Eu proponho uma nova fórmula para o indicador de volatilidade - página 8
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Como ele está se saindo na Quinta, sem as locs?!
O que há de errado com isso. A volatilidade é estacionária. Bem, ou quase. Pseudo também serve.
Se alguém não sabe como tirar vantagem da situação de uma garota, esse é o problema ético dela. Eu não tenho nenhuma inibição moral.
A volatilidade é suposta ser inerentemente válida estatisticamente?
Aqui está uma seleção de bois do R
Volatilidade (FECHAR)
Cálculo da volatilidade histórica usando preços FECHADOS
- Volatilidade OHLC: Garman e Klass (garman.klass)
Volatilidade de Garman e Klass. Ao calcular a volatilidade na história, ele assume o movimento browniano com polarização zero e sem saltos (isto é, aberto = fechado) . Esta função de estimativa é 7,4 vezes mais eficaz do que a estimativa FECHADO
-Alta Baixa Volatilidade: parkinson
Afórmula de Parkinson estima a volatilidade na história dos preços altos-baixos.
- OHLC volatilidade: rogers e mochila
A função de Roger e Satchell para calcular a volatilidade na história leva em conta a deriva não-zero, mas não assume saltos.
- OHLC Volatilidade: Garman e Klass - Jan e Zang (gk.yz)
Esta característica é uma versão modificada da característica Garman e Klass, que leva em conta as lacunas que se abrem.
-Volatilidade OHLC: Yang e Zang (yang.zhang)A função Yang e Zang calcula as volatilidades na história e tem um erro mínimo de estimativa, e é independente do desvio e da abertura de fendas. Pode ser interpretado como uma média ponderada da função Rogers e Satchell, volatilidadeOPEN-CLOSE
"Todos roubados diante de nós"
Aqui está uma seleção de bois do R
Volatilidade (FECHAR)
Cálculo da volatilidade histórica usando preços FECHADOS
- Volatilidade OHLC: Garman e Klass (garman.klass)
Volatilidade de Garman e Klass. Ao calcular a volatilidade na história, ele assume o movimento browniano com polarização zero e sem saltos (isto é, aberto = fechado) . Esta função de estimativa é 7,4 vezes mais eficaz do que a estimativa FECHADO
-Alta Baixa Volatilidade: parkinson
Afórmula de Parkinson estima a volatilidade na história dos preços altos-baixos.
- OHLC volatilidade: rogers e mochila
A função de Roger e Satchell para calcular a volatilidade na história leva em conta a deriva não-zero, mas não assume saltos.
- OHLC Volatilidade: Garman e Klass - Jan e Zang (gk.yz)
Esta função é uma versão modificada da função Garman e Klass, que leva em conta as lacunas abertas.
-Volatilidade OHLC: Yang e Zang (yang.zhang)A função Yang e Zang calcula as volatilidades na história e tem um erro mínimo de estimativa, e é independente do desvio e da abertura de fendas. Pode ser interpretado como uma média ponderada da função Rogers e Satchell, volatilidade OPEN-CLOSE
"Todos roubados diante de nós"
Assim como eles vão "roubar" depois de nós. Não há nenhuma razão para tentarmos?