1º e 2º derivados do MACD - página 27
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Resumidamente, em resumos:
(1) isto:
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
impossível de encontrar, além disso, não é verdade. não há sazonalidade, não há periodicidade, não há ruído(!!!). Este modelo não funciona. Entre outras coisas, você não será capaz de trabalhar com um quociente diretamente. Eu recomendo fortemente que você procure uma transformação que traga o quociente para alguma estacionaridade
(2)
Todos se concentraram na regressão, com muitos cargos com as bobagens de sempre, as pessoas não conhecem a terminologia e não levam a peito coisas que não se aplicam a você.
Isto sou eu tentando concentrá-lo em coisas mais importantes. É evidente que nem todos são matemáticos, etc.
(3)
Você tem que especificar o fogão antes de avaliar qualquer coisa. E isto é TA, em comparação com o qual EViews é um enorme passo à frente.
TA não é um "fogareiro", é um completo absurdo, no entanto - colegas que estão aqui há muito tempo conhecem meu desgosto por essa coisa.
(4)
O problema e o mais importante - a previsibilidade.
A propósito, como você avalia a previsibilidade?
Isto se refere à questão da fractalidade. Já há 200 anos, Hegel derivou a lei (uma das) a transição da quantidade para a qualidade. Isto é quando um sistema, tendo acumulado quantidade, sob uma pequena ação transita para uma nova qualidade. Isso agora é chamado de fractal.
E o que Hegel e os fractais têm a ver com isso? No entanto, isso não importa. Que seja Hegel, pois o primeiro entendimento será suficiente.
Se formos sérios, o que estamos prevendo? Saltos qualitativos? Notícias que terão um efeito desconhecido nos movimentos do mercado?
O modelo de mercado que dei acima é um modelo de tendências, ou seja, vou usar tendências, Tudo. Acredito que não quero prever outras coisas (por exemplo, vols) ou não posso (por exemplo, picos).
Em seguida, comprove a existência de uma tendência nas citações, lembrando-se de dar uma definição clara da mesma.
Sugiro que nos mudemos para o ramo especializado.
Mudei meus últimos cargos para lá
As palavras aproximação e interpolação são apropriadas quando há um sinal. Os especialistas em DSP continuam esquecendo que não há sinal como tal no mercado
Eu não consigo entender o que significa "sem sinal". Como um sinal digitalizado é fundamentalmente diferente de uma matriz fechada[n]?
Eu não consigo entender o que significa não ter sinal. Como um sinal digitalizado é fundamentalmente diferente de uma matriz próxima?
Porque um sinal é um sinal. Por exemplo, uma TV com um portador e outras merdas.
Não temos este sinal e cada kotir aloca o que quer, quem é mashka, quem é estocástico, etc.
O mais importante é que não temos o objetivo de destacar algo como no sinal DSP. Estamos destacando algo para previsão futura
É isso mesmo, é uma regressão trregressão regular. Não tenho tanta certeza de que estes dois pecados e cossenos revolucionarão o DSP, mas tente fazer tic-tac de um artigo.
Não está muito claro como você vai identificar adequadamente o modelo. Eu não pretendo "inscrever" firmemente o modelo em uma série, você pode inscrever qualquer modelo em qualquer série com MNC (com algumas suposições sobre precisão). Estou perguntando sobre o entendimento de que os parâmetros "ótimos" encontrados se manterão por um longo tempo no futuro, tempo suficiente para ter tempo para trabalhar. Há uma forte suspeita de que os parâmetros se comportarão de forma aleatória.
Entre outras coisas, o modelo tem uma desvantagem distinta - você precisa prever muito à frente a fim de lucrar com ele. Não é muito preciso, além disso, não descreve o mercado em absoluto, será visto pela análise de erro do modelo - os primeiros desfasamentos serão fortemente correlacionados.
PS: embora haja algumas reflexões sobre o desenvolvimento desta coisa, se você estiver interessado - eu posso escrever em particular.
