Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 10
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O link para o post onde a UP no fórum do forexclub publica sua prova matemática de que é possível negociar lucrativamente no forex. E (!) não como resultado de uma violação do processo Markov, mas apenas com base na suposição de que é um processo perfeitamente aleatório, ou seja, Markov.
O link atual é http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3.
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Vou colar aqui também a de Milena, não como exemplo, ela tem outra, mas também como uma variante, embora não seja bem padrão,
A propósito, alguém aqui estava falando de vários relatos.
Aqui está Milana com parei escreve http://forum.alpari.ru/showthread.php?s=e944af6227b3c0fb832523a6bec5d765&t=37629&page=26
A NeColla me deu uma corrida rápida ...você está todo vermelho preto ... Mas se você está jogando há muito tempo, você deve saber que apenas os perdedores jogam por acaso, enquanto um crupiê normal aposta com precisão para seus vizinhos,
assim como um jogador experiente tem que adivinhar para seus vizinhos pela força do tiro.
o mercado se move, você tem que adivinhar 3 de 5 ... fazer 5 contas idênticas com 200 alavancagens 3 dobrou 2 perdeu .... agrupar o dinheiro e ir novamente ....
que é uma projeção de estratégias
não há necessidade de qualquer arquivo de citações ... você deve ver no gráfico
você tem que ir à bolsa de valores onde eles lhe mostram tudo. eu não ligo, eu não procuro por eles, é por isso que raramente os mostro. há muitos detratores aqui, especialmente porque a alpari não dá 200 de alavancagem,
você o pediu e decide se pode ou não fazê-lo.
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estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott
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Domesticar o risco ou tudo sobre o MM
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=brokers&Number=157793&page=0&fpart=all
Existe alguma forma de pesquisar no Google uma cópia de uma página de filial deletada?
Há cópias, mas faltam as páginas exatas que eu preciso.
um link para um post onde a UP no fórum forexclub publica sua prova matemática de que é possível negociar lucrativo no forex. Além disso (!) não como resultado da violação da propriedade de Markov do processo, mas precisamente com base na suposição de que é completamente aleatório, ou seja, Processo Markov.
Na verdade, link http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Saudações calorosas à alta assembléia!
Conforme prometido ao autor do tópico, estou postando uma prova matemática da possibilidade de negociação lucrativa em Forex.
No entanto, desde o último post, veio à mente a ideia de que tal prova existe há muito tempo. É martingale! O sistema do jogo, comprovado matematicamente estritamente há muito tempo, e não é o negócio da matemática se aprofundar no fato de que o dealer ou o dono do cassino limita as apostas de cima e de baixo, privando os jogadores da oportunidade de use o martingale ao máximo. Mesmo que tenham dinheiro suficiente para jogar martingale...
Mas já que prometi, vou ter que fazer, principalmente porque o sistema ainda leva em conta as peculiaridades do Forex.
Para começar, considere a natureza do movimento da taxa de câmbio dentro de uma hora. Para que o pedido funcione, é necessário que o valor máximo do desvio não seja menor que o pedido definido. Portanto, estamos interessados na distribuição de probabilidade do valor horário máximo da taxa de câmbio. É fácil obter tal distribuição na forma de um histograma se tomarmos as barras da taxa de câmbio horária por um período suficientemente longo, contarmos todas as barras da mesma altura e organizarmos as frequências de abandono resultantes de acordo com o valor da barra. Tal histograma é mostrado na Fig.1. A abcissa mostra o tamanho da barra (Alta – Aberta), e a ordenada mostra o número dessas barras para o período em estudo. Infelizmente, não me lembro para qual moeda o histograma foi calculado e para qual período. Mais provável para EUR para o período de 16 de dezembro de 1998 a, aproximadamente, abril deste ano. Embora, no final, isso não seja importante para a prova, uma vez que a natureza dessa distribuição é quase a mesma para todos os pares de moedas e difere apenas em parâmetros numéricos específicos.
Imagem 1.
