Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 285
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Joker, oi. Vou fazer uma pergunta sobre o famoso exemplo da Necolla. Desde que começamos a discutir (talvez surjam alguns pensamentos novos).
Se estivermos na última linha ao aumentar o lote para 5, obtemos -5000? É 50/50 no final. E nosso MO é zero novamente.
O modelo da Necolle com muito aumento (martini) é compreensível, eu li e experimentei muito em excelência,
Mas para ganhar SEMPRE numa série aleatória...
/***********************************************************************/
Olha Shirsha - MM aplica-se: Mlyn...O lucro é algum...
1 -48054,6 49942,6
1 -24024,5 23985,3
0,1 -1301,33 1099,09
0,1 -1000,63 299,58
0,2 -1202,1 799,72
0,4 -801,4 1599,16
0,8 -800 797,76
1,6 -1600 0
5 0 5000 5000 (!!!!!!! - isso é aleatório)
4738,65 -78784,56 83523,21 4738,65_
=====
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DIREITO ... PARA A VISÃO CORRETA.... Eu e quero encontrar sintéticos através da comparação de padrões com sintéticos, mas não consigo encontrar uma ferramenta para comparar. E sobre a regressão, não é linear? Estamos longe de ser lineares... embora se dividirmos a série em partes, obtemos várias lineares....
alinearidade da regressão não deve ser confundida com a linearidade da função independente
Como regra, do ponto de vista prático, apenas uma regressão linear é necessária
Ainda não podemos negociar com lotes quadrados ou logarítmicos
E a não-linearidade da variável independente pode ser arbitrária (sob o problema)
a busca do sintético por padrão é relativamente fácil
escreva o padrão na matriz: for(j=0; j<points; j++) MODELO[j]=/* aqui nós escrevemos o padrão ou função */;
deslocar a função para zero: duplo zero_shift=-MODEL[0]; if(zero_shift!=0) for(j=0; j<points; j++) MODEL[j]+=zero_shift;
se a regressão tem um termo livre (também conhecido como intercepção), esta ação não precisa ser executada
alimentar as variáveis (ações pré-calculadas) na matriz: for(i=0; i<variables; i++) for(j=0; j<pontos; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]);
colocar o modelo em matriz: for(j=0; j<pontos; j++) MATRIX[j].Set(variáveis,MODELO[j]);
regressão de contagem: CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,pontos,variáveis,info,LM,AR);
extrair raízes:::LRUnpack(LM,ROOTS,variáveis);
lembre-se de escalar e arredondar os lotes
-- ...entrou por acidente e fugiu rapidamente...
a linearidade da regressão não deve ser confundida com a linearidade da função independente
Como regra, do ponto de vista prático, apenas uma regressão linear é necessária
Não podemos negociar com lotes quadrados ou logarítmicos de qualquer forma
E a não-linearidade da variável independente pode ser arbitrária (sob o problema)
a busca do sintético por padrão é relativamente fácil
escreva o padrão na matriz: for(j=0; j<points; j++) MODELO[j]=/* aqui nós escrevemos o padrão ou função */;
deslocar a função para zero: duplo zero_shift=-MODEL[0]; if(zero_shift!=0) for(j=0; j<points; j++) MODEL[j]+=zero_shift;
se a regressão tem um termo livre (aka interceptar), esta ação não precisa ser executada
alimentar as variáveis (ações pré-calculadas) na matriz: for(i=0; i<variables; i++) for(j=0; j<pontos; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]);
colocar o modelo em matriz: for(j=0; j<pontos; j++) MATRIX[j].Set(variáveis,MODELO[j]);
regressão de contagem: CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,pontos,variáveis,info,LM,AR);
extrair raízes:::LRUnpack(LM,ROOTS,variáveis);
lembre-se de escalar e arredondar os lotes
-- ...entrou por acidente e escapou rapidamente...
coloque o padrão em uma matriz: for(j=0; j<points; j++) MODELO[j]=//* aqui você escreve o padrão ou função */;
Aqui está um exemplo, se você não se importa.
Como escrever um modelo corretamente e como escrever uma função corretamente ?
Joker, oi. Tenho uma pergunta sobre o famoso exemplo da Necolla. Desde que começamos a discutir (talvez surjam alguns pensamentos novos).
Se estivermos na última linha quando aumentamos o lote para 5, obtemos -5000? É 50/50 no final. E nosso MO é zero novamente.
O modelo da Necolla com acúmulo de lote (martini) é claro, lido e experimentado muito em excel,
mas para que numa série aleatória ganhe SEMPRE...
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ver Shirsha - MM aplicar: Ml...O lucro é algum...
1 -48054.6 49942.6
1 -24024.5 23985.3
0.1 -1301.33 1099.09
0.1 -1000.63 299.58
0.2 -1202.1 799.72
0.4 -801.4 1599.16
0.8 -800 797.76
1.6 -1600 0
5 0 5000 5000 (===== é que aleatório)
4738.65 -78784.56 83523.21 4738.65_
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Saudações.
Acho que sua estratégia tem direito à vida e aqui está o porquê. O sistema de apostas que ele aplica é na verdade a duração desta combinação de apostas pode refletir o tamanho do ciclo do mercado, onde neste caso o tamanho da aposta é a probabilidade estatística de que uma decisão é verdadeira em um ponto ou outro. Na verdade, o tamanho de sua aposta é o coeficiente de importância ou veracidade ( veracidade ) da tomada de decisão. O desempenho atual de um sistema de apostas é o tamanho do lucro que este sistema de apostas tem obtido neste momento. Minha suposição é que ele escolhe 4 sistemas de apostas máximas (para 4 instrumentos) de um conjunto de 7 majors, com base em estatísticas de duas semanas ou algo parecido....
Sua estratégia é a seguinte, por exemplo:
1. ele se abre na direção do fechamento da vela anterior.
Para um único instrumento em cada momento, o sistema de apostas ideal, por exemplo, para a profundidade de um castiçal pode ser
EURUSD 0,11 0,42 0,11 0,31 ( lucro máximo, por exemplo, 5000 USD )
USDCHF 0,25 0,66 ( lucro máximo, por exemplo, 3000 CU )
...
USDJPY .... ( lucro máximo, por exemplo, 25 CU )
Esta tabela e o sistema de apostas estão mudando constantemente ao longo do tempo. Cada sistema de apostas é o mais eficaz para cada instrumento em um dado momento.
Provavelmente ele escolhe 4 com índices máximos, aumentando assim sua probabilidade de conclusão de negócios totais com sucesso.
A direção para entrar no comércio - por exemplo, para entrar na direção do fechamento da vela anterior ou algo parecido.
Em certa medida este é um caso especial e uma espécie de modelo de regressão, somente através da teoria dos jogos.
GerbertX:
Aleksander, что действительно можно зарабатывать на случайных числах, или ты троллишь?
paukas:
Eu posso fazer isso.Taki, o que eu ouço! Rebbe! Rebbe, traga-nos uma garrafa do seu melhor. Não seja mesquinho, eu disse o melhor! Que dia! Nosso Moisha está todo crescido!
Alguém conseguiu replicar o sistema do Joker?
Alguém conseguiu replicar o sistema Joker?