Eu proponho uma nova fórmula para o indicador de volatilidade - página 7
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Se alguém não sabe como tirar vantagem da situação de uma garota, esse é o problema ético dela. Eu não tenho nenhuma inibição moral.
Desculpem incomodar a todos vocês! Como dizem, é melhor pela manhã, portanto minha matéria cinzenta funciona mais frutífera durante o sono. Fez sem o indicador e sem as fórmulas. Acabei de mudar de novas barras para todas as carrapatas recentemente e uma condição de entrada foi deixada em Open, o que atrasou a abertura. Mudou para Fechar e tudo se encaixou. Bom humor para todos!
Qual é a diferença?
O ATR normalizado é como uma cobaia :)
Não é apenas atr, é
O mais interessante é a combinação da fórmula ATR melhorada, eu a chamo de TrueRange com volatilidade por volume. Isto permite que você veja um aumento na atividade do mercado a tempo antes da partida do trem. Caso contrário, eu teria que analisar os dois valores.
ATRNorm é apenas um nome que não diz muito.
A propósito, você não abriu os parênteses corretamente: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Alto[i] - Baixo[i])
E a maneira correta é:
MathAbs(Abrir[i] - Fechar[i]) - (MathAbs(Alto[i] - Baixo[i]) - MathAbs(Abrir[i] - Fechar[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);
E depois acrescentou, excluindo o resultado negativo:
Não estou convencido por seu indicador, eu alcanço o mesmo e de forma mais confiável pela limitação de tempo. E precisamos de um filtro que seja responsivo a qualquer TF.
Todo movimento tem inércia. Quanto mais forte for o movimento, mais confiável será a entrada.
Ou você está esperando que as coisas se acalmem, façam pausas de ambos os lados e depois o quê?
Abri os parênteses exatamente como você escreveu - parece que você simplesmente esqueceu de adicioná-los quando escreveu aquele post.
Você o escreveu corretamente, mas como resultado não substituiu os 2 minus por pluses quando abriu os parênteses, então você obteve um resultado ridículo. Tudo bem, porque só quem não faz nada está errado. :)
Pessoalmente, acho que é mais importante para nós prever o crescimento da volatilidade (ou seja, saber que um movimento brusco está vindo), ou seja, os derivativos - isto nos permitirá estar à frente por algumas barras. Uma espécie de macdi sobre a valorização.
Você está certo! Entro em tempos de volatilidade crescente quando atinge um nível suficiente. Mas ninguém é imune a um recuo, e o excesso é inevitável. A otimização ajuda, mas especialmente a prática no Real. Experiência e estatísticas são muito importantes!
Você escreveu corretamente, mas como resultado, você não substituiu os 2 minus por pluses quando abriu os parênteses, então você obteve um resultado ridículo. Tudo bem, porque só quem não faz nada não está errado. :)
OK! :-)
Você me fez corar... :-)
Ainda não é hora...