Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 2
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por que escrever mensagens sem sentido?
A questão é que em 47 trata de toda a análise de robustez sobre PF, MO, FS, MAKSDD é inútil. E o tópico inicial está tentando fazer isso
- Precisamos ajustar o fator de lucro para o nível de risco (Desvio padrão)
O que é SD? Acima eu tenho sd para o ruído de equilíbrio, é sd = 14 pips? E como você obtém a %? Porcentagem de quê?
A questão é que para 47 negócios toda a análise de robustez sobre PF, MO, FS, MAKSDD é inútil. E o melhor acionista está tentando fazer isso.
Críticas aceitas. Vou tentar publicar um resultado diferente.
O que é sd? Acima eu tenho sd para o ruído de equilíbrio, é sd = 14 pips? E como você obtém a %? Porcentagem de quê?
enviou-a para a mensagem pessoal.
leia os "termos e condições de participação" e anote a "lista superior".
A questão é que para 47 negócios toda a análise de robustez sobre PF, MO, FS, MAKSDD é inútil. E o melhor acionista está tentando fazer isso
"Há métodos de estimativa que funcionam para um número tão pequeno de ofícios"(C)????????????????????????????? 7
Acho que a robustez do sistema é em grande parte determinada pelo comportamento do erro da linha de equilíbrio. aqui está o resultado do teste de estacionaridade para o erro.
Hipótese nula: o componente aleatório não é estacionário
Exógeno: Constante
Largura de banda: 159 (Newey-West automático) usando o kernel Bartlett
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Estatística do teste Phillips-Perron -30.98050 ......... 0.0000
Este é o ponto - qualquer teste pode passar porque há poucos negócios. Por exemplo, tomemos um mercado de touros e todas as estratégias com predomínio de longs ou tendências serão altamente lucrativas. Mesmo negócios ocasionais "só de longa duração". O mesmo se aplica às áreas planas, e por quase qualquer período bastante curto existem estratégias que ganharam não por serem robustas, mas simplesmente um pedaço do gráfico é bom para elas. Há um método padrão - aumento do período de testes e do número de negócios. Mas é um pouco rude - método extensivo)).
"Há métodos de estimativa que funcionam para um número tão pequeno de transações"(C)????????????????????????????? 7
existem, mas não sou contratado para descrevê-los publicamente
O problema é este - qualquer teste pode passar porque não há negócios suficientes. Por exemplo, tomemos um mercado de touros e todas as estratégias com predominância de longs ou tendências serão altamente lucrativas. Mesmo negócios ocasionais "só de longa duração". O mesmo se aplica às áreas planas, e por quase qualquer período bastante curto existem estratégias que ganharam não por serem robustas, mas simplesmente um pedaço do gráfico é bom para elas. Há um método padrão - aumento do período de testes e do número de negócios. Mas é muito rude - método extensivo))
A estratégia de "comprar e segurar" e o carry-trading estão nervosamente fumando em paralelo..........
Especialmente no kerytrading, parece que você tem que esperar 100 anos para conseguir o suficiente.
Enviei-o por e-mail para você.
leia as "condições de participação" e preste atenção à "lista superior".
Eu não entendo. SD foi calculado antes ou depois de?
estratégia de compra e venda e carry-trading - parece que levaria cerca de 100 anos para se conseguir o suficiente para lá..........
Especialmente com o kerytrading - parece que você tem que esperar 100 anos para fazer negócios suficientes lá.
Se você entender a vantagem do sistema - a lógica do mercado, permite reduzir o número de operações em testes para colocar o sistema em ação. O ideal seria que você não pudesse olhar para o passado e testar de forma alguma. Mas estes não são métodos estatísticos, aqui estamos falando de estatística