Derivativa do espectro (ou aceleração do espectro) - página 18

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new-rena:

Eu escrevi o mesmo indicador ontem. Eu não entendo o que isso mostra? O espectro, é claro, consiste de prazos e cada um deles tem o coeficiente de peso igual a um. Faremos a convolução. A freqüência do relógio é de um minuto. Em seguida, somamo-los.

Você pode me dizer como amarrá-lo ao mercado?

O problema é que existe um descasamento em quantidade de valores significativos entre os minutos e os prazos mais altos. Em outras palavras, faltam citações e isso é um mistério absoluto. Precisamos sincronizá-los por data.


Você pode amarrar o cão à cerca com uma trela ou corda para evitar que ele morda alguém.

O que você quer dizer com amarrá-lo ao mercado? Amarrar o quê? E com o que? E o mais importante, para que propósito?

 
Trololo:
O que foi, Renat? Você está conquistando as Maldivas ou algo mais?
Tenho esta visão do filtro digital (mais de um dia - não é interessante, pois é um indicador piloto, sem levar em conta as citações faltantes, em cima da hora):
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1       // Количество буферов
//#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
//#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
////#property indicator_color3 Green      // Цвет второй линии
#property indicator_color4 Black      // Цвет второй линии
//#property indicator_level1 0.0015
//#property indicator_level2 -0.0015
//#property indicator_levelcolor Magenta

double Buf[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
double Sig_1,Sig_5,Sig_15,Sig_30,Sig_60,Sig_240,Sig_1440,Sig_10080,Sig_43200;
//extern int SMA_Period;
//extern int SMA_TF;//Период расчета
string Instr;//Инструмент
//double Buf_0[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
   int i;                // Количество просчитанных баров
        
//--------------------------------------------------------------------

   Instr=Symbol();int m1=0;int m5=1;int m15=1;int m30=1;int h1=1;int h4=1;int d1=1;int w1=1;int mn1=1;
   while(m1<Bars)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
         Sig_1=iOpen(Instr,1,m1);
         if(m1/(5*m5)<=1)
            {
               Sig_5=iOpen(Instr,5,m5);
               if(m1/(15*m15)<=1)
                  {
                     Sig_15=iOpen(Instr,15,m15);
                     if(m1/(30*m30)<=1)
                        {
                           Sig_30=iOpen(Instr,30,m30);
                           if(m1/(60*h1)<=1)
                              {
                                 Sig_60=iOpen(Instr,60,h1);
                                 if(m1/(240*h4)<=1)
                                    {
                                       Sig_240=iOpen(Instr,240,h4);
                                       if(m1/(1440*d1)<=1)
                                          {
                                             Sig_1440=iOpen(Instr,1440,d1);
                                             //if(m1/(10080*w1)<=1)
                                               // {
                                                   //Sig_10080=(iHigh(Instr,10080,w1)-iLow(Instr,10080,w1))*iVolume(Instr,10080,w1);
                                                  // if(m1/(43200*mn1)<=1)
                                                     // {
                                                         //Sig_43200=(iHigh(Instr,43200,mn1)-iLow(Instr,43200,mn1))*iVolume(Instr,43200,mn1);
                                                      //}
                                                  // else mn1++;                                                   
                                               // }
                                            // else w1++;                                             
                                          }
                                       else d1++;                                       
                                    }
                                 else h4++;                                 
                              }
                           else h1++;                           
                        }
                     else m30++;                     
                  }
               else m15++;               
            }
         else m5++;
      Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440;//+Sig_10080+Sig_43200;
      m1++;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }                             
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
LeoV:


Você pode amarrar o cão à cerca com uma trela ou corda para evitar que ele morda alguém.

O que você quer dizer com amarrá-lo ao mercado? Amarrar o quê? E com o que? E o mais importante, para que propósito?


Não entendo bem sua lógica. Este fórum não é sobre cordas
 
new-rena:
Não entendo bem sua lógica. Este fórum não se trata de cordas.


Why Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

porque não pelo menos 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

 
new-rena: Não entendo bem sua lógica. Este fórum não é sobre cordas

Bem, o que você quer dizer com a frase "corda para comercializar"?
 
LeoV:

OK, o que você quer dizer com "ligação com o mercado"?
Não vejo a relação entre o indicador e as cotações para criar uma condição lógica para entrar no mercado
 
Trololo:


why Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

Por que não pelo menos 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

Este é um esquema de um filtro digital convertido em código de linguagem terminal MT4
 
Trololo:

Seria interessante ver como você fez o cálculo. se é íntimo para você, então você pode usar o ICQ e o Skype em seu perfil.

Mais tarde publicarei o resultado da mistura de freqüências.


Confundi a mistura de freqüência. Eu estava tirando os altos e baixos do fardo total e depois os contava mais.

Vou tentar pegar toda a série de dados e compará-la com outra série, sem selecioná-las.

 

Aqui podemos tentar ver a mudança de densidade, ou como eu disse, podemos usar o envelope.

Primeiro é preciso descrever o envelope abaixo e acima com uma função, depois a integral entre estas 2 funções, e depois o número de mudanças de preço terá um efeito significativo no resultado.

 

Estive meditando.

Então existe um ventilador de maccha. Sinto que ele está perto de algo.

Quando negociamos em uma onda de múltiplas moedas, não olhamos para o preço mas para todo o ventilador e comparamos este ventilador com os ventiladores de outros instrumentos.

portanto, na verdade, não estamos olhando para a distância entre os pips adjacentes no ventilador, mas para seu comportamento em relação aos períodos adjacentes (mudança de fase do sinal), ou seja, digamos, o eurobucks em Mach 20 já virou, e a libra esterlina ainda não está (bem, esta é uma forma primitiva de dizer que visualmente comparou apenas o esboço geral dos pips, ao invés da distância entre eles)

Vamos pegar um ventilador de 5 barras, um impulso ocorreu em МА1, mas a força desse impulso aumenta com o período de média, então essencialmente visualmente estamos tentando captar o impacto de um ou outro impulso nos períodos mais antigos de média das barras.

ou seja, uma previsão do aumento da temperatura dentro do ventilador.

+ E agora se acrescentarmos a tudo isso padrões médios diários de volatilidade e o número de impulsos de carrapatos para diferentes símbolos.

porque na exótica e na principal, digamos m1, haverá uma quantidade diferente de média para MA devido ao diferente número de mudanças por unidade de tempo.

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