Eu descrevi meu velho modelo de onda de pecado porque alguém pediu sua saída. Eu desisti da regressão há muito tempo e não estou promovendo meu modelo aqui. Para que a regressão seja bem sucedida, deve haver um sinal determinístico e previsível nas citações que exceda o ruído. Os fenômenos naturais são mais ou menos previsíveis por causa da repetibilidade de suas suposições físicas (um exemplo famoso é a previsão do número de manchas solares). Na minha opinião, não existe um sinal tão determinístico em citações forex. A faa mencionou a sazonalidade e os ciclos econômicos. Talvez em prazos maiores (anos) eles ainda possam ser vistos, embora menos frequentemente devido à influência dos governos na economia em suas tentativas de evitar um crescimento muito rápido da economia com sua inflação e as recessões que são o curso natural das coisas. Imagine a tarefa de prever a temperatura do ar se as pessoas aprendessem a regulá-la com certa precisão na tentativa de evitar invernos frios e anos quentes. Se estamos falando de citações em pequenos prazos, o que interessa aos comerciantes (minutos, horas), então não há sazonalidade e ciclicidade. Existem apenas perturbações externas (notícias) e reações do mercado. Como a direção das notícias não pode ser prevista em minha opinião, não faz sentido incluí-las em um modelo de mercado (modelo de regressão, por exemplo). A reação do mercado, ou seja, o comportamento do preço após seu aumento ou queda inicial, ainda pode ser prevista, ou pelo menos espero que possa.
Na minha opinião, não existe tal sinal determinista nas cotações forex.
Podemos pegar um gráfico e traçar a ZZ e podemos ver tendências anteontem, ontem, hoje, amanhã e sempre. Assim como os processos físicos estão por trás do clima, também por trás dessas tendências estão os processos econômicos, os processos de produção, a política, etc. Todas elas são de natureza inercial e podemos esperar que sejam tendências determinísticas em vez de vaguear aleatoriamente à deriva. As notícias não podem ser previstas, mas uma notícia individual muito raramente tem um forte impacto sobre as cotações, mas uma notícia cumulativa tem. Mas neste caso, mais uma vez, há algum processo por trás dele, que se manifestou na forma deste agregado de notícias, o que influenciou as citações. Portanto, a base da tendência é a inércia da vida econômica e política. Esta inércia é perturbada pelas emoções da multidão, que podemos ver nas tabelas.
Faa mencionou a sazonalidade e os ciclos econômicos. Talvez em prazos maiores (anos) eles ainda possam ser notados.
Se estamos falando de seu prognóstico, então para mim o seguinte é de indubitável interesse. Não há nenhum componente sazonal no Forex. Ao menos ninguém escreve sobre isso. Mas há uma periodicidade, ou seja, alguma onda com um período variável. No meu tópico C_4 deu um link para um livro muito interessante onde o autor provou que a amplitude da onda com um período logarítmico cresce antes da queda das ações, e começa a desvanecer após a queda da bolsa de valores. Isto é, é possível prever quedas no mercado de ações! Por exemplo, 87 97 etc.
Para mim, isto é extremamente interessante em forex. Ninguém ainda provou que não existe tal periodicidade em forex. Não estou muito interessado em acidentes, mas ser capaz de identificar tal onda e aumentar a previsibilidade do modelo, levando em conta tal onda, é muito interessante. A presença de uma onda desse tipo pode ser vista pela distância entre ZZ. Parece-me que a presença de tal onda tem um impacto significativo sobre o conceito de não-estacionariedade do mercado. Talvez seja isso que vemos na variabilidade da dispersão.
Na minha opinião, não existe tal sinal determinista nas cotações forex.
Você pode pegar um gráfico e traçar a ZZ e veremos tendências anteontem, ontem, hoje, amanhã e sempre. Assim como os processos físicos estão por trás do clima, também por trás dessas tendências estão os processos econômicos, os processos de produção, a política, etc. São todas de natureza inercial e podemos esperar que sejam tendências deterministas, em vez de vagar à deriva...
A amplitude de uma onda com um período logarítmico aumenta antes da queda da bolsa de valores e começa a desvanecer após uma queda da bolsa de valores. Ou seja, podem ser previstas quedas na bolsa de valores! Por exemplo, '87, '97, etc... ser capaz de identificar tal onda e aumentar a previsibilidade do modelo, contabilizando tal onda, é muito interessante. A presença de tal onda pode ser vista pelas distâncias entre as ZZs. Parece-me que a presença de tal onda tem um impacto significativo sobre o conceito de não-estacionariedade do mercado. Talvez seja isso que vemos na variabilidade da dispersão.
Primeiro, se tomarmos um processo perfeitamente aleatório com a mesma função de densidade de probabilidade que o preço e a mesma resposta de freqüência 1/f (ruído "rosa"), então obtemos uma série cronológica muito semelhante a uma cotação. Haverá tendências "determinísticas" devido à forma 1/f do espectro (os componentes de baixa freqüência são mais fortes que os de alta freqüência), picos e "ruído" de alta freqüência. Os economômetras que não sabem como esta série temporal foi gerada vão especular sobre sazonalidade, ciclicidade, tendências, inércia de produção, etc. Eles aplicarão filtros de baixa passagem (mashups, o mesmo Hodrick-Prescott) ou ZigZag para isolar os componentes "determinísticos". Mas o ruído filtrado ainda será ruído. Naturalmente, a previsibilidade do ruído filtrado é muito maior, pois sabemos antecipadamente que a saída do filtro não pode mudar mais rapidamente do que nossa largura de banda de filtro permite. Mas a capacidade de extrapolar o ruído filtrado tem pouco a ver com a rentabilidade comercial.
