Esqueça as citações aleatórias - página 61
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Bem, são citações. Na verdade, anexei citações para trigo e soja no arquivo. Também estou anexando ouro e euro aqui (calendário semanal). Por enquanto, isso deve ser suficiente.
p.s. Alex, qual é o objetivo de discutir algum tipo de padrão sobre a história e parar os tamanhos aqui? tudo das páginas 57 a 60 é um offtopic para este tópico. Por favor, mantenha-se fiel ao contexto.
p.s.s. sugiro que você inicie uma filial especializada para tais tópicos.
Galinhas, ovos, teste causal Granger ou quem foi o primeiro?
o teste Granger... Então, que conclusão pode ser tirada sobre este teste? ;)))
e por que ele tem duas somas diante de fatores no artigo? em que se baseia a soma, k?
Uso um indicador que olha para o passado e encontra padrões similares de movimentação de preços.
Quero concordar com o C-4 que os padrões estão fora de tópico para esta linha, porém quero esclarecer o porquê.
Vamos comparar quaisquer padrões, inclusive o seu, com maçãs no pomar.
Você vem no início de junho e vê maçãs entre a grama, terra, árvores, galhos, folhas, sol, chuva, noite e dia e ensina seu programa a reconhecer essas maçãs entre todas essas circunstâncias. Você testa seu programa (TC) em uma amostra de teste e obtém um resultado maravilhoso (como em seu posto). Como a "ciência" nos ensina em TA, você faz um teste de avanço em julho e tudo está bem - o programa reconhece um padrão (maçãs), aqui é graal e treme nos joelhos, em agosto você recebe a confirmação do graal na demonstração e em setembro você coloca seu graal de verdade. No início parece estar tudo bem, mas depois fica cada vez pior, e em novembro perdemos. Este é um padrão típico para padrões.
A razão pela qual os TCs desbotam nos padrões é a falta de articulação de uma descrição geral do mercado em que um padrão pode existir - no exemplo, é verão, início do outono. Não há maçãs no resto do ano.
Este ramo está tentando discutir estes atributos gerais do mercado sobre os quais os padrões podem ser formulados.
Argumento neste tópico que o mercado está sendo manipulado, argumento que o mercado está sendo impulsionado pelo investimento, o C-4 tem sua própria idéia. Todos nós na próxima etapa estamos tentando aprender a distinguir entre as mudanças nestas condições subjacentes, no meu exemplo acima - as estações do ano. Mas sem apresentar estas suposições básicas - todos os TCs são lixo, independentemente do aparelho utilizado.
Eu preciso dos nomes dos pares de variáveis das tabelas.
Cabe a você escolher os pares. Pode haver muitas combinações. Por exemplo, há o preço de fechamento da semana. Este é sempre o primeiro elemento do par. O segundo elemento do par pode ser, por exemplo, Operadores de Rede ou Operadores de Curta Distância ou Percentual Longo Não-Comercial em OI. Isto é, examinamos as correlações entre o preço e os vários grupos de participantes. É mais ou menos assim.
Cabe a você escolher seus próprios pares. Pode haver muitas combinações. Por exemplo, há o preço de fechamento da semana. Este é sempre o primeiro elemento do par. O segundo elemento do par pode ser, por exemplo, Operadores de Rede ou Operadores de Curta Distância ou Percentual Longo Não-Comercial em OI. Isto é, examinamos as correlações entre o preço e os vários grupos de participantes. Algo parecido com isso.
Considera autocorrelação e correlação.
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - somas por que ficar de pé? ∑ - soma por qual atributo, por k? o que.... tem a ver com isso?
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - somas por que ficar de pé? ∑ - resumindo de acordo com o que, k? O que.... tem a ver com isso?
Temos que olhar para o próprio trabalho da Granger. k - o atraso se desloca para descobrir o poder preditivo de uma variável para outra.
As placas ∑ estão certas ou erradas? Por que eles estão lá? não me diga para que servem, eu entendo para que servem os turnos de atraso....
Isto não é um trabalho de escalada.
OK, se eu disser para pegar a coluna #6 do ZW_CONT10080.csv e a coluna #16 do Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, sincronizá-los por tempo e calcular o teste Granger, isso tornaria mais fácil para você?
OK, se eu disser para pegar a coluna #6 do ZW_CONT10080.csv e a coluna #16 do Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, sincronizá-los por tempo e calcular o teste Granger, isso tornaria mais fácil para você?
Vou dar uma olhada agora.