Eu proponho uma nova fórmula para o indicador de volatilidade - página 2
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Proponho a fórmula que mais adequadamente reflita o valor do valor requerido entre todos aqueles aqui fornecidos)
Volatilidade=Alta[i] - Baixa[i];
)))
Proponho a fórmula que mais adequadamente reflita o valor do valor requerido entre todos aqueles aqui fornecidos)
Volatilidade=Alta[i] - Baixa[i];
)))
Então, não há dois.
Difícil discutir com as mulheres.... Acho que vou sair agora.
Sim, não há necessidade de argumentar)) Para ser honesto, não gosto de todos esses valores absolutos.
A melhor volatilidade que conheço é a H-volatilidade.
Se você traduzi-lo em barras muito grosseiramente e de longe - então em uma variante local é a proporção de um movimento unidirecional contínuo para o tamanho médio de uma barra sobreposta a outra neste movimento.
Com um duque. Este é o comprimento do ziguezague mínimo que passa por todos os pontos-chave
Sim, não há necessidade de argumentar)) Para ser honesto, não gosto de todos esses valores absolutos.
A melhor volatilidade que conheço é a H-volatilidade.
Se você traduzi-lo em barras muito grosseiramente e de longe - na versão local - é a proporção de um movimento unidirecional contínuo para o tamanho médio de uma barra sobreposta a outra neste movimento.
Quando o preço de fechamento é igual ao preço de abertura, mas não igual ao alto e baixo do preço daquela barra, o MathAbs não ajudará. Haverá um valor negativo
Desculpe, tive que sair de repente!
Eu não compliquei tudo com todos os casos. Basta limitar com MathMax(Fórmula,0) e pronto. Acho que ninguém ousaria entrar em um mercado cheio de garanhões.
Obrigado por sua atenção e agora vou responder a outros que ainda não li!
Sim, não há necessidade de argumentar)) Para ser honesto, não gosto de todos esses valores absolutos.
A melhor volatilidade que conheço é a H-volatilidade.
Se você traduzi-lo em barras muito grosseiramente e de longe - na versão local - é a proporção de um movimento unidirecional contínuo para o tamanho médio de uma barra sobreposta a outra neste movimento.
(H - L)-volatilidade é perigosa com os garanhões, enquanto que a predominância (Aberto - Fechado) dá um movimento útil.
(H - L)-volatilidade é perigosa com os garanhões, enquanto a preponderância (Oren -Close) dá um movimento útil.
H-L e H-volatilidade são coisas totalmente diferentes.
Mas para a H-L sim, os tachas são perigosos)). Você poderia então tomar a diferença das médias ponderadas por barra vizinhas.
Eu concordo. Então, se (para ser justo) você pegar o comprimento do ziguezague máximo e mínimo, adicionar e dividir ao meio, você obtém a fórmula de Lizaveta. Para o multiplicador mais próximo (=2).