Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 155
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Boa tarde, vejo que a discussão se espalhou por aqui,
Gostaria de pedir a todos os participantes do fórum que se comportem eticamente)))). Gostaria de pedir-lhes que mudem a discussão sobre mim e minha estratégia para o tópico apropriado
Minha estratégia se baseia nos valores de fricção dos pares de moedas:
Aarbitragem de moedas é uma operação de compra e venda de moedas, seguida de uma transação inversa para gerar lucro com as flutuações na taxa de câmbio durante um determinado período de tempo. Uma condição prévia importante para a arbitragem de moedas é a livre negociabilidade das moedas, e a premissa é que as taxas de câmbio não coincidam. A arbitragem simples de moedas é realizada com duas moedas e a arbitragem complexa de moedas é realizada com um grande número de moedas.
Dependendo do objetivo, a arbitragem de moedas pode ser especulativa ou de conversão. A arbitragem especulativa está aproveitando as diferenças nas taxas de câmbio de moedas devido a suas flutuações. A arbitragem de conversão de moedas envolve a compra de moedas da maneira mais barata possível, aproveitando tanto o mercado mais lucrativo quanto as mudanças nas taxas de câmbio ao longo do tempo.
A arbitragem de moedas também é dividida em arbitragem espacial e arbitragem temporal. Na arbitragem espacial, os lucros são obtidos a partir de diferentes taxas cruzadas em diferentes mercados geográficos. Na arbitragem temporal, os lucros são gerados pelas mudanças nas taxas cruzadas ao longo do tempo.
ou
Aarbitragem em Forex e outras bolsas é um tipo de negociação, quando um trader faz várias transações simultâneas para o lucro sobre ativos vinculados em diferentes pisos de negociação (arbitragem espacial) ou no mesmo piso em momentos diferentes (arbitragem temporal - negociação especulativa usual).
A arbitragem cambial simples é com duas moedas e a arbitragem complexa é com três ou mais moedas.
é um trecho que dissiparia um mito sobre o enraizamento do método, muito tem sido dito que o MT4 supostamente em tal plataforma de negociação fraca, eu não concordo, porque os corretores aprenderam a suavizar tais fenômenos em seus servidores, eu aprendi muito sobre mim mesmo, e trapaceiro e freeloadere trapaceiro, e uma redação específica que não é citada pelo mercado, e que eu utilizo as fraquezas da plataforma, que alegadamente os desenvolvedores desta plataforma confirmam este fato, eu gostaria de dar alguns trechos de uma carta que recebi da DC, a fim de resolver um pouco como tudo acontece, e depois proceder diretamente ao assunto do ramo,
com sua permissão))))
"Como mencionei antes, alguns clientes têm problemas temporários com conexão à Internet e às vezes seus terminais solicitam posições de abertura/encerramento a preços antigos. Podemos ver e monitorar isto, mesmo que não em tempo real. Isto é normal e o servidor é configurado para saltar tais pedidos, mesmo que não estejam aos preços atuais. Se o servidor não passar por eles, esses clientes não trabalharão e terão 100% de solicitações ou mensagens "sem preço". Estamos trabalhando no equilíbrio da filtragem e confirmando tais pedidos."
O que é isso? ou seja, o servidor é configurado com uma filtragem tal que permite trabalhar a preços antigos em benefício do cliente, porque com uma conexão ruim o cliente não poderá fazer transações, não sei, mas minha opinião é, um comerciante menos experiente hoje em dia se prepara para trabalhar em forex completamente, alugando um VPS, lendo as recomendações nos fóruns sobre a conexão, sabe o que o servidor ping, só depois disso começa ou o seu ou o EA comprado,
minha opinião que a frase:"porque se o servidor não passar por eles - então estes clientes não podem trabalhar de forma alguma".
Acho que esta frase significa que se o servidor não os deixar passar - estes clientes não poderão trabalhar de forma alguma,
estas são as palavras de um recém-chegado :
"uh... é tão doloroso assistir... ontem fui atingido por stop ( cofre ) no AUD/USD e hoje subiu como eu esperava ontem... "
Nikolaj: esperando que você se canse de dar seu dinheiro aos DTs
Nikolai: foi expulso, acha que é só por diversão?
Olga: bem, eu estava dormindo naquela época...
esta filtragem é para ela?
vamos em frente,
"Tendo estudado sua filial no site mql4, chegamos à conclusão de que você vem trabalhando para encontrar esta vantagem há algum tempo, encontrou-a e começou a usá-la em suas negociações, "espremendo" os preços ao máximo em seu favor.Isto não é um trabalho de mercado, mas um trabalho sobre a fraqueza da plataforma. Controláveis, mas fracos. Podemos eliminá-lo completamente movendo o modo de cotação para o mercado, mas essa não é a solução correta.
