Esqueça as citações aleatórias - página 56
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1. filtro Hedrick-Prescott - até onde eu entendo a função de aproximação é este filtro em particular. Na foto, parece ser uma linha vermelha marcada com 'Tendência'. É muito semelhante a uma média móvel. Ele toma a diferença em relação a ela e analisa o resíduo resultante - a linha verde quebrada abaixo, que também é a linha azul no gráfico abaixo. É estacionário, mas também parece ser heterossequático (a aplitude das oscilações é diferente) - não é muito claro, não são estas propriedades mutuamente exclusivas?
2. Sobre o teste de causalidade da Granger. - Como é calculado, pelo menos em termos gerais, e qual é o seu significado.
1. filtro Hedrick-Prescott - até onde eu entendo, esta é a função aproximada. Na foto, parece ser uma linha vermelha marcada com "Tendência". É muito semelhante a uma média móvel.
Consideremos isso como uma média móvel, apenas de altíssima qualidade. Ele destaca o componente determinístico de sua variável (azul), ou seja, não é igual ao que se encontra na parte inferior. A que está no fundo é a diferença entre o cotier e o filtro.
Vou ler o que escrevi e continuarei a ler.
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1. filtro Hedrick-Prescott - até onde eu entendo a função de aproximação é este filtro em particular. Na foto, parece ser uma linha vermelha marcada com 'Tendência'. É muito semelhante a uma média móvel. Pegamos a diferença relativa a ela e analisamos o resíduo resultante - a linha verde quebrada abaixo, que também é a linha azul no gráfico abaixo. É estacionário, mas também parece ser heterossequático (a aplitude das oscilações é diferente) - não é muito claro, não são estas propriedades mutuamente exclusivas?
2. Sobre o teste de causalidade da Granger. - Como é calculado, pelo menos em termos gerais, e qual é o seu significado.
É estacionário, mas também heterocedático (a aplitude das oscilações é diferente) - não é muito claro, não são estas propriedades mutuamente exclusivas?
Sobre o teste de raiz da unidade. Há uma probabilidade de 2% de que a série não seja estacionária. Mas, para ser preciso, não segue que a série seja estacionária e você faz uma boa observação. Esses 2% só dizem o que dizem e se quisermos ter certeza de que a série está estacionária, precisamos continuar testando. A seguir, o olho pode ver que o sko está flutuando. Isto também não é inteiramente simples aqui. Que tamanho de amostra usamos para tomar nossa decisão? Existem algoritmos automáticos para o cálculo do tamanho da amostra. Normalmente são 10 observações, mas não centenas. Mas quanto menor a amostra, menos significativa estatisticamente é, quanto maior é, mais próxima da temperatura média hospitalar. Não existe uma solução perfeita.
Em todo caso, suas séries não são ruins em termos de estacionaridade. Os pares de moedas após a dissuasão têm características muito piores. Muito freqüentemente, devido ao efeito de memória longa (fractalidade), um resíduo estacionário não pode ser obtido de forma alguma.
2. Sobre o teste de causalidade da Granger. - Como é calculado, pelo menos em termos gerais, e qual é o seu significado.
Tenho medo de distorcer o cálculo. Google it - é um teste amplamente utilizado.
O significado é semelhante à correlação, mas mais preciso. Começando com o nome. Indica que uma variável é a causa de outra. Se você olhar o cálculo, ele indica a probabilidade de que uma variável seja a causa de outra. Se você olhar, você vê que estas probabilidades dependem da direção. Os números de probabilidade são diferentes lá. Ou seja, este teste é direcional.
Tenho medo de distorcê-lo sobre o cálculo. Google it - é um teste amplamente utilizado.
O significado é semelhante à correlação, mas mais preciso. Começando com o nome. Indica que uma variável é a causa de outra. Se você olhar o cálculo, ele indica a probabilidade de que uma variável seja a causa de outra. Se você olhar, você vê que estas probabilidades dependem da direção. Os números de probabilidade são diferentes lá. Ou seja, este teste é direcional.
Aqui é mais interessante conduzir este teste comparando o preço do próprio instrumento com as posições dos operadores. A mensagem é: se o nível de preços é a causa das posições atuais dos operadores, ou vice-versa, o nível das posições dos operadores é a causa de um preço baixo. É importante. É necessário ter certeza de que a cauda não abana o cão, como acontece com muitos indicadores técnicos.
Aqui é mais interessante conduzir este teste comparando o preço do próprio instrumento com as posições dos operadores. A mensagem é: é o nível de preço a causa das posições atuais dos operadores, ou vice-versa, é o nível das posições dos operadores a causa do baixo preço. É importante. É necessário ter certeza de que a cauda não abana o cão, como acontece com muitos indicadores técnicos.
Uso um indicador que olha para o passado e encontra padrões similares de movimentação de preços. Não o coloquei no banco de dados, pois é apenas minha idéia e o trabalho foi encomendado. Agora o indicador funciona em conjunto com meu consultor especializado enquanto eu o testei. Este é um dos resultados positivos que, a propósito, aparecem com uma consistência invejável:
Um comércio no mercado, parar é igual a tomar = 70 (0,007) pontos. O resultado por 6 anos. Reitero que os dados são retirados do passado, para ser mais preciso, dos próximos 6 anos (daí o quadro de 2000, e os negócios começam a partir de 2006). Assim, a aleatoriedade cai em segundo plano.... Os padrões se repetem. Não 100%, é claro, e a abordagem de sua seleção ainda está sendo aperfeiçoada, mas o fato está no relatório.
Uso um indicador que olha para o passado e encontra padrões similares de movimentação de preços. Não o coloquei no banco de dados, pois é apenas minha idéia e o trabalho foi encomendado. Agora o indicador funciona em conjunto com meu consultor especializado enquanto eu o testei. Este é um dos resultados positivos que, a propósito, aparecem com uma consistência invejável:
Um comércio no mercado, parar é igual a tomar = 70 (0,007) pontos. O resultado por 6 anos. Reitero que os dados são retirados do passado, para ser mais preciso, dos próximos 5 anos (daí o quadro de 2000 e os negócios começam a partir de 2006). Portanto, a aleatoriedade cai em segundo plano.... Os padrões se repetem. Não 100%, é claro, e a abordagem de sua seleção ainda está sendo aperfeiçoada, mas o fato está no relatório.
Isso é uma droga... Vários anos com prejuízo.
Não é assim que eu negocio. É uma estimativa, negocia com o mesmo take e stop. Estatísticas.
Mas, eu não duvido que você possa ter melhor, mas não vai mostrar. )
Não é assim que eu negocio. É uma estimativa, negocia com o mesmo take e stop. Estatísticas.
Mas, não duvido que você possa ter um melhor, mas não vai mostrá-lo. )
Um testador, então? O que há para mostrar. Uma linha reta com um ângulo de 40 graus.