Econometria: vamos discutir o balanço da CU.
IMHO, desfaça tudo
se o MOU for maior do que a taxa de mercado "sem risco" - utilização
IMHO, desfaça tudo
se o TC MO for maior que a taxa de mercado "sem risco" - utilização
Eu não entendo.
O que é o MO TS?
Há um fator de lucro = 1,34
um fator de lucro de 1,34 é muito mais do que uma aposta "sem risco
para uso doméstico - uso
para um nível como bancos, fundos, etc. - você tem que ajustar o fator de lucro para o nível de risco(Desvio padrão)
faa1947, o que você está fazendo é algum tipo de avaliação da "bondade" do sistema, e esta é uma questão relativa. Isto é, você tem que compará-lo com outros sistemas. Mas antes de tudo, é preciso ter certeza de que o sistema é robusto. Isto é, os resultados não são aleatórios e, portanto, há esperança de que o potencial de lucro (borda) seja mantido por algum tempo. Neste aspecto, a PF não é muito indicativa - pode ser alta em negócios aleatórios, especialmente se não houver muitos deles. 47 negócios não é nada para tais estatísticas. Há métodos de estimativa que funcionam para um número tão pequeno de ofícios.
quais métodos?
que tipo de métodos?
segredo)))
Você subtraiu o spread quando calculou em pips?
segredo)))
por que escrever mensagens sem sentido?
faa1947, o que você está fazendo é algum tipo de avaliação da "bondade" do sistema, e esta é uma questão relativa. Isto é, você tem que compará-lo com outros sistemas. Mas antes de tudo, é preciso ter certeza de que o sistema é robusto. Isto é, os resultados não são aleatórios e, portanto, existe a esperança de que o potencial de lucro (margem) seja mantido por algum tempo. Neste aspecto, a PF não é muito indicativa - pode ser alta em negócios aleatórios, especialmente se não houver muitos deles. 47 negócios não é nada para tais estatísticas. Há métodos de estimativa que funcionam para um número tão pequeno de ofícios.
Acho que a robustez do sistema é em grande parte determinada pelo comportamento do erro da linha de equilíbrio. aqui está o resultado do teste de estacionaridade para o erro.
Hipótese nula: o componente aleatório não é estacionário
Exógeno: Constante
Largura de banda: 159 (Newey-West automático) usando o kernel Bartlett
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Estatística do teste Phillips-Perron -30.98050 ......... 0.0000
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Devo salientar desde já que não entendo muito bem os resultados do testador, por isso uso uma especificação de equilíbrio diferente. Sugiro discutir.
Então, vamos levar EURUSD H1 de 19.03.2012 a 28.04.2012. Aqui está a tabela:
Um certo sistema comercial, fazendo 47 operações, obteve os resultados (os quadrados horizontais estão fora do mercado):
1. Como podemos ver, o resultado é estimado não na moeda da conta, mas em pips. Esta é a primeira diferença do testador e permite que você se desassocie do tamanho do lote e do tamanho do depósito.
O resultado da comercialização para o mês é de 369 pips. Claramente nada mal para 1 mês e meio de negociação. Mas será assim tão bom?
Fator de lucro = 1,34. Este número me deixa pessoalmente tenso. Vejamos esta figura do outro lado.
2. Soma todos os movimentos para cima (lucro) e todos os movimentos para baixo (perda). Obtemos os números: movimento para cima = 2558 pips, enquanto que movimento para baixo = 1907 pips. Acontece que o primeiro número é o limite superior de rentabilidade do meu TS = 2558 pips. Uau. Mas a segunda figura é o potencial de perda do meu TS?! Também é incrível.
3. agora meu não mau lucro de 369 pips está claramente perdido entre a potência, tanto positiva quanto negativa, que meu TS tem.
As pp.2 e 3 significam alguma coisa?
Mas é isso aí.
O potencial de lucro e perda é o máximo teórico. Existe uma noção como "drawdown". Vamos calcular o analógico.
O saldo representa um valor aleatório. Como padrão, vamos excluir o componente determinístico a fim de estimar o componente aleatório. Suavizo com o filtro Hodrick-Prescott. Eu recebo um gráfico.
Abaixo está o ruído que mostra os desvios do valor suavizado - sem ganhos e perdas teóricas.
4. O último passo. Avaliar os desvios. Calcular as estatísticas. Obtemos o resultado:
A partir destas estatísticas, segue:
TP = 81 pips
SL = 88 pips
Decisões comerciais podem ser tomadas se houver um desvio do alisamento em 14 pips
Uma visão muito interessante da distribuição. Ela tem uma curtose enorme. Vamos construir uma distribuição teórica:
Podemos ver que o ruído está "espremido" a sua média. Esta é certamente uma propriedade muito valiosa da TC. Nenhuma surpresa deve ser esperada e o modesto fator de lucro parece mais atraente.
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Para o julgamento do fórum. O que pensamos sobre esta análise TS? Podemos usar este TS?