Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 7
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Quem disse tais disparates? Estes são os resultados do TS - eles podem muito bem ser estacionários.
Pegue um TS que despenca aproximadamente no tamanho do spread - os resultados comerciais serão estacionários
Não é estupidez, é alegria. Se seu TS estiver drenando e o resíduo estiver parado, então é inútil.
Se cair e o balanço não estiver parado - então este TS é perigoso, porque não se pode dizer nada sobre ele.
Portanto, não é nada bobo.
o que é "normalidade na zona negativa"?
ausência de caudas grossas, em particular
OK, tudo bem.
Descobrimos que o modelo é adequado e tem um modus operandi imutável. O que segue? Para que construímos o modelo?
E se o modelo for inadequado? Bem, vamos encontrar um modelo de regressão não-linear e ele será adequado. E depois?
Deixe-me contar-lhe outro segredo - a análise de regressão é uma ferramenta de previsão. O que estamos prevendo aqui?
Esta não é a primeira vez que você insiste na normalidade neste fórum.
Por que normalidade e não estacionaridade. A normalidade é uma exigência mais forte e redundantemente mais forte. Ou está me faltando algo?
Eu gostaria de prever a estabilidade do TS. Se for rentável, será.
Não é assim que se define estabilidade. Apenas uma previsão de rentabilidade.
A estabilidade é a mesma que a estacionaridade. Ela pode se manifestar em um ou dois anos
Esta não é a primeira vez que você insiste na normalidade neste fórum.
Por que normalidade e não estacionaridade. A normalidade é uma exigência mais forte e redundantemente mais forte. Ou está me faltando algo?
para resíduos de regressão requer apenas normalidade
Esta não é a primeira vez que você insiste na normalidade neste fórum.
Por que normalidade e não estacionaridade. A normalidade é uma exigência mais forte e redundantemente mais forte. Ou está me faltando algo?
Portanto, a soma das distribuições estáticas independentes tende a ser normal. Se eles são dependentes, então obtemos uma distribuição diferente da normal. Mas, é claro, em pequenos intervalos pode haver uma distribuição estatística diferente.
Nenhuma cauda gorda em particular.
Que idiota jogaria fora um TS rentável se ele tivesse ou não rabos gordos na distribuição?
Há um TS rentável, por exemplo. 30% de lucro por mês durante um ano, mas tem caudas grossas na distribuição de saldos do modelo de gráfico de balanço. Então?
Para a regressão só é necessária a normalidade
portanto, a soma das distribuições estatísticas independentes tende a ser normal. Se eles são dependentes, então obtemos uma distribuição diferente da normal. Mas, é claro, em pequenos intervalos pode haver uma distribuição estatutária diferente.
Você conseguiu escapar com a resposta. DEMI citou uma resposta de um livro sobre análise de regressão, mas não há muita análise de regressão quando se modela o kotir. E em nenhum lugar é apresentada a normalidade.