Dito isto, você trabalhou na fraqueza + usando um especialista. Este é o ponto 14, onde há um ponto sobre uma cotação não comercial e um erro óbvio de processamento. E também o ponto 17, trabalho que não cumpre com as normas, utilizando um especialista. Todas as posições poderiam ser anuladas".
Teríamos encontrado seus negócios com as antigas cotações por robô, mesmo se você não tivesse solicitado a retirada.Mas foi muito rápido, você trabalhou e solicitou a retirada dentro de uma hora depois disso. Verificamos as transações várias vezes ao dia, e seus pedidos teriam sido verificados mais perto da noite por nosso robô. Este atraso é causado pela sobreposição dos sistemas, eles nem sempre recebem relatórios oportunos sobre as negociações interbancárias. Se você já trabalhou com grandes corretores não através do MT4, você sabe o que quero dizer. Mas já posso dizer com 100% de certeza que suas táticas não funcionarão lá.
sem comentários )))) uau, isso é um Б, idiota))))
Aqui está a melhor parte.
"Trabalhamos honestamente e queremos que nossos clientes trabalhem honestamente também".Sua estratégia, por outro lado, tem sido descrita há muito tempo nos fóruns internos de methaquotes (trabalhando a preços antigos), e caracterizada como desonesta pelo mesmo. "
ou seja, tanto quanto sei, o mt4 declarou em algum lugar em seu fórum que tal trabalho não é justo.... para continuar o pensamento, nossa plataforma não está pronta para tal trabalho))))
"Também, eu ou você mesmo podemos apontar para trechos do site mql4 onde seus colegas escrevem que você não trabalhou de maneira justa."
e isto se aplica a todos aqueles que escrevem sobre batota, sobre freeloaders e outras coisas - eu não preciso de um chapéu, não preciso de elogios, mas não tenho o direito de prová-lo com contas reais, por quê, adivinhe você
Vamos voltar ao assunto do ramo, o que vemos no início, que a análise vai para 8 pares e 4 entradas, mas note que com volumes diferentes, se você simular o curso posterior dos eventos, em qualquer cenário, será uma vantagem, ou 1 ferramenta com um volume maior, ou o resto, mas um menor, é o que acontece, o autor do ramo inicialmente entra no mercado, apenas com 99,99% de resultado previsível,
Não sei se estou certo ou não, mas muito provavelmente o autor teve a idéia de entrar no mercado não com 4 pares e pagar a comissão e espalhar, o que ameaça o volume de lucro (lembre-se, um centavo poupa um rublo), mas com um,Mas ele estudou todas as armadilhas e percebeu provavelmente ))))) que lutar com a execução é muito mais difícil do que apenas pagar spread e comissão, pareceu-me que este problema poderia ser resolvido de alguma forma, por que eu deveria entrar com 4 ordens (a propósito, se eu tivesse entrado no mercado do jeito que entrei agora) se eu pudesse imitar a entrada escolhendo um par com pelo menos 90% de probabilidade?
aqueles que chegaram com a lógica, tente não dar o comando orderSend para 4 pares, mas registre esta entrada de acordo com todas as regras em um arquivo de texto, e analise-a, você sempre terá 1 par com uma probabilidade maior,
escolher um par avant-garde entre os 8 sintéticos gerados e entrar nele...
mas aí vem o próximo problema, entrando em.... cada pip conta,
como já sabemos que é impossível em mt4 e eles confirmam isso em suas regras
vamos olhar para exemplos
onde, nos comentários, está o seguinte:
3.40 é a lacuna encontrada pelos sintéticos
RH - execução no mercado
1.29612- Pergunte no momento da solicitação no Market Info,
foi em Ask que o comando para abrir a ordem foi enviado e também foi recebido no comentário desta ordem,
1.29645 -1.29612 = 33 pips.
33 é o deslize em um mercado silencioso, em uma conta de demonstração
aqui está um exemplo de um real:
(isto é de uma conta real, login e senha estão em minha filial)
o que vemos aqui?
94.82300 - 94.751 = 0.072 este é um deslizamento de 220 pips, que eu tive que tomar. tempo antes das notícias, tenha em mente que há uma saída, há também um deslizamento, ao fechar provavelmente faz sentido exibir em um registro separado e analisar
é um menos somente porque a corretora reagiu ao escorregamento
o segundo exemplo de uma conta real, notícias ...
95,88500 - 96,253 = -0,368 368 pips pior para "Cliente", embora o texto no site de qualquer corretora, diz, ao melhor preço para o cliente, (você só pode imaginar o que é o pior)
12,3 é 1230 pips de lucro esperado.
