Como você praticamente avalia a contribuição de uma contribuição "específica" para o NS? - página 7
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Eu sugeri a este NS coryphaeus que eu alimentasse o NS input ZZ e o ensinasse a reconhecer o U-turns.
Eu também teria ido.
Sugeri a um coryphaeus aqui que deveríamos reconhecer a marca de um carro por seu padrão da banda de rodagem. Mas o coryphaeus entrou no marasmo, nem mesmo um olho.
Eu também teria ido.
Talvez alguém possa me explicar isso.
Pegamos a NS e tiramos amostras da letra "a" em diferentes caligrafias. Nós os ensinamos a reconhecer a letra "a". E no kotir - o que ensinamos? Você tem que marcar com canetas o que ensinamos com "cabeça e ombros" ou algo assim.
E inserimos na NS o que acreditamos que possa ter um impacto no futuro movimento de preços. A neve do ano passado? -Não, não bom, meu humor - não bom, a posição atual em relação aos máximos/mínimos de ontem - talvez, o ângulo de inclinação da linha de regressão traçada por algum período - talvez, etc. Há muito espaço para a imaginação. E é claro que é absolutamente inútil dar tudo de uma forma nua, devemos tomar algumas proporções, séries, normalizá-las, etc.
Não encontramos nada sobre este assunto na literatura, mesmo nos mercados financeiros. Tudo está nos bastidores. Como exemplo, cerca de 10-20 últimos preços de fechamento, e é isso.
Foi por isso que comecei uma discussão sobre este assunto na época https://www.mql5.com/ru/forum/114902. Aprendi algo lá.
Por quê?
E ao insumo do NÃO alimentamos aquilo que pensamos que pode influenciar o futuro movimento de preços. A neve do ano passado? -Não, não é bom, meu humor não faz, a posição atual em relação aos máximos/mínimos de ontem - talvez, o ângulo de inclinação da linha de regressão traçada por algum período - talvez, etc. Há muito espaço para a imaginação. E é claro que é absolutamente inútil dar tudo de uma forma nua, devemos tomar algumas proporções, séries, normalizá-las, etc.
Você não encontrará nada sobre este tópico na literatura, mesmo na literatura NS sobre os mercados financeiros. Tudo está em segundo plano. Como exemplo, cerca de 10-20 últimos preços de fechamento, e é isso mesmo.
Foi por isso que comecei uma discussão sobre este assunto na época https://www.mql5.com/ru/forum/114902. Aprendi algo lá.
Confirmei minhas suspeitas. O bobagem habitual de TA. Sem cruzar o que parecia, conte-o como um padrão e aprenda-o.
Bem, primeiro, eu não disse que esta é minha entrada) Esta é uma média do que eu vi, a minha não é dada tão facilmente. Em segundo lugar, por que aplaudir? Em terceiro lugar, o que não é lixo?
A economometria não é um disparate, assim pensa a faa .
faa, você acha que todos os sistemas comerciais possíveis são reduzidos à regressão e ao reconhecimento de padrões?
Não sou contra os testes em si, eles são mais ou menos corretos, porque são retirados das estatísticas (a propósito, a própria metodologia de testes com intervalos de confiança tem sido questionada há muito tempo).
Estou preocupado com outra coisa: quem determina sua adequação quando aplicada a uma determinada regressão?
Neste sentido, a econometria parece semelhante à química: há um grande número de "testes", para cada um dos quais ainda é preciso decidir se eles são adequados em relação à tarefa dada.
Em terceiro lugar, o que não é um mordiscar?
Em segundo lugar, por que é um lixo? Em terceiro lugar, o que não é lixo?
Sugeri a um Coryphaeus NS que eu alimentasse ZZ na entrada NS e o ensinasse a reconhecer U-turns.
É canja. Os resultados são fantásticos.
O problema é que a ZZ desenha.