Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ao mesmo tempo, no ponto certo, compramos o euro e vendemos o índice inverso do dólar, como um loca. Em outro ponto, fechamos ambas as operações e abrimos as invertidas, ou seja, vendemos o euro e compramos o índice inverso. Aqui a questão está na taxa de retorno por unidade de tempo - a julgar por suas fotos, é algo como 30-40 pips por semana. Se excluirmos o spread/swap em instrumentos e o escorregamento na abertura/fechamento, recebemos 15-20 pips por semana. Em geral não é ruim desde que seja estável e isto é o que devemos verificar com muita atenção.
Sanych, o que acha disto?
Vou tentar.
Sanych, você não pode fazer desta maneira?
Aqui está o resultado. Gráficos de Cotier e equilíbrio
Curiosamente, eles não são semelhantes.
Gravação da regressão de cointegração
Avaliação do vetor de cointegração
O vetor é decente o suficiente. Se dividirmos 100% pelos valores na coluna t_Statistic, teremos o erro de avaliação do coeficiente vetorial apropriado em %. Os valores abaixo não são muito dignos de nota, embora o quadrado R seja muito bonito.
O resultado da cointegração em forma gráfica:
Você pode ver claramente que kotig e balans estão cointegrados.
Eu não sei sobre o coletivo, mas eu concluiria:
Como a diferença entre kotig e balans é estacionária, você pode confiar no testador para testar o TS. Quanto tempo durará essa felicidade? Eu não sei. Uma vez que este resultado se baseia no fato de ambas as séries I(1) estarem integradas.
Para 15-20 pips por semana, não devemos descartar a troca/descarga. A desesperança e a estabilidade não têm nada a ver com isso.
Ele pode ser usado como uma cobertura em combinação com um sistema de fuga. Há sempre um par sintético aberto e se em um determinado momento a avaria mostrar que você deve abrir uma posição de compra em, por exemplo, euro, então o instrumento correspondente será fechado.
Eu estava dizendo apenas cerca de 40 pips, deveríamos testar tudo lá.
Ele pode ser usado como uma cobertura em combinação com um sistema de fuga. Há sempre um par sintético aberto e se em algum momento a quebra mostrar que devemos abrir uma posição de compra em, por exemplo, euro, simplesmente fechamos o instrumento correspondente.
E cerca de 40 pips é apenas um palpite, devemos testar tudo lá.
A idéia da co-integração é encontrar um movimento coordenado estatisticamente garantido dos instrumentos. Estaríamos interessados em uma variante dos movimentos inconsistentes garantidos dos instrumentos, que é chamada de correlação negativa, mas com a diferença como um processo estacionário.
Provavelmente, sim.
Com a cointegração, você pode ver bem a partir da imagem. Pegue TC: entrada ao cruzar o gráfico residual de zero e saída. A renda é zero (excluindo as despesas gerais). Mas há um máximo entre estes dois pontos. Se começarmos a pegá-lo, teremos todos os problemas de um TS normal.
Se for possível provar que os TPs rentáveis são cointegrados com os TPs mais coesos e os não rentáveis não são cointegrados, isso revolucionará os testes dos TPs
Enviar um saldo .csv cotri. De preferência, TS rentável e não rentável. Qualquer. Pronto para fazer os cálculos e afixar o resultado.
faa1947: Попробовал взять на чемпионате, но не получилось скопировать. Кто-нибудь знает как там скопировать?
Clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico de equidade - "Exportar que ....".
Não funciona. E eu não preciso de um gráfico, preciso de uma tabela. A primeira página é copiada, as seguintes não.
Se for possível provar que TS rentáveis são cointegrados com um quociente e TS não rentáveis não são cointegrados, então isso é uma revolução nos testes de TS
Enviar o saldo .csv cotri. De preferência, TS rentável e não rentável. Qualquer. Pronto para fazer os cálculos e afixar o resultado.
Obrigado pelo resultado interessante e pela clareza cristalina da forma como ele é alcançado.
Tenho certeza de que o resultado é intermediário.