Mercado tipo RH
Se a conta Classic tem o parâmetro Slip que limita o deslizamento, ele não existe no ECS, e eu, como pessoa interessada, não tenho a possibilidade de usar as ferramentas MT4 para me limitar a perder deliberadamente os pedidos
Se você colocar uma ordem limite atrás do mercado, ela pode desencadear uma abertura se você não a apagar a tempo, mas eu recebo aqui um princípio de "cauda" e "águia".
Se você não removê-lo a tempo, é claro que pode funcionar, mas aqui já temos o princípio das "cabeças".não li todos os posts, mas nas primeiras 20 páginas não vi sequer uma declaração sobre a conta, apenas trechos da conta, (para não ser julgado, tirei meus trechos de uma conta real, cujo acesso está em minha filial) talvez até mesmo nenhum lugar para discutir a estratégia sobre o exemplo da tentativa topiária)
não posso evitá-lo, porque vejo a diferença entre os dois. de todos os anteriores, minha opinião é inequívoca, qualquer estratégia (por exemplo, MA ou MACD , vindo em qualquer terminal de qualquer corretora, será sempre lucrativa se você tiver a alavancagem de pelo menos 1:1:
1.uma alavancagem de não mais de 1:1,
2. A proposta no gráfico será 100% confirmada pela liquidez para qualquer volume, em vez de ser apenas uma bela imagem
3.bem, o mais importante, que todos os CDs no mercado russo (para começar) teriam o status, não uma empresa offshore que seria um tribunal arbitral, não aqueles que tentam nos "vender" sobre os recursos, e o presente, que os membros não conhecerão tais vícios como emoções, e não serão prejudicados contra a comunidade de comerciantes, mas apenas fatos!
4. DC é responsável perante a lei, pela liquidez anunciada na página principal de seu site
Boa tarde, vejo que a discussão se espalhou por aqui,
É isso mesmo.
Se o resultado é que o cliente está ferrado, então "Isto é normal, e o servidor está configurado para pular tais pedidos, mesmo que eles não estejam a preços atuais".
Se o cliente é lucrativo, então "Sua estratégia há muito foi descrita nos fóruns internos de metaquotas (trabalhando a preços antigos), e caracterizada como desonesta por eles".
A análise vai em 8 pares e 4 entradas, mas observe que com volumes diferentes, se você simular o curso posterior dos eventos, em qualquer cenário, será um plus, ou 1 ferramenta com um volume maior, ou o restante, mas um menor,
Você ainda não entendeu a estratégia descrita neste tópico. Tente construir um instrumento sintético com as proporções de lote que você especificou no momento das negociações. Você verá um canal estacionário, trabalhando a partir dos limites do qual você pode ter lucro. Não é um fato que do conjunto de pares - apenas um foi para o lucro. Não tão raro que não menos do que 3 instrumentos se revelaram no lucro. Aqui está um exemplo da afirmação (lotes são comensuráveis, e há momentos em que há perdas em um par com um lote menor).
Do acima mencionado, minha opinião é uma, qualquer estratégia (por exemplo, MA ou MACD que vem junto com qualquer terminal em qualquer corretora) será sempre lucrativa se
1.uma alavancagem de não mais de 1:1,
2. A proposta no gráfico será 100% confirmada pela liquidez para qualquer volume, em vez de ser apenas uma bela imagem
3.Bem, o mais importante, que todos os CDs no mercado russo (para começar) teriam o status, não uma empresa offshore que seria um tribunal arbitral, não aqueles que tentam nos "vender" sobre os recursos, mas isto, que os membros não conhecerão tais vícios como emoções, e não serão prejudicados contra a comunidade de comerciantes, mas apenas fatos!
4. DC é responsável perante a lei, pela liquidez que é anunciada na página principal do site
Não entendo como a rentabilidade do sistema depende: da redução da alavancagem, do status da corretora, da liquidez na Bid ?
Você não compreende totalmente a estratégia descrita neste tópico. Tente construir um instrumento magnético com as proporções de lote especificadas no momento da realização de negócios. Você verá um canal estacionário, trabalhando a partir dos limites do qual você pode ter lucro. Não é um fato que do conjunto de pares - apenas um foi para o lucro. Não tão raro que não menos do que 3 instrumentos se revelaram no lucro. Aqui está um exemplo da afirmação (e os lotes são comensuráveis, e há momentos em que a perda em um par com um lote menor).
Não entendo como a rentabilidade do sistema depende de: redução da alavancagem, status da BC, liquidez na Bid?
talvez, sem argumentos, mas este tópico me empurrou para outro padrão, e então, temos o direito de estar errados)))))
Dima descobriu e construiu um canal fixo, eu não o consegui)
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