Uma pergunta sobre como ganhar dinheiro no mercado FOREX - página 9

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C-4:

Você já aborreceu a todos com sua instabilidade. Este é apenas um problema seu, não nosso. Para NS e TA não faz diferença com qual série trabalhar, todos os indicadores mostrarão a mesma coisa de qualquer forma, ou seja, nada de definitivo.
Você constrói o TS sobre indicadores, que não só são estacionários, mas muitas vezes suaves funções diferenciáveis, e prevê o quociente inicial. Por que você não leva o apelido "avestruz com a cabeça na areia"?
 
Mathemat:

A "estacionariedade" não está nas cotações e regressões sobre elas, mas em outras funções do mercado.

Em aspas - porque não tem que ser estacionária no sentido estatístico. Ao contrário, está em algum tipo de resiliência.

Se o avtomat apresentasse seu ACS descrevendo o mercado usando difurcações lineares com coeficientes constantes, esse modelo não seria menos aceitável do que o que você continua falando.

Não vamos confundir um objeto com um modelo desse objeto.
 
faa1947:
Você constrói seu TS sobre indicadores, que não são apenas estacionários, mas muitas vezes suaves funções diferenciáveis, e você prevê o quociente inicial. Por que você não usa o apelido de "avestruz com a cabeça na areia"?


Ele está 100% ali mesmo. TA não tem requisitos para os dados brutos. Não se importa com a não-estacionariedade. A não-estacionariedade é relevante para métodos estatísticos como a regressão.

Mas a questão da inutilidade dos indicadores é uma questão aberta. Então, o que há para usar?

 
faa1947:
Você constrói seu TS sobre indicadores que não são apenas estacionários, mas muitas vezes suaves funções diferenciáveis, e você prevê o quociente subjacente. Por que você não usa o apelido de "avestruz com a cabeça na areia"?

Você está brincando comigo? Como se sua aproximação linear não fosse uma função suave e diferenciável. O que você está tentando dizer aqui já foi dito por você antes e está fora de tópico para esta linha.
 
Demi:


Ele está 100% certo sobre isso. O AT não faz nenhuma exigência às informações iniciais. Não se importa com a não-estacionariedade. A não-estacionariedade é relevante para métodos estatísticos como a regressão.

Mas a questão da inutilidade dos indicadores é uma questão aberta. Então, o que há para usar?

aos indicadores + residual, que = diferença entre indicador e quociente
 
faa1947:
aos indicadores + residual, que = diferença entre indicador e quociente

não há lá peixe
 
C-4:

...todos os indicadores mostrarão a mesma coisa de qualquer forma, ou seja, nada de definitivo.
Então, todos os indicadores não têm valor em princípio? O que você usa então?
 
C-4:

Você está brincando comigo? Como se sua aproximação linear não fosse uma função suave e diferenciável. O que você está tentando dizer aqui já foi dito por você antes e é um offtopic para este tópico.
Não é um offtopic. O Topeka Starter vem usando TA com NS há anos. É um beco sem saída. Há pessoas que, em virtude do talento ou da sorte, construíram um AT, e 5% delas. Ele não é um deles. Você precisa de experiência sistemática e repetível e sólida na construção de TA. Portanto, mude as meninas.
 
Demi:

não há peixe.
Eu não vou provar ou ensinar. Apenas um pensamento, para este fórum, apenas invulgarmente fresco.
 
C-4:

...todos os indicadores mostrarão a mesma coisa de qualquer forma, ou seja, nada de definitivo.
se foi... Sim, é difícil se comunicar com gênios
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