Se existe um processo cuja análise de uma parte não permite prever a próxima parte. - página 17
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Se as operações lucrativas acontecerem, então é teoricamente possível puxar o sistema para o lucro, multiplicando o lote.
Matematicamente, você está errado:
Considere um processo aleatório chamado preço: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, onde r[i]~N(0,1) e E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Considere uma estratégia de compra e retenção com bloqueio de lucro no final de cada período: ou seja, no momento em que ocorre uma compra, no momento (i+1) um lucro de r[i+1] é bloqueado. A probabilidade de lucro no momento (i;i+1] é 1/2 (com base no tipo de processo que descreve o preço). Vamos também introduzir a estratégia de gestão de capital m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. Dado m[i], o lucro no momento (i+1) é m[i]*r[i+1]. Então podemos escrever o Ito integral que conecta os processos de equilíbrio, gestão de capital m[i] e preço p[i]. E então você pode refutar sua afirmação calculando o valor médio desta integral, que é zero, independentemente da escolha do processo m[i].
1. Se a seqüência dos resultados da transação (impedida pelo valor do payoff) não for, por assim dizer, ruído branco, ou seja, se houver correlações entre os resultados da transação. Neste caso, precisamos encontrar estas correlações e utilizá-las (ver abaixo)
2. Se não houver correlações na seqüência de negócios, então seria bom procurar correlações com o comportamento do preço antes dos negócios ou com outros fatores, pelo menos com a hora do dia (filtros). Bem, aqui o campo da imaginação é ilimitado, na verdade é possível criar um novo TS.
Não se limite a dependências lineares. Analisar a distribuição conjunta dos lucros sobre o comércio no tempo (t-1) e o comércio no tempo (t). Ou uma distribuição conjunta com outros fatores (esta é uma generalização de seu ponto nº 2).
Matematicamente, você está errado:
Considere um processo aleatório chamado preço: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, onde r[i]~N(0,1) e E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Considere uma estratégia de compra e retenção com bloqueio de lucro no final de cada período: ou seja, no momento em que ocorre uma compra, no momento (i+1) um lucro de r[i+1] é bloqueado. A probabilidade de lucro no momento (i;i+1] é 1/2 (com base no tipo de processo que descreve o preço). Vamos também introduzir a estratégia de gestão de capital m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. Dado m[i], o lucro no momento (i+1) é m[i]*r[i+1]. Então podemos escrever o Ito integral que conecta os processos de equilíbrio, gestão de capital m[i] e preço p[i]. E então você pode refutar sua afirmação calculando o valor médio desta integral, que é zero, independentemente da escolha do processo m[i].
Bem... ir aprender um pouco de matemática... desculpe.
Sem ofensa :)
Você não precisa se restringir a dependências lineares. Analisar a distribuição conjunta dos lucros do comércio no tempo (t-1) e o comércio no tempo (t). Ou a distribuição conjunta com outros fatores (esta é uma generalização de seu ponto nº 2).
Até agora desisti dos padrões, pelo menos em prazos mais altos (H1 e acima). Cada vez mais me parece que o comércio no H1 e acima é essencialmente adivinhar a direção das notícias. Se existem padrões consistentes, é apenas intra-horas, nos prazos M1-M5, ou seja, padrões de reações dos comerciantes às notícias que já saíram. É lá que você tem que cavar. Depois de uma longa disputa com matemática superior no Forex (fórmulas complicadas, regressões, Fourier, redes neurais, etc.) cheguei à minha decepção: não é adequado para o Forex. A perfuração com ferramentas simples é muito mais fácil e dá resultados mais confiáveis.
Em contraste, consegui obter resultados mais estáveis no H1. No M1-M15 o spread, se me é permitido dizer, é proporcional ao tamanho do spread, portanto há uma luta estúpida da grade para superar a carga do spread.
Ou você treina a grade sem levar em conta o spread?
Eu, por outro lado, consegui obter resultados mais consistentes sobre o H1. Na M1-M15 a gama de padrões, se me permitem dizer, é proporcional ao tamanho do spread, de modo que há uma luta estúpida da grade para superar o peso do spread.
Ou você ensina uma grade sem levar em conta o spread?
No M1-M15 eu não tenho grades. Em geral, eu não lido mais com grades. Eles são lentos e de pouca utilidade. O TA clássico funciona mais rápido e mais estável. Meu interesse pelas redes esfriou especialmente depois que vi isto:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Eu não tenho nenhuma rede na M1-M15. E eu não faço mais redes. Eles são lentos e de pouca utilidade. O TA clássico é mais rápido e mais estável. Meu interesse em redes esfriou especialmente depois que vi isto:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Como isso afetou sua atitude em relação às redes?
E, quais são esses métodos que permitem que você pipsize com mais sucesso e confiabilidade (posso obter uma nota pessoal) do que trabalhar com grades? :)
Matemáticos, encostem aqui.
Portanto:
Hipoteticamente há uma estratégia de derramamento em um lote constante, ou seja, o MO pips é positivo, mas com um spread de 0.
1. É possível escolher tal MM (incluindo derivados de martina), que o sistema derramaria mesmo à 0ª propagação, e do que dependeria tal MM?
2. Qual seria a fórmula para calcular o valor limite máximo de spread, no qual o sistema não seria capaz de preencher?
Você provavelmente poderia usar a própria grade nas configurações para tentar obter um limite que respeite a propagação através de seu algoritmo.
E é possível sem alterar nada (porque no spread zero +) incorporar separadamente o mecanismo de análise do spread, em particular movimentos sobre carrapatos, proporcionais ao spread, mas aqui precisamos de asc.
Vou mostrar um ramo onde Prival disse que encontrou o valor da relação sinal/ruído = 1, em H de 1,6-1,8 de propagação, ou seja, o sinal pode estar separado acima do ruído.
Talvez levar isto separadamente e parafusá-lo à grade com lógica separada. Sim, o valor dentro do spread (2 spreads) não faz a diferença em uma análise simples, mas pode ser adequado para o seu caso. Afinal de contas, já temos a lógica para tomar decisões, tudo o que precisamos fazer é
reduzir a comissão / pagamento de spread. Embora, talvez seja o oposto de seu método, e encontrou este valor (e já é o resultado) sinal útil (como se pelo contrário). Isto é, como em seu ponto 2, ele encontrou a maneira de determinar esta relação de limiar.
Mas em futuros a análise do volume real + spread real dará resultados ainda melhores (não em termos de lógica de entradas, mas em termos de vantagem para obter um lucro/perda nas entradas, ou seja, tornar a perda nula de acordo com as estatísticas mais frequentemente)
https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 segundo posto a partir do topo.
Olá!
A vida não pode ser prevista de tal forma que se ganhe dinheiro com essa previsão.
Mas: "Você não pode vender inspiração, mas você pode vender um manuscrito" :)
Se você estiver firmemente plantado em redes - procure um algoritmo rápido, que precede um algoritmo lento. Imho, é claro :)
Soa como uma chamada para analisar o momento da otimização, que terá então de ser combinada com o preço.