Econometria: um passo à frente na previsão - página 4

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Não creio que modelos extrapoladores se apliquem ao mercado, como seu artigo demonstra brilhantemente. E o que significa "suavizar o barulho"? Funcionaria realmente se os mercados estivessem andando em sua curva atulhados de ruído, mas os mercados não parecem estar cientes do componente de tendência que você acredita.
 

Para que o modelo seja adequado, o preço deve retornar ao valor previsto, ao invés do valor previsto que se move para o preço. Ou seja, precisamos de uma propriedade de reversão média para este preço "justo")). Nesse caso, a normalidade dos resíduos estará lá por si só.

Esta é uma idéia nova, mas não muito clara. A previsão é feