Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 49
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Alexander, eu expus a estratégia corretamente através do hipódromo?
bem :-) "figurativamente" quase assim, só que você não pode ir aos sorteios enquanto a corrida está acontecendo, mas continue apostando nas próximas corridas (dias) nos cavalos
Você pode continuar enquanto as corridas de cavalos estão acontecendo, basta continuar apostando com cavalos nos próximos dias... Alexander, estou certo no meu exemplo, é possível ganhar o maior lucro com ações, trals, flips etc., mas tudo depende do tamanho do depósito, max splits, etc. No meu exemplo eu usei a menor estratégia de gerenciamento de dinheiro - quase sem tudo... ....
não - esse é um tópico para auto-estudo, :-) por que é difícil? alto - baixo em relação aos pares :-)
você deu a resposta sem perceber ))
Os pares alto e baixo dão respostas de volatilidade em movimento sob a forma de uma distância do preço médio do movimento de spread.
Lotes Normalizados 1 par = 1,23 por exemplo
Lotes normalizados de 2 pares = 1 por exemplo
Par 1 - uma diferença da média
Par 2 distância média a partir do meio - b
a > b, respectivamente o lote normalizado para a compra/venda simultânea de um instrumento será Lotes1 * 1,23 e Lotes2 * 1 * (a/b)
Eu vim com uma prova da possibilidade de ganhar com citações aleatórias, mas não tenho certeza se está correto. O outro fio foi deletado, então eu vou soltar aqui))
Vamos fazer uma distribuição normal
Para x será o valor da vela, para y o número de vezes. Ou seja, havia 0,2 candelabros em 12 pips. O número máximo de vezes foi de 0 pontos. Parece ser bastante óbvio. MAS...
A rentabilidade requer a expectativa matemática positiva que é calculada a partir da *probabilidade.
Vamos encontrar o*número de vezes
Como não podemos saber o valor do próximo movimento que se fechará no extremo, vamos recalculá-lo usando ordens de parada. Em outras palavras, podemos ver a curva de probabilidade do número no gráfico acima: P(x), e agora encontrar a probabilidade do que será maior ou igual ao número: P(>=x).
Do gráfico podemos concluir que o retorno máximo será do conjunto TP 8 pips mais alto do que o preço aberto. O SL pode ser colocado ou mais próximo do ponto de abertura ou muito mais longe em comparação com o TP.
A questão é: onde está o erro?
em todos os lugares
<%)))
( TP em 8 pontos... )
P.S.: não há necessidade de flubular aqui
em todos os lugares
<%)))
( TP em 8 pontos... )
P.S.: não há necessidade de flubular aqui
Mais detalhes estão disponíveis.
P.S.: O próprio autor do fio permitido)
Bem, o pedaço do bife que foi afixado era do verdadeiro. Mas o verdadeiro deve ter sido vazado há muito tempo. Caso contrário, as estatísticas teriam sido mais recentes.
Em geral, o tema em si é interessante para a pesquisa. A propósito, você pode fazer uma analogia com o cara chamado hrenfx, que também já cavou muito nessa direção. E ele também mostrou um retorno fantástico em um sistema similar, além disso, na conta real (FxOpen PAMM). No entanto, este crescimento durou apenas 3 meses, após o que começou o longo período de retração. Agora a conta está em levantamento de 80%. Em geral é tudo instável... Acho que Alexander fez a mesma coisa: após o período super lucrativo mostrado na declaração, o mercado caiu. E na demonstração monitorada também, tudo parece estar indo por esse caminho...
Meat, nessesary: Cavalheiros, eu entendo que Alexander com a demonstração está apenas mexendo com vocês frustrado e sempre procurando babar em vocês, e talvez até mesmo babar em alguns. Devo admitir que ele também faz um bom trabalho ))))
O carisma com o qual alguns são desdenhados é justificado em minha opinião, pois eles estão tentando negar por ignorância. Eu não sei quem ele é, um monótono, um lunático ou um gênio, mas ele encontrou um padrão em um processo instável, formalizou-o e imho tem direito ao carisma, pois ele é um vencedor.
Eu adoraria ouvir suas estratégias, se você tiver alguma. Se não o fizer, por favor, não troll e siga em frente.
Você tem algo a dizer sobre o comércio sintético?! ( reler novamente seus posts...), -.
... foi o que eu pensei... "Adeus..."
P.S.: A propósito, todos os conhecidos PAMM-manager ExpensiveBuyer, Nolose e alguns mais utilizam exatamente o comércio de portfólio sintético.