Especialmente uma pequena quantidade.
2 Topekstarter: Seus esforços são compreensíveis e bem merecidos. Entretanto: você tem certeza de que vê claramente as estatísticas que seriam suficientes para identificar condicionalmente as duas séries se elas coincidissem convencionalmente?
Você precisa ser muito rigoroso e claro sobre a tarefa em si aqui. Somente então suas tentativas serão válidas.
Já escrevi antes que os critérios para comparar PRNG e séries reais estão mais na área relacionada com as próprias estratégias comerciais, que utilizam diretamente estas estatísticas. Dito de maneira grosseira: para a estratégia "Dois Macacos" há um conjunto de estatísticas e para a estratégia "Bollinger + ATR" há outras.
1. Não há como determinar a partir de uma linha arbitrária que se trata exatamente de SB.
2. Há maneiras de classificar algumas linhas como não aleatórias (não-SB).
Portanto, o problema pode ser reformulado da seguinte forma - encontrar os verdadeiros fora dos oferecidos. Os outros serão questionáveis - não podem ser atribuídos a não-SB, nem podem ser atribuídos a não-SB)))
P.S. Mas você tem que determinar com antecedência o que é uma SB. Apenas uma falta de memória na direção? Simplesmente você pode gerar com volatilidade a repetição da memória da série real e então a memória no testamento permanece, mas não há memória na direção dos incrementos. A memória no boi não é apenas sua freqüência cíclica intradiária, mas também o efeito de agrupamento, por exemplo. Ela aparece também nos ciclos diários.
Avals:
referir-se a não aleatório (não SB)
Parece haver uma confusão óbvia entre muitos aqui sobre conceitos básicos como "séries aleatórias", "divagação aleatória" e "previsibilidade". Só por precaução, deixe-me lembrá-lo:
A "variável aleatória" é absolutamente qualquer coisa cujo valor não pode ser previsto com precisão. Em outras palavras, mesmo que você esteja 99,9% certo de que o preço da batata de amanhã será o mesmo de hoje, esse valor ainda é aleatório porque, em princípio, há alguma incerteza (uma distribuição de probabilidade de valores possíveis).
"Random walk" é uma série aleatória (uma seqüência de variáveis aleatórias) que é formada de uma forma particular, ou seja, pela soma de valores sucessivos de alguma variável aleatória dada (geralmente tendo uma expectativa zero).
Por "previsibilidade" (presença de regularidades, possibilidade de ganhar) entendemos a possibilidade de especificar nos momentos predeterminados (possivelmente, mas não necessariamente, mesmo em qualquer momento) um intervalo de confiança, no qual o valor da série cairá com uma probabilidade aceitável, e (como aplicado aos nossos casos) tal que o lucro esperado do sistema comercial, com base nesses intervalos, seja quase certamente maior que zero.
Em resumo, "aleatório" não significa "imprevisível" e vice versa. Vamos usar uma terminologia comum.
Parece haver uma confusão óbvia de conceitos básicos como "série aleatória", "passeio aleatório" e "previsibilidade". Só por precaução, deixe-me lembrá-lo:
A "variável aleatória" é absolutamente qualquer coisa cujo valor não pode ser previsto com precisão. Em outras palavras, mesmo que você esteja 99,9% certo de que o preço da batata de amanhã será o mesmo de hoje, esse valor ainda é aleatório porque, em princípio, há alguma incerteza (uma distribuição de probabilidade de valores possíveis).
A "caminhada aleatória" é uma série aleatória (uma seqüência de variáveis aleatórias) que é formada de uma forma particular, ou seja, pela soma de valores sucessivos de alguma variável aleatória dada (geralmente tendo uma expectativa zero).
Por "previsibilidade" (existência de padrões, possibilidade de ganhar dinheiro) queremos dizer a possibilidade de especificar em alguns momentos predeterminados (possivelmente, mas não necessariamente, mesmo em qualquer momento) um intervalo de confiança, no qual o valor das séries cairá com uma probabilidade aceitável, e (como aplicado aos nossos casos) de tal forma que o lucro esperado de um sistema comercial baseado nesses intervalos seja maior que zero quase certamente.
Em resumo, "aleatório" não significa "imprevisível" e vice versa. Usemos uma terminologia comum.
Você insiste em falar sobre isso)))) http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=70386&page=44 post número 439.
Também teimosamente não respondendo à Demi sobre os dias.
PS: Embora o dayshare também tenha estatísticas altas e baixas. E há operações bancárias regulares, semanalmente, mensalmente, trimestralmente.
Não é interessante falar sobre os dias. A maioria das pessoas negocia em prazos menores, onde é mais fácil encontrar padrões. Aplicar estatísticas a toda a série e raciocinar sobre a similaridade desta série com outra é uma bobagem. Em uma série podem existir padrões que podem ser usados no comércio, enquanto as estatísticas afirmarão que a função de autocorrelação e os momentos desta série são os mesmos que os da caminhada aleatória. Assim, este teórico provará para si mesmo que não se pode ganhar no Forex.
Não é interessante falar de diários. A maioria dos comerciantes negocia em prazos menores, onde os padrões são mais fáceis de encontrar. Aplicar estatísticas a toda a série e discutir sobre a similaridade desta série com outra é uma bobagem. Em uma série podem existir padrões que podem ser usados no comércio, enquanto as estatísticas dirão que a função de autocorrelação e os momentos desta série são os mesmos que os de uma caminhada aleatória. Portanto, este teórico provará para si mesmo que não se pode ganhar no Forex.
E a maioria deles perde de acordo com as estatísticas. Porque eles usam padrões para o comércio, mas não para ganhar.
Sim, o problema com esses teóricos.............................................
Mas na verdade, o propósito deste fio é diferente.