rede neural e entradas - página 32
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Por que não? Escrevi tudo na parte superior. Bem, eu escrevi tudo isso. Há muitos fatores confusos. Não é um seno... É o que estou dizendo, "pegando" Pegando. Talvez funcione. Talvez não. Tudo no mercado tem um caráter probabilístico.
Você está caminhando através de um campo. O vento sopra, os carros passam, os pássaros chamam, há um zumbido. E então alguém chama por você. Se você estiver por perto, você vai ouvi-los. Se estiver longe, você não o fará. Se estiver no meio, você vai ouvir, mas é mais silencioso... Esse tipo de coisa.
Nós realmente não temos nenhum volume real. Portanto, temos que calcular, com base na força da reação
Por que não? Escrevi tudo na parte superior. Bem, eu escrevi tudo isso. E há muitos fatores confusos. Não é um seno... É o que estou dizendo, "pegando" Pegando. Pode funcionar. Talvez não. Tudo no mercado tem um caráter probabilístico.
Você está caminhando através de um campo. O vento sopra, os carros passam, os pássaros chamam, há um zumbido. E então alguém chama por você. Se você estiver por perto, você vai ouvi-los. Se estiver longe, você não o fará. Se estiver no meio, você vai ouvir, mas é mais silencioso... (Nesse tipo de forma.
) Talvez sim, mas o quê? Você o analisa por muito tempo e obtém um padrão, que é probabilístico. Como determinamos que é o resultado da ação de um grupo de comerciantes e não a manifestação do efeito cumulativo de muitos fatores? As posições de uma centena de comerciantes são abertas em uma hora, e cada um deles implementa seu próprio método de negociação. Aleatoriamente, o início deste movimento coincidiu com a travessia de duas carroças.
Em outro momento, após a intersecção destas duas ondas, o efeito cumulativo de abrir ou fechar as posições de 200 comerciantes que nem sequer pensam nestas ondas.
Você definirá estes dois movimentos como negociação consciente de um grupo/grupo por uma onda, quando na verdade foi um acidente
Então? Agora imagine quantos mashups existem - sempre haverá tais coincidências e eles serão de natureza aleatória e não o resultado de um comércio consciente de um determinado grupo em um determinado instrumento.
chegar à análise habitual da ferramenta AT
Sim, este é realmente o caso... Apenas a chave aqui é que aplicaremos TA a um BUZZ e não a um ou dois MAs, e este pacote é monotônico e contínuo (hipoteticamente).
) compreensível
Em resumo, se assumirmos que - existem grupos, a curva é suave, eles negociam continuamente e sem parar, têm um recurso financeiro ilimitado (em todos os instrumentos e em todas as TFs para negociar), nós sabemos e sabemos como, e agora simplificamos, e esta negligência etc...... , em suma, sim, sim, e no final chegamos à análise habitual do instrumento de AT
Não há métodos para calcular tais grupos sem ter, a priori, informações adicionais
sim, há, mas não em forex - você precisa de volumes reais
+5
Eu também acrescentaria que se houver um grupo, ele deve ser um macho alfa no mercado, ou seja, capaz de mover o mercado (como as tartarugas faziam em seu tempo), e as ordens de vários grupos concorrentes serão distribuídas quase igualmente em ambos os lados do preço. Naturalmente, em alguns momentos as ações e paradas serão distribuídas com alguma distorção que provocará um movimento. Geralmente, há informações sobre as ações do grupo no preço, mas você está certo. Não há métodos para o cálculo de tais grupos sem informações adicionais a priori.
Entendo que a IronBird é sua hipótese para construir seu TS, mas você não tem um sistema baseado neste princípio?
Você e eu temos um mal-entendido porque você pensa em termos de MT e eu penso em termos de Matlab. A diferença é que em MT são as variáveis e em Matlab são os vetores. Sem ofensa, apenas tentando entender por que as coisas são tão difíceis...
