Período da MÁQUINA com valor negativo - página 27
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
:-)
Eu afixei os indicadores na base de código no ano passado. e ainda está lá... :-)
Toda esta burocracia e "todos foram para" mcl5. :-)
E depois há o desligamento para verificar os tópicos... :-) Especialmente porque você nunca sabe o que pode crescer mesmo de um tal tema.... Pode ser algo realmente maroto, mas é possível...
Tipo, eu queria um MA com um menos, acabei com um filtro Kalman e estou muito contente... acertou os parâmetros, fez um pouco de massa! Por que não...
Eu duvido. Não há filtro, apenas uma imagem.
O principal é que o início foi feito...
Não há como...
O principal é que o começo foi feito...
Lá, não importa...
O início foi feito mais de uma vez nos anos anteriores e continuou no novo ano, mas com dados fundamentados e interessantes:
https://www.mql5.com/ru/forum/124401 Desculpe, eu ainda não sei como fazer links! Como é fácil fazer isso!
César, é esse o tipo de aceno que você quer?
Não, não tenho. Uma linha traçada a preços de fechamento é igualmente boa. Como você negocia com isso?
Não, não o faça. Uma linha traçada a preços de fechamento é igualmente boa. Como você comercializa isso?
Ele já respondeu ao meu comentário sobre o assunto:
alsu 07.01.2013 00:21
César está novamente em proibição, ele não lhe responderá agora. Mas entendemos muito bem que é impossível abrir uma posição com sucesso sem determinar a tendência. Esta Masha com período 1 ou 2 dará o mesmo resultado, se a condição de entrada for feita pelas duas últimas Abrir() ou Fechar().
Tipo, eu queria um MA com um menos, acabei com um filtro Kalman e estou feliz com isso... ...e estou feliz com isso, eu tenho os parâmetros, eu ganhei dinheiro! Por que não...
Não, não o faça. Uma linha traçada a preços de fechamento é igualmente boa. Como você negocia com ela?
É a variante mais simples, você pode adicionar pré-processamento de ruído e obter uma imagem suave e sem atrasos (quase todas as matrizes são boas).
Por exemplo: o azul é SMA(5), o grau de suavização é comparável, mas o atraso é muito maior. Do que estou falando, são coisas conhecidas há muito tempo, certo?
Bem, como negociar é um décimo de uma questão:)
1. Kalman não tem que optar por nada, ele opta por si mesmo))))
2. Portanto, esta é a variante mais simples, você pode adicionar pré-processamento de ruído, para obter um mashup mais suave e sem atrasos (quase, onde as matrizes são boas).
Por exemplo: o azul é SMA(5), o grau de suavização é comparável, mas o atraso é muito maior. Do que estou falando, são coisas conhecidas há muito tempo, certo?1. oh tanto mais!!! :-)
2. Teria a gentileza de dar uma olhada e, na sua opinião IMHO, oferecer estas matrizes...
Você também pode postar o código... e fotos de como usar este filtro...
Não conheço Kalman, ainda não pesquisei o assunto no Google... Coisas ainda não conhecidas, em geral.
1. oh! ainda mais!!! :-)
2. Tenha a gentileza de dar uma olhada, e para seu IMHO, sugira estas matrizes...
Você também pode postar o código... e fotos de como usar este filtro...
Não conheço Kalman, ainda não pesquisei o assunto no Google... Coisas ainda não conhecidas, em geral.
Sobre Kalman aqui é muito claro, com um exemplo. O código... está quase tudo na minha DLL... Além disso, o malandro em si é apenas pelas fórmulas dadas (sim, na verdade, exatamente o mesmo que na figura do artigo), nada complicado. Alglib tem uma bela biblioteca matricial, o que poupa a maior parte do barulho.
2. Mais uma vez, o cálculo do filtro em si não é um grande problema; a única dificuldade é gerar matrizes F e B corretas (na notação como mostrada aqui). Este trabalho é 90% teórico, pois implica em formular o modelo fundamental e traduzi-lo para a linguagem das matrizes. De modo geral, inicialmente não sabemos nada sobre a matriz F (mas isso é metade do problema) ou a matriz B. A segunda é muito mais séria - não se deve apenas especular COMO o preço se move, mas também qual é a razão do movimento em si, e até mesmo adivinhar características estatísticas e forma de ação externa.
Desculpe, não vou expor o código de encaixe da matriz, mas a idéia por favor (e já o fiz aqui mais de uma vez). No modelo usado o mercado é apresentado como um sistema quase linear com 4-6 ordens de tempo e 2-3 ordens de controle de influência, "quase linear" significa que em cada momento separado consideramos aproximadamente o modelo linear, mas seus parâmetros são estimados de novo a cada vez. Na língua de Kalman, isto significa que as matrizes F e B são dependentes do tempo. A ação de controle é considerada um complexo fluxo Poisson (ver Tikhonov V.I. e Mironov M.A., Markov Processes (1977), p.421). Para que se destaque do ruído, são usadas distinções estatísticas entre o ruído e o controle real pretendido(método de máxima probabilidade).
Bem, é praticamente isso... Deixo as fórmulas e a lógica das suposições e cálculos para aqueles que sofrem como um termo de papel))))