Econometria: bibliografia - página 10
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2. Ter um número suficiente de ofícios. Se o limite for muito alto - você raramente receberá grandes lucros. Se o limiar for muito baixo, muitas vezes você obterá pequenos lucros. Se o limite formuito baixo, muitas vezes você terá uma perda no valor dos custos de transação.O algoritmo é elementardesde que seja encontrada uma carteira cointegrada. O método Johansen deve serusado para encontrar o portfólio.
Há mais maneiras, mas são maistípicas para os bots HFT, que geralmente não são escritas em MQL :P
não se trata sequer do limiar... de fato, tal limiar pode continuar a crescer e crescer - por muito tempo, até mesmo meses e anos :-)
o que é mais importante aqui é o algoritmo de gestão de lotes, de uma forma ou de outra. e também, por que excluir a possibilidade de ganhar e na própria Expansão ...
Por que você não usa a ferramenta de Leonid? Aqui está um triplo índice de spread (spread de trêsinstrumentos), por exemplo
a descrição do indicador - ver página 67 da revista Leprechaun (10ª edição de 2010)...
O princípio básico de se espalhar por 2 pares - ver Quasi Arbitragem em Negociaçãoa Curto Prazo
http:// www. procapital. ru/showthread.php?t=28081
bem, você pode colocar mais pernas no indicador usando o mesmo princípio...
Por que você nãogosta da metodologia proposta por Leonid?
leva em conta a volatilidade das pernas, seleciona a posição neutra de mercadodos instrumentos. bem, é facilmente formalizado para a implementação prática...
e o fato de você estar se aproximando do problema de uma maneira padrão :-) como nas primeiras páginas deste tópico... você terá apenas uma série instável - e já é visível nos desenhos - tendências persistentes sobre os sintéticos
ausência de uma longa área plana (onde é mais eficaz para o comércio por arbitragem)
Bem, repito - sem algoritmo para gestão de lotes - para trazer o patrimônio total dos instrumentos da carteira para uma visão "estacionária" ...
e sem isso... como posso dizer... sua negociação não será diferente da negociação de um par. com todas as conseqüências daí decorrentes :-)
Por que você não gosta da metodologia proposta por Leonid?
leva em conta a volatilidade das pernas, seleciona a posição neutra de mercado dos instrumentos. e é facilmente formalizado para implementação prática...
na realidade, tal limiar pode continuar a se expandir e expandir - por muito tempo, até mesmo meses e anos :-)
Isto significa que você não construiu o portfólio corretamente :P
é mais importante o algoritmo de Gerenciamento de Lote para este ou aquele desenvolvimento... e também, por que excluir a possibilidade de ganhar e na Expansão propriamente dita ...
E isso significa que sua estratégia não será difícil de drenar, pois neste caso não é diferente de uma negociação intuitiva de um único instrumento. Se o valor da carteira flutuar em uma pequena faixa - você ganhará uma posição pequena e terá um pequeno lucro. Quando o valor da carteira começa a flutuar muito fortemente em uma direção - você entrará em uma posição muito maior e incorrerá em uma perda maior.
Qual é o critério de correção? Uma vez que você tenha construído uma forma estacionária de equidade sobre um determinado período (janela) de dados, sua estacionaridade desaparecerá imediatamente uma vez que você saia dessa janela...
ver Reciclagem por Crenfix...
Qual é o critério de correção? Uma vez que você tenha construído uma forma estacionária de equidade sobre um determinado período (janela) de dados, sua estacionaridade desaparecerá imediatamente uma vez que você saia dessa janela...
ver Reciclagem por Crenfix...
porquevocê perderia :-)
como nesta foto - onde em uma certa bifurcação compramos o par inferior / vendemos o par superior, e quando fecham, os negócios são fechados...
em
porque você perderia :-)
como nesta foto - onde em uma certa bifurcação compramos o par inferior / vendemos o par superior, e quando fecham, os negócios são fechados...
em
Por que você sempre coloca esta imagem em todos os lugares? Mostre-me um segmento sem nenhum movimento pronunciado, como 12 onde há um flat agitado. Quantos negócios serão abertos e fechados neste segmento e qual será o spread loss?
Por que você sempre coloca esta imagem em toda parte, me mostre uma seção sem movimentos pronunciados, como por exemplo,....., onde há um chocalhar, quantos negócios serão abertos e fechados nele? e quaisserão asperdas na propagação .
por favor... aqui está um chocalhar....