Em segundo lugar, a observação de ondas "logarítmicas" antes de dois acidentes dá poucas informações sobre sua capacidade de prever acidentes e ainda menos informações sobre seu uso lucrativo. Quantas dessas ondas foram no total e quantas delas levaram a colapsos? Por exemplo, Robert Prechter da Elliott Wave International é famoso por suas previsões "precisas" dos mercados de touros dos anos 80, o crash de 1987, os mercados de ursos de 2000-2002 e 2008-2009, e o rally de março de 2009. Mas se você olhar para a história de suas previsões, a precisão delas não é tão grande assim. Ele previu que o mercado de touros de 1982-2000 começaria em 1978, 4 anos antes. O mercado de ursos 2000-2002 veio 5 anos depois de sua previsão (1995). E o mercado de ursos 2008-2009 deveria ter chegado em 2003 de acordo com sua previsão. Que a Dow passou de 8.000 para 14.000 no período 2003-2007 está "dentro da margem de erro da previsão". De acordo com suas previsões, após um pequeno comício em 2009, o mercado deveria ter voltado a cair e a Dow deveria ter caído para 2000. Sabemos onde a Dow está hoje. Prechter continua argumentando que suas previsões estão corretas, é o comportamento do mercado que está errado. Eles imprimiram muito dinheiro, desvalorizaram o dólar. Ele até mesmo traçou a Dow contra o ouro, onde você pode realmente ver que o mercado tem estado em baixa de 2000 até hoje. Como isso ajudou a rentabilidade de seus investidores? Desde 1980, as recomendações da Prechter resultaram em lucros menores do que uma simples compra e retenção de ações da Dow. Em resumo, "até mesmo um relógio quebrado diz a hora certa duas vezes ao dia".
Primeiro, se tomarmos um processo perfeitamente aleatório com a mesma densidade de probabilidade que o preço e a mesma resposta de freqüência 1/f (ruído "rosa"), obtemos uma série cronológica muito semelhante a uma cotação. Haverá tendências "determinísticas" devido à forma 1/f do espectro (os componentes de baixa freqüência são mais fortes que os de alta freqüência), picos e "ruído" de alta freqüência.
Preguiçoso para procurar o elo, mas as tentativas de distinguir uma tendência estocástica de uma determinista estão liderando e há uma lista de casos onde esta questão é resolvida, mas de acordo com essa publicação esta questão não é resolvida no caso geral.
A probabilidade de encontrar um estocástico versus uma tendência determinista é muito mais importante aqui. Sabemos que até recentemente a teoria líder dos mercados era um mercado eficiente com caminhada aleatória. Os Nobels estão todos aqui. Mas nos últimos 20-30 anos esta teoria tem sido sujeita a críticas fundamentadas e tem sido demonstrado que a maioria das tendências determinísticas operam no mercado e quase nenhuma tendência estocástica está presente.
Em segundo lugar, a observação de ondas "logarítmicas" antes de dois acidentes dá poucas informações sobre sua capacidade de prever acidentes e ainda menos informações sobre seu uso lucrativo.
Não estou interessado em prever quedas, mas estou muito interessado no modelo verbal do mercado. O sucesso da previsão depende da exaustividade de levar em conta as características do quociente: tendência, ruído, sazonalidade e, presumivelmente, periodicidade. Eu listei quase todas as propriedades de um quociente para o comércio de tendências. O matemático afirma que ele vê mais uma propriedade. Se algo não tiver sido modelado, isso significa que algo pode ser importante. Como na maioria dos indicadores, o ruído é perdido. Exatamente neste sentido, estou interessado na periodicidade. Nos gráficos vemos: o preço flutua em torno de uma linha de tendência ou lateral.
Correção: as cotações se comportam como ruído 1/f^2 (ruído vermelho). Aqui está o espectro EURUSD M5, 8192 barras (código anexo):
A linha vermelha é um espectro 1/f^2 perfeito. O espectro 1/f^2 é típico do movimento browniano. É interessante ler este link sobre o assunto deste tópico:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm