Se existe um processo cuja análise de uma parte não permite prever a próxima parte. - página 5
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Lembro-me da primeira vez que fui achatado pela existência dessas substituições rápidas, quando no instituto eu estava explicando as calculadoras FFT de hardware, apenas um monte de tais truques são usados. Também existe algo como "métodos iterativos" - mas é difícil entender como, por exemplo, as expressões trigonométricas podem ser calculadas em apenas algumas operações simples...
О!. A propósito, aconselhe o segundo Alexey (Mathemat) sobre algum algoritmo iterativo de convergência rápida para o cálculo de Pi. Ele já tem um, mas é muito polinomial...
// Por outro lado - ele provavelmente não precisa de um algoritmo eficiente, é um caso de teste de desempenho... :)))
É claro que você não. Eu mesmo conheço o de convergência rápida. Eu preciso de bilhões de operações - para contar e contar até o fim.
Como se eu não soubesse que a soma dos quadrados inversos é lenta de somar.
Olá.
Eu sugiro que a estimada comunidade venha com um processo que não pode ser previsto (para que não se possa fazer dinheiro com esta previsão). Ao mesmo tempo, o processo não deve ter características estatísticas estacionárias ao longo do tempo.
Não estacionário. Por definição.
Vamos deixar isso bem claro. Podemos combater a não-estacionariedade. Obtemos um modelo com parâmetros variáveis. Determinista.
Esclareça. Obtemos um modelo onde os parâmetros são estocásticos.
Esclareça. Obter um modelo onde a forma funcional muda (era linear e se tornava quadrática ou vice-versa, etc.).
Conclusão: o processo tem um ponto de ruptura. As publicações dos últimos 3 anos são exatamente sobre este tema. O problema é óbvio. A mudança pode ser identificada na história. Mas e se o turno começasse no último bar?
Atiramos uma moeda, cabeça para cima, coroa para baixo... Em vez de uma moeda, MathRand()%2.
Ao verificar a paridade, os algoritmos de Rand rapidamente degeneram e começam a oscilar, portanto, este método de geração de carrapatos não deve ser usado. A vulnerabilidade é encontrada em muitos compiladores do tipo C, incluindo a MQL4.
Lembro-me da primeira vez que fui achatado pela existência destas rápidas substituições, quando o instituto explicou as calculadoras de hardware FFT, onde apenas um monte destas características são utilizadas. E depois há algo como "métodos iterativos" - é difícil entender como, por exemplo, as expressões trigonométricas podem ser calculadas em apenas algumas operações simples...
Regras do montador!
Ao verificar a uniformidade, os algoritmos Rand rapidamente degeneram e começam a oscilar, portanto, este método de geração de carrapatos não deve ser usado. A vulnerabilidade foi encontrada em muitos compiladores do tipo C, incluindo a MQL4.
Bem, aqui está o lixo...
E aqui está minha tabela, barras a 10.000 ticks, preços de fechamento são mostrados:
A função MathRand() do mql4 é utilizada. Adivinhe como ele é usado.
De fato, há ondas repetidas com uma lacuna de divisão.
Há muitas opções realmente.
Há mais.
int d = MathRand()%7 - 3; c+=d;mas isso não tem nada a ver com a questão.
A questão é: você pode ganhar dinheiro nesta fila? E aquele ali? E no terceiro a partir do lado esquerdo...?
Ou seja, fazer um lucrativo "ganho" da MTS (tendo uma vantagem estatutária) nesta linha. Brincando com a propagação, auto-sabotagem, embora mínima.
Eu teria gostado de um jogo de fórum assim. É como fazer quacking de processos "aleatórios" (pseudo, certo?), com a ajuda de robôs. :)
E depois fazer novas linhas "aleatórias" (com o código do gerador de linhas postado. imediatamente postado ou mais tarde - a questão do acordo) e sacudi-las novamente.
Felizmente, o testador em quatro permite importar citações de fontes particularmente dotadas.
;)
Eu adoraria um jogo de fórum como este. Uma espécie de processo "aleatório" (pseudo, certo?) de charlatanismo, com a ajuda de robôs. :)
;)
Estou no processo de desenvolvimento de métodos de identificação similares. Esta é uma tarefa não-trivial. Os métodos estatísticos padrão não são adequados aqui. Talvez dentro de algum tempo eu poste algo no tópico "Hurst Index".
A questão é - esta fila pode ser "merecida"? E naquela ali? E na terceira fila do lado esquerdo...?
Isto é, fazer um lucrativo "ganho" MTS (tendo uma vantagem estatutária) nesta linha. Brincando com a propagação, auto-sabotagem, embora mínima.
Infelizmente, qualquer previsão só pode contar com um componente determinístico. Se não houver um componente determinístico, qualquer previsão, e portanto qualquer ganho, torna-se impossível.