Seu último posto está todo errado. Lá não haverá testes (novamente MT). Haverá um algoritmo que envolve o cálculo do estado do pacote MA, e um solucionador que tem que procurar a dependência. Tudo isso vai ao longo do gráfico de cotações e procura por regularidades em TODOS os BAR, ou melhor, o peso (volume) dos subgrupos (em vez de eu procurá-los longa e duramente na torradeira pelo método de busca). E ou funciona, ou não funciona. Se funcionar, não é ruim. Se não funcionar - então ou o solucionador está errado, ou há volumes muito pequenos em AG (realmente, de acordo com o mercado) - eles se perdem no zumbido geral (contra o pano de fundo do volume de dutos usando todas as outras lógicas). Portanto, ou continuamos tentando introduzir algo no algoritmo (por exemplo, a lógica dos "desertores" de um subgrupo para outro), ou jogamos tudo fora e pensamos em como dividir os dutos em outros grupos (em vez de MA). E escrevi a vocês acima que utilizo uma divisão em outros grupos ao todo, e tomei MA como exemplo.
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Em resumo, se assumirmos que - existem grupos, a curva é suave, eles negociam continuamente e sem parar, têm um recurso financeiro ilimitado (em todos os instrumentos e em todas as TFs para negociar), nós sabemos e sabemos como, e agora simplificamos, e esta negligência, etc...... , em suma, sim, sim, e no final chegamos à análise habitual do instrumento de AT
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É claro que os subgrupos não serão estáticos, os volumes neles "flutuarão", mas aposte no fato de que está em massa, como disse Vybegallo, não será muito rápido.
Sobre a reação do mercado - como extrair informações úteis do ruído - espero que não seja necessário dizer aqui? Sinto muito, há muita literatura sobre o assunto.
+5
Eu também acrescentaria que se houver um grupo, ele deve ser macho alfa no mercado, ou seja, capaz de mover o mercado (como as tartarugas fizeram em seu tempo), mas as ordens dos diferentes grupos concorrentes serão distribuídas quase que igualmente em ambos os lados do preço. Naturalmente, em alguns momentos as ações e paradas serão distribuídas com alguma distorção que provocará um movimento. Geralmente, há informações sobre as ações do grupo no preço, mas você está certo. Não há métodos para o cálculo de tais grupos sem informações adicionais a priori.
Entendo que a IronBird é sua hipótese para a construção do TS, mas não existe um sistema baseado neste princípio.
O sistema em si existe, só que não captura mashechnikov. Levei MA para mostrar como fazer um algoritmo para determinar este ou aquele grupo de aderentes de algum paradigma (MA, neste caso).
Você está falando do macho alfa ali... Bem, sim, isso é verdade. Mas você deve entender - aqui você está falando de quantitativo, não qualitativo. Bem, isso não vai funcionar - significa que somos poucos. Estamos à procura de um paradigma onde há muitos. E, é claro, não encontraremos uma ruptura que descreva todo o mercado.
Não se preocupe - tudo isso faz sentido.
você analisa um monte de mash-ups - tudo está bem.
Por que e por alguma razão você pensa que está calculando alguns grupos míticos de comerciantes, mas você pode pensar o que quiser - é um país livre
Eu não analiso a mãe. Eu os quebro em grupos porque a curva é então suave. São eles que se dividem em grupos, não eu...
O sistema em si existe, mas não captura os MAs. Levei MA para mostrar como fazer um algoritmo para identificar um determinado grupo de aderentes de um determinado paradigma (MA, neste caso).
Você está falando de macho alfa lá... Bem, sim, isso é verdade. Mas você deve entender - aqui você está falando de quantitativo, não qualitativo. Bem, isso não vai funcionar - significa que somos poucos. Estamos à procura de um paradigma onde há muitos. E, é claro, não encontraremos uma ruptura que descreva todo o mercado.
O engraçado é que eu lhe mostrei exatamente como pegar as máquinas (ver foto cinco páginas antes). Na verdade, existe um filtro digital FIR (neurônio) a partir do sinal dos dois mash-ups. Se você pegar pelo menos um pequeno ventilador de toalhetes e construir filtros de neurônio similares de cada par no ventilador, então o MO total de tal sistema de sinais (e todos os meus sinais são aditivos, ou seja, totalizáveis, eu o faço dessa forma como uma questão de princípio) será muito maior do que a propagação.