Se você observar atentamente o histograma, notará que a distribuição é muito semelhante à distribuição binomial, pois N tende ao infinito. O caso limite da distribuição binomial de uma variável aleatória discreta com N igual a infinito é a distribuição exponencial de uma variável aleatória contínua. Como não sabemos qual valor máximo o tamanho de uma barra horária pode assumir em princípio, temos o direito de assumir que esse valor não é limitado por nada e usar a lei da distribuição exponencial. Tal substituição é bastante justificada, porque. as fórmulas que descrevem as distribuições binomial e exponencial diferem em complexidade como "uma locomotiva de uma bicicleta". A distribuição exponencial -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
é apenas um expoente, que, após a integração e após a diferenciação, permanece o mesmo expoente. Coisa útil.
Além disso, ambas as leis são derivadas da suposição de que a variável aleatória é independente da história. Em outras palavras, eles caracterizam processos absolutamente imprevisíveis. E, se aproximarmos a distribuição estatística existente - exponencial, então, assim, já consideraremos um processo no qual uma previsão é impossível, ou seja, Markovsky.
A Figura 2 mostra: a distribuição estatística normalizada do par de moedas (presumivelmente EUR/USD) em marrom e a distribuição exponencial aproximando-a em azul.
Figura 2.
A figura mostra que o desvio máximo da distribuição estatística da exponencial está concentrado na região de pequenos valores, até cerca de 13 pontos. Na região de valores maiores, a coincidência é quase completa, e na região de “valores muito grandes”, as densidades de distribuição novamente divergem, pois a estatística simplesmente termina, e a exponencial dura “para sempre”.
Uma vez que o grau e a área de desvio da distribuição estatística da exponencial “imprevisível” caracteriza o grau de previsibilidade da taxa de câmbio, pode-se concluir que a previsibilidade da taxa de câmbio, independentemente do método de previsão, é muito, muito baixa, quase nenhum. Exceto por valores muito pequenos (para o deleite dos pipsers) e valores muito grandes. Aqueles. podemos prever com confiança que uma ordem de parada colocada a uma distância de, digamos, oito dígitos do preço atual, na próxima hora, o preço não atingirá ...
E para onde deve ir o trader “pobre”? A previsão é impossível, mas eu quero um denyushka!
Vamos considerar a equação da expectativa matemática da lucratividade do sistema de negociação:
M(sys) = M(T) – M(L),
onde M(T) – expectativa de lucro;
M(L) – expectativa de perda.
Sabe-se que a expectativa matemática de uma variável aleatória pode ser calculada como o produto desse valor e sua probabilidade, ou seja,
M(x) = x * p(x), então
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
onde T é o valor da ordem de lucro;
L é o tamanho da ordem de parada;
S – valor do spread;
p(T) – probabilidade de acionar uma ordem de take profit;
p(L) – probabilidade de acionar uma ordem de perda lateral.
Transforme ligeiramente a equação original:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
e levando em consideração o fato de que p(T) + p(L) é um grupo completo de eventos, i.e. é igual a 1, porque ficaremos “até a cara azul” até que o stop ou o lucro funcionem. Finalmente:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S ou
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Resta apenas calcular p(T) e, temos um sistema ganha-ganha no bolso...
Agora é hora de olhar para a distribuição exponencial novamente.
Figura 3
A Figura 3 mostra as ordens: lucro - ponto A, e stop - ponto B. As projeções desses pontos no eixo das abcissas são iguais ao valor da ordem colocada, e no eixo das ordenadas - a probabilidade de seu acionamento. De acordo com a fórmula para calcular a expectativa matemática, a área dos retângulos formados é igual à expectativa matemática da ordem correspondente. Vermelho - lucro, azul - stop, verde - spread. Resta apenas decidir se existe um máximo para esses retângulos e obter lucro com a bolha.
Eu já disse que há uma opinião comum de que não importa o tamanho das ordens de parada e lucro, porque. quanto maior o tamanho do pedido, menor a probabilidade de acionar e vice-versa e, como resultado, não obtemos ganho nem perda ao variar o tamanho do pedido.
