Se existe um processo cuja análise de uma parte não permite prever a próxima parte. - página 7
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A moeda errada. O processo é não-determinístico. Isto é, uma série aleatória com um bisel.
Estamos falando essencialmente da mesma coisa. Veja os gráficos de uma moeda vagueando com um bisel (MO positivo) logo acima. Uma previsão baseada em um MO comumente conhecido não é uma previsão, entretanto, porque em relação à meta (o nível de preço que o processo atingirá devido a sua mistura) também é incerto. No mundo real isto é o que acontece: se, por exemplo, este gráfico representa os movimentos da moeda, sua valorização aumentará o custo do empréstimo e, portanto, a diferença de swap ajustará a tendência pela quantidade necessária e a série se tornará novamente caótica sem uma tendência clara.
Em essência, estamos falando da mesma coisa
Em essência, pode ser. Mas
1. A previsão é possível se houver um componente determinístico.
Esta é uma maneira muito grosseira de colocar as coisas. Se houver uma vantagem estatística. E a natureza desta vantagem só pode ser julgada pelo curso em um caso particular.
Bem ou sim, divida em tendência e anti-tendência.
A divisão em tendências determinísticas e estocásticas me parece uma divisão complicada. O que nos importa se ambos (se existirem) podem terminar literalmente na próxima vela nova e só podemos julgar sobre isso quando esta vela se tornar história. Este é um beco sem saída no comércio. Pode ser importante para a análise do passado (cardiograma, por exemplo), mas nada para a previsão.
O cão inteiro está enterrado na capacidade de destacar a tendência. Acima formulei o 1º requisito - diferenciabilidade à direita. O segundo requisito: o resíduo após a extração de tendências deve ser estacionário. Eu chamei o cubic spline por uma razão. Parece satisfazer ambas as condições.
Anexo aqui um artigo sobre extração de tendências. Peço desculpas pela má qualidade da tradução parcial do texto original. Eu não quero me dar ao trabalho.
joo:
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
faa1947:
Não estacionário. Por definição.
Besteira.
O exemplo mais simples. Aqui está o processo: x(t) = Acos(wt+fi), onde A e w são constantes e fi é uma fase aleatória uniformemente distribuída no intervalo (-pi/2;pi/2). A não-estacionariedade do x(t) pode ser provada como elementar - basta calcular a ACF e ver que ela não é constante ao longo do tempo. Mas o processo é bastante previsível e bastante estável. Se alguém estivesse no mercado forex, teria sido fácil ganhar dinheiro.
Besteira.
O exemplo mais simples. Aqui está o processo: x(t) = Acos(wt+fi), onde A e w são constantes e fi é uma fase aleatória uniformemente distribuída no intervalo (-pi/2;pi/2). A não-estacionariedade do x(t) pode ser provada como elementar - basta calcular a ACF e ver que ela não é constante ao longo do tempo. Mas o processo é bastante previsível e bastante estável. Se alguém estivesse no mercado forex, teria sido fácil ganhar dinheiro.
A ACF não prova nada além de tendência e ciclo. Detenha-se e discuta.
Você já leu a definição de estacionaridade no sentido amplo/não linear?
Há um milhão de exemplos de processos não estacionários que são notavelmente previsíveis, assim como muitos processos estacionários igualmente estacionários que não podem ser previstos. Mais uma vez, estas coisas não têm nada a ver uma com a outra.
A divisão em tendências determinísticas e estocásticas me parece uma divisão complicada. O que nos importa se ambos (se existirem) podem terminar literalmente na próxima vela nova e só podemos julgar sobre isso quando esta vela se tornar história. Este é um beco sem saída no comércio. Pode ser importante para análises passadas (cardiograma, por exemplo), mas nada para predição.
A questão é que a probabilidade de término de tendências/antitendências determinísticas é menor que/mais de 0,5, e já podemos trabalhar com isso. As tendências estocásticas não podem ser tratadas. Aprenda a identificar tendências determinísticas e pule as tendências estocásticas e você terá um doce deleite.
Os doces são muito insalubres.
O problema são os resíduos e as rupturas. Enquanto os resíduos podem ser tratados (por exemplo, ARCH), os nós são um problema.
Há um milhão de exemplos de processos não estacionários que podem ser previstos brilhantemente, assim como o mesmo número de processos estacionários que não podem ser previstos. Mais uma vez, estas coisas não têm nada a ver uma com a outra.
Isto é novidade para mim. Uma série estacionária é previsível por definição - dentro de um sko. Uma série instável não tem sko - qual é a previsão? Mas não se trata apenas de sko.
Mesmo assim, gostaria de voltar ao problema da dissuasão.
O que está sendo detendido?
Nível? linha reta? ou curva? ou estrias?
E quanto à fase? Nós também o dissuadimos?
Existe apenas uma tendência ou muitas? Talvez uma wavelet?
Portanto, a fixação em tendências determinísticas e estocásticas para a previsão é uma coisa prejudicial, pois sugere resolver problemas que o comerciante não tem.