Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 484
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O que está errado, com base em carrapatos reais)
pode haver um ajuste no testador.
no testador, o ajuste pode ser.
e o testador mt4 não mostra equidade.
Não há nada de errado aí)
Você pode ter um gráfico de um mês, não um gráfico de três dias.
Estou apenas tentando encontrar o período certo. 3 colapsos em seguida.
e antes disso - um deslizamento para o céu.
besteira
a expansão do comércio ao longo da tendência, não a tendência contrária
e + pirâmide.
na página anterior, um período de 1,5 anos, isso não é suficiente? ;)
se a sobreposição dos pares não estiver correta, obtemos a contra-tendência.
Eu mesmo luto com isto há 6 anos...
besteira
a expansão do comércio ao longo da tendência, não a tendência contrária
e + pirâmide.
na página anterior há um período de um ano
se a sobreposição dos pares não for correta, ela se torna contra-tendência
Eu mesmo lido com isto há 6 anos...
na página anterior 3 dias, na verdade.
4, 5 e 6 de dezembro.
na página anterior 3 dias, na verdade.
4, 5 e 6 de dezembro.
2014, a crise, apenas feliz
:
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page483#comment_14160563
2014, a crise, é uma bênção disfarçada:
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page483#comment_14160563
construir o peru antes de 4 de dezembro, com um mês de antecedência.
o euro voa para cima, o chif voa para baixo.
Se um novo joelho zz é maior que o anterior, então por conveniência chamamos de impulso (I), e se menor, então correção (K).
Agora, se no ziguezague forem dois K ou dois AND sucessivos, o sinal do módulo é repetido, e se K for seguido por AND ou vice-versa, o sinal do módulo muda.
E não é difícil notar que zz não gosta de extensões longas (ORIIII) ou contrações (KKKK), portanto a probabilidade de C seguindo AND é maior do que a aparência de AND.
Mas como capitalizar sobre isso não está claro.
Não, estou me aprofundando em um assunto um pouco diferente, nas pegadas usadas por assim dizer. Não os módulos incrementais em si, mas mudando os sinais da diferença do módulo incremental.
Por exemplo, temos os resultados de alguma estratégia 1 - lucro 0 - prejuízo. Tomamos uma série de 3 tentativas de perda com 8 conjuntos (111, 100, 101, 110, 000, 011, 001, 010). Atribuímos um índice de 1 a 8 para cada série e contamos a diferença em incrementos. Em geral, tudo o que está na página 69 usado escreveu, repito mais uma vez.
Portanto, a mudança de sinal ou 0 em N possíveis variantes em qualquer estratégia parecerá aproximadamente assim (conduzimos a uma moeda, ou seja, a SB)
Número de variantes para mudança de sinal | ChangeSignOr0 | NoSignOr
2 10% 90%
3 30% 70%
5 60% 40%
6 80% 20%
7 90% 10%
8 100% 0
Assim, por exemplo, se tomarmos o número de variantes 6 com seus 80% vs. 20% onde temos 2 variantes já eliminadas e permanecemos, digamos 111, 101, 110, 000, 011, 010 o que também é demais) tentar esperar pelo resultado do primeiro negócio, 1 caiu e as variantes 000, 011, 010 desapareceram.
Restam 111, 101, 110 e como fizemos o primeiro negócio virtualmente, significa que 11 ou 01 ou 10 cairão com 80% de probabilidade. As opções 01, 10 não nos darão lucro somente 11. Então 80% de chance de cair de 3 possíveis variantes cobrirão 20% de chance de cair de qualquer outra coisa? =)
Não, estou me aprofundando um pouco em um tópico diferente, seguindo os traços usados por assim dizer. Não os módulos incrementais em si, mas mudando os sinais da diferença do módulo incremental.
Por exemplo, temos os resultados de alguma estratégia 1 - lucro 0 - prejuízo. Tomamos uma série de 3 tentativas de perda com 8 conjuntos (111, 100, 101, 110, 000, 011, 001, 010). Atribuímos um índice de 1 a 8 para cada série e contamos a diferença em incrementos. Em geral, tudo o que está na página 69 usado escreveu, repito mais uma vez.
Portanto, a mudança de sinal ou 0 em N possíveis variantes em qualquer estratégia parecerá aproximadamente assim (conduzimos a uma moeda, ou seja, a SB)
Número de variantes para mudança de sinal | ChangeSignOr0 | NoSignOr
2 10% 90%
3 30% 70%
5 60% 40%
6 80% 20%
7 90% 10%
8 100% 0
Assim, por exemplo, se tomarmos o número de variantes 6 com seus 80% vs. 20% onde temos 2 variantes já eliminadas e dizemos 111, 101, 110, 000, 011, 010 o que também é demais) tentar esperar pelo resultado do primeiro negócio, 1 caiu, então as variantes 000, 011, 010 desaparecem.
Restam 111, 101, 110 e como fizemos o primeiro negócio virtualmente, significa que 11 ou 01 ou 10 cairão com 80% de probabilidade. As opções 01, 10 não nos darão lucro somente 11. Então 80% de chance de cair de 3 possíveis variantes cobrirão 20% de chance de cair de qualquer outra coisa? =)
Não, estou me aprofundando em um tópico um pouco diferente, nas pegadas usadas por assim dizer. Não os módulos incrementais em si, mas mudando os sinais da diferença do módulo incremental.
Posted used read some time ago but did it a bit different than your. Apenas dei números de série a alguns padrões gráficos e no curso da alternância de padrões a mudança do sinal dos incrementos foi prevista e os padrões mais prováveis foram previstos por ela. Mas era 50/50.
Claro que preciso verificar, mas já posso dizer que a probabilidade das séries não é igual, 000 ou 111 cairão com menos freqüência do que 010, etc. E a previsão não funcionará independentemente do que os módulos de incremento mostrarem, ao contrário, as séries mais raras como 000 111 aparecerão aqui. As notícias são primárias, mais ou menos.
Posted used read some time ago but did things a little different than your. Acabei de dar a vários padrões gráficos um número ordinal, e como os padrões se alternavam, previ uma mudança no sinal dos incrementos e o usei para prever os padrões mais prováveis. Mas era 50/50.
Claro que preciso verificar, mas já posso dizer que a probabilidade das séries não é igual, 000 ou 111 cairão com menos freqüência do que 010, etc. E a previsão não funcionará independentemente do que os módulos de incremento mostrarem nas notícias e vice-versa aparecerão as séries mais raras como 000 111. As notícias são primárias, mais ou menos.