Até o autor do tópico em um lugar disse isso:
Citação: Mensagem de M. Jobbaryannik
De fato, se o lucro for menor que o stop, ele começará a funcionar com mais frequência, mas ao mesmo tempo é necessário que a posição seja orientada para a maior probabilidade de movimento, caso contrário, um grande stop aparecerá atrás de uma série de pequenos lucros, que destruirão todos os lucros...
, e no outro, assim:
Citação: Mensagem de M. Jobbaryannik
Parece-me que a afirmação sobre a presença de metas maiores que a perda não é suficiente.
Você pode verificar da seguinte maneira - teste o sistema com entradas aleatórias onde o tamanho do lucro esperado é 2-3 vezes maior que o tamanho da perda esperada.
No entanto, os testes de tal sistema mostram um menos certo, porque se a perda for menor que o lucro, então, de acordo com as estatísticas, funcionará com mais frequência do que o lucro.
Você decidiria, finalmente, o que é melhor "ontem, cinco - mas grande, ou hoje três - mas pequeno". (c) M. Zhvanetsky
A realidade, porém, não é tão terrível quanto pensam, pois se a área do retângulo inscrito (Fig. 3) for constante
x * y = Const - então esta é a equação de uma hipérbole.
E não há distribuição hiperbólica, porque o gráfico da densidade de probabilidade de uma variável aleatória, embora possa ter qualquer forma, como o destino quiser, há uma condição indispensável: a integral desse gráfico deve ser igual a um. Uma hipérbole tem uma integral igual ao infinito. Além disso, todas as curvas suaves com curvatura maior que uma hipérbole têm uma área mínima do retângulo inscrito no meio com um aumento em suas bordas e com uma curvatura menor - um máximo no centro e uma diminuição nas bordas.
Bem, na verdade, a prova pode ser considerada quase completa. Resta apenas diferenciar a densidade de distribuição da lei exponencial, igualá-la a zero, resolver a equação e obter o valor naturalmente esperado:
T(opt) = 1/λ.
Mas, esta decisão não nos convém, porque. concordamos em manter os pedidos “até o azul na cara” até que funcionem e calculamos a probabilidade de um trabalho dentro de uma hora. Isso não vai funcionar! Para obter a solução correta, você precisa ir para as probabilidades de acionar pedidos sem levar em consideração o tempo - até que funcionem.
Na minha pasta de trabalho, a derivação dessas fórmulas leva mais de três páginas de "malabarismo com hieróglifos", então não darei a derivação aqui. Mas, vou te dizer o caminho, para quem quiser fazer por conta própria. É necessário fazer uma expressão recursiva para a probabilidade de disparo da ordem, assumindo que ela não funcionou na hora anterior. Como resultado, obtemos uma progressão geométrica, cuja soma é calculada. Após calcular esse valor, as seguintes fórmulas de probabilidade de disparo de ordem devem ser obtidas:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
Onde
q(t) = 1 - p(t),
q(l) = 1 – p(l);
e finalmente
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Agora podemos substituir as fórmulas obtidas na fórmula (1) da esperança do sistema e, para encontrar a solução, obter as derivadas parciais em relação a T e em relação a L. Igualando ambas as equações obtidas a zero, encontramos que a sistema de equações resultante não tem solução em uma forma analítica. Ela não tem solução nenhuma! E isso é natural, porque. com uma distribuição exponencial, a solução mais lucrativa, do ponto de vista do lucro máximo do sistema, encontra-se na área de stop-loss igual ao infinito. Mas não precisamos disso!
Sabemos então que a distribuição real, estatística, é limitada e não se estende ao infinito - portanto, a solução existe, mas deve ser buscada por métodos numéricos. Bem, agora podemos considerar a prova completa. Não apresento o gráfico resultante, de acordo com as fórmulas refinadas, porque a natureza da curva de probabilidade para o disparo da ordem não mudou, mas apenas a expressão digital específica da curva mudou, o que não precisamos, pois a solução ainda precisa ser buscado por métodos numéricos. Sim, e esta imagem não parece tão bonita, pois deve ser representada por uma superfície no espaço.
M(sys) = f(T, S).
Descobertas:
1. Foi comprovada a possibilidade de negociação lucrativa em Forex sem o uso de métodos preditivos. Para fazer isso, é necessário definir o take profit aproximadamente na área da expectativa matemática da lei probabilística de distribuição do par de moedas usado e stop loss ou na área de valores suficientemente grandes, onde a estatística distribuição do par de moedas termina, ou na área de pequenos valores. Neste caso, a direção da posição aberta não importa. A segunda versão do sistema (com uma pequena parada) talvez seja mais interessante, porque. a variação do sistema é muito alta e não acho que alguém terá depósito suficiente para sobreviver à conversa dela. No entanto, para quem “não está interessado no lucro” isso não é importante...
2. A análise da Fig. 3 na área de pequenos valores de lucro mostra que os sistemas de pipsing têm uma expectativa de lucro “fortemente negativa” (na montanha para pipsers). De fato, se olharmos para o retângulo vermelho e direcionarmos mentalmente o ponto A para a origem, veremos que a diferença entre as áreas dos retângulos vermelho e verde tende a zero, ou seja, lucro tende a zero. Mas a perda, não importa quão pequena façamos o stop loss, não tende a zero, porque. é igual à soma das áreas dos retângulos azul e verde. Agora fica claro em que se baseia o mito da alta rentabilidade do pipsing: a previsibilidade da taxa de câmbio na área de pequenos valores. Mas em resumo, podemos dizer que um pipser precisa de: uma mente poderosa (para previsão), mãos ágeis (para entrar e sair ainda mais rápido) e um dealer MUITO amigável, porque. mesmo espirrando acidentalmente no monitor, o revendedor pode expulsar um bando inteiro de pipsers do mercado...
3. Quero avisar de imediato aqueles que gostam de repreender indicadores e AT, para que não me recorram por alegadamente provar a imprevisibilidade do câmbio. A taxa de câmbio é realmente imprevisível, de forma alguma, mesmo com redes neurais, mesmo com filtros digitais, mesmo com a Caterpillar, mesmo com astrologia, mas (!) Apenas na área de 15-150 pontos do preço atual . Na área de mais de 100-150 pontos, a distribuição estatística e a distribuição exponencial divergem novamente e a previsibilidade da taxa aumenta. Se tomarmos a distribuição estatística de não horária, digamos, diária e mais barras, então a distribuição não é nada semelhante à exponencial e é aproximada com muito mais precisão pela distribuição de Cauchy. E me mostre um analista competente que desenharia tendências dentro do dia? Se "alguém" está procurando uma divergência de três a cinco barras horárias; aconselha a sair no MACD de dez minutos; Sim, ao mesmo tempo, ele também recomenda não parar ao trabalhar com lacunas (!), E quando ele é insinuado por uma semelhança com Vasya Pupkin, ele não entende a comparação à queima-roupa; não é de surpreender que apareçam ramificações com nomes como: “fulano de tal é golpista!”.
Esqueci tudo isso, foi demolido e o posto sobre o programa também desapareceu.
Portanto, aqui está o programa (anexo), não há jogo de apostas, ou seja, não é como aquela moeda no wiki. Há apenas + e -.
Você pressiona mais ou menos, se o programa adivinhou, você menos um ponto, se não, você mais um ponto.
Então, você pode ganhar um jogo desses? Seja honesto. Há soluções. Mas você vai fazer isso na primeira tentativa, não vai, estou curioso para ver. Não há necessidade de se envergonhar se você perder, apenas não é realmente uma moeda, então não há problema em perder.
E em quantas etapas, se você ganhar. Desembale-a antes de utilizá-la. Enquanto você estiver no tanque, talvez tenha tempo para usá-lo.
