Econometria: por que a co-integração é necessária - página 12
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faa1947:
Acho que não estou familiarizado com isso. Poderíamos ter uma ligação.faa1947:
Spread-trading é a certeza de que a partir dos extremos a cotação voltará a zero. mas após quanto tempo?
tara:
A dispersão caracteriza a disposição dos participantes do mercado para negociar e não caracteriza nada mais. Se estamos falando da propagação como a diferença entre o Ask e Bid de um instrumento.Assim, o spread reflete as informações sobre a incerteza dos participantes do mercado quanto ao comportamento do preço.
Se você não quiser negociar - você simplesmente não fará pedidos.
Mais sobre o tema da cointegração e divulgação http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
Ninguém ouviu falar do teste de raiz da unidade, e eles deveriam.
Na verdade, você pode ver quando ele passa). Um apartamento é um apartamento. Mas por uma questão de formalidade, ela pode ser administrada, ou Hearst pode ser medida. O principal é a robustez de tal propagação - para que no futuro ela seja inserida aproximadamente da mesma maneira.
Você pode realmente ver quando está indo)) Um apartamento é um apartamento. Mas, por uma questão de formalidade, você pode administrá-lo, ou medir Hearst. O principal é a robustez de tal propagação - para que no futuro ela seja inserida aproximadamente da mesma maneira.
A robustez e a não-estacionariedade não são compatíveis. Dei uma olhada rápida no Pravdyuk e não notei nenhuma luta com a não-estacionariedade. Se você não o observou, o nível deste árbitro é simplesmente surpreendente em sua ignorância.
A arbitragem baseada na cointegração me parece questionável.
vamos calcular o vetor cointegrante entre EURUSD e GBPUSD.
Vamos calcular a série, que é uma diferença estacionária entre estas duas citações usando a fórmula:
genr coint = eurusd -(1.156203*gbpusd - 0.455564 - 0.000106*@trend)
Vamos mostrar tudo em um só gráfico
Lucros em arbitragens onde há divergências, MAS a Moção é ACORDA. Fez uma verificação de lucro em vários pontos. Apenas uma vez 43 pips e geralmente 10 a 20, mas isso é próximo ao spread.
Tudo isso é questionável.
Assim, o spread reflete as informações sobre a incerteza dos participantes do mercado quanto ao comportamento do preço.
Se você não quiser negociar - você simplesmente não fará pedidos.
Eu concordo! (sobre a incerteza de comportamento).
É isso que quero dizer: o spread reflete o desejo do participante de negociar (não 'querê-lo', mas o grau de desejo, ou 'entusiasmo').
As encomendas serão feitas de qualquer forma, na maioria dos casos. Exemplo:
Uma casa de câmbio de moedas. O petróleo está saltando: as pessoas estão ansiosas por rublos. Estou comprando moeda a um preço abaixo do plinto. Vendo-o como era ontem.
Estou esperando. Com certeza responderei.
Sanych, você não pode fazer desta maneira?
Como sobre-vendido/sobre-vendido?
Simultaneamente, no ponto certo, compramos o euro e vendemos o índice inverso do dólar, como um loca. Depois em outro ponto, fechamos ambas as operações e abrimos as invertidas, ou seja, vendemos o euro e compramos o índice inverso. Aqui a questão está na taxa de retorno por unidade de tempo - a julgar por suas fotos, é algo como 30-40 pips por semana. Se excluirmos o spread/swap em instrumentos e o deslizamento na abertura/fechamento, recebemos 15-20 pips por semana. Em geral não é ruim desde que seja estável e isto é o que devemos verificar com muita atenção.