Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 134
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Minha culpa por ser enganosa.
Por TA quero dizer Tática Adversa, não análise técnica, como é geralmente aceito. Portanto, quando eu digo que TA se baseia nas mesmas leis que regem os movimentos de preços, não me refiro de forma alguma à análise técnica. Quanto a responder às perguntas sobre quais leis, como elas influenciam os preços, por que influenciam os preços e o que deles deriva em termos de análise e previsão no contexto da conversão, mais do que suficiente foi escrito durante a última década. Não vale a pena duplicar tudo aqui.
Tudo o que eu queria era esclarecer uma declaração feita por um dos participantes neste tópico.
E eu gostaria muito de ver provas (práticas!) de que o mercado é um processo aleatório, ou pelo menos fragmentado, sujeito a vaguear aleatoriamente.
E a justificativa de que os processos aleatórios não são um produto da fantasia, mas um componente real do nosso mundo. Por justificação, quero dizer pelo menos argumentos lógicos claros.
Então, seria ótimo ver uma prova da validade de transferir hipóteses teóricas sobre aleatoriedade para a prática, ou seja, flutuações de preços.
E, muito, seria ótimo discutir a hipótese do mercado eficiente com alguns dos especialistas, pois há apologistas da eficiência/ineficácia em vários fóruns, mas eles não vão além da teorização. Pelo menos não o fiz.
Não há necessidade de duplicar - basta me dizer quais são as leis.
Você ainda não está cansado?
Faça uma pesquisa, faça alguma leitura.
Não estou insistindo em uma solução analítica (embora não me importasse de dar uma olhada), mas estou dizendo que esta é a prova/prova, sem a qual todo o raciocínio não vale nada.
ZS. Então aí você está falando de bobagem, e com base em quê. Para mim não é óbvio, por exemplo. Atribuir números a combinações nada mais é do que tentar apostar em diferentes combinações em diferentes momentos, como por exemplo, jogamos martin onde a combinação perdedora é RRRRR, e em alguns movimentos jogamos com a combinação perdedora RORORO. As probabilidades dessas séries são as mesmas, mas se estamos falando de séries cronológicas de preços (TTS ) em vez de SB, faz algum sentido, do ponto de vista da teoria geralmente aceita.
Você ainda não está cansado?
Faça uma pesquisa, faça alguma leitura.
Eu fiz - não há leis. Que tipo de leis?
E eu realmente gostaria de ver provas (práticas!) de que o mercado é um processo aleatório, ou pelo menos fragmentado, sujeito a vaguear aleatoriamente.
Como é isso para um jogo de olhos de águia?
a linha de equilíbrio tende continuamente para o valor original.
E a justificativa de que os processos aleatórios não são um produto da fantasia, mas um componente real do nosso mundo. Por justificação, quero dizer pelo menos argumentos lógicos claros.
Talvez o criador seja melhor aconselhado.
Então, seria ótimo encontrar uma prova de validade de transferência de hipóteses teóricas sobre aleatoriedade para a prática, ou seja, flutuações de preços.
E, muito, seria ótimo discutir a hipótese de mercado eficiente com um especialista, pois encontro apologistas de eficiência/ineficiência em vários fóruns, mas eles não vão além da teorização. Pelo menos eu, infelizmente, não o fiz.
Infelizmente, não é competente.
A linha de equilíbrio tende ao valor original o tempo todo.
Obrigado. Entendo que este é o resultado de sua estratégia comercial. Como isso prova a presença do acaso no próprio movimento de preços?
Antes de responder sua pergunta, gostaria de entender o máximo possível os argumentos que existem em relação à HGS, CGS, SB e todas essas coisas.
Obrigado. Entendo que este é o resultado de sua estratégia comercial. Como isso prova a presença do acaso no próprio movimento de preços?
Antes de responder sua pergunta, gostaria de entender o máximo possível os argumentos que existem em relação à HGS, CGS, SB e todas essas coisas.
Chegamos lá . Três pontos . Sem sexo, sem nome. Nada de nada. Sugiro que o próximo apelido seja... --- ...
Bem, também não está claro sobre o CMP :)
PRGS