Joguei o jogo de adivinhação :-) entoando "Spartacus Champion" pela primeira vez consegui 25 pontos em 48 jogadas... até agora não mais :-)
gostaria de poder verificar lá +- a partir de citações de deficiência :-) como obter uma lista de totais para TP=SL=10...50 pontos para eu - e ver qual é o resultado... mas eu sou muito preguiçoso :-)
você quer que eu lhe envie uma coruja? - que o faz aleatoriamente ou apenas sempre em bicicletas - com stop=teak, e você pressiona as teclas em um jogo de adivinhação com base nos resultados? :-)
Há cópias, mas faltam as páginas exatas de que você precisa.
Eu não sei como recuperar as páginas em seqüência. Encontrei o que precisava ao pesquisar diretamente com uma combinação de palavras.
Eis o que pude encontrar no fio:
1. google digite o título do tópico, clique para mostrar as configurações - a correspondência exata
2. yandex.
ZS. geez, o motor descuidado deste fórum skews links
Ultimamente, quando se pensa em decomposição em série, pensa-se muitas vezes em coletar um espectro onde diferentes freqüências do espectro estarão presentes, determinísticas em seu comportamento, e cada freqüência terá componentes aleatórios/ruído em cima dele.
Mas a concretização desta idéia nos levará a https://www.mql5.com/ru/code/8237 semelhante, onde um sistema parabólico de regressão linear atuará como um filtro. Ou seja, um canal parabólico de regressão linear, dentro deste canal há também parábolas com passo especificado, algo como uma grade. Como resultado, podemos desenhar o ponto médio do canal que realmente pode ser inconsistente com o ponto médio real do canal.
Ou seja, descartamos a análise das distâncias entre amplitudes de diferentes parábolas e deixamos a análise das mudanças de fase e suas proporções.
enquanto no link empoeirado a abordagem da análise da parábola de regressão linear acabou de ser anunciada www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page72
https://championship.mql5.com/2012/en/2006
Não sei como puxar as páginas sequencialmente. Encontrei o que precisava, procurando diretamente uma combinação de palavras.
Eis o que pude encontrar no fio:
1. google digite o título do tópico, clique em mostrar configurações - correspondência exata
2. yandex.
ZS. maldição, o motor torto deste fórum distorce os links
Encontrei os links (cópias deles no cache) no google, ele se abre, mas faltam as páginas certas.
jogou o jogo de adivinhação :-) cantando 'spartacus champion' pela primeira vez consegui 25 pontos em 48 jogadas... não mais :-)
gostaria de poder verificar lá +- a partir de citações de deficiência :-) como obter uma lista de totais para TP=SL=10...50 pontos para eu - e ver qual é o resultado... mas eu sou muito preguiçoso :-)
Você quer que eu lhe envie a coruja? - que aleatoriamente ou sempre em bicicletas faz - com stop=take, e você sobre os resultados apertará as teclas em um jogo de adivinhação? :-)
eu também estava escrevendo, a propósito. merda... Estou chateado, tudo foi apagado.... agora tudo se foi.....
ou seja, um báltico próximo a zero com alargamento gradual das bordas em ambas as direções a partir de zero. ou seja, tendências longas estavam se esmagando em mudanças mais freqüentes de pequenas tendências. E que um flan martini de flan seria suficiente para que o depoimento se tornasse voomat bom. Mas é isso mesmo, você tem que verificar as citações,
E como fazê-lo em 48 movimentos, é muito rápido, é difícil de acreditar, se você sair com firmeza cada vez, então centenas e nem um movimento para fazer provavelmente, ou é puramente por acaso que você o faz?
Tudo o que você escreveu aqui é trolling barato - não vi uma única palavra que diga que seu sistema pode produzir tais lucros - apenas um fluxo incoerente de palavras e rudeza. E se você quiser que alguém acredite em suas fantasias - dê a senha para a conta ou conecte a conta para monitorar o mesmo
Você já viu o autor rastejando em bobbleheads desgastados e implorando a todos para acreditarem?
Acho que nem uma única pessoa que diz que pode negociar de forma lucrativa abriu todas as suas cartas na história dos fóruns, quanto mais usando os estados ao vivo, por que você não chega até eles?
Estou farto dos de direita. Se não tiverem qualquer efeito sobre o mercado, podem ser usados para tomar algumas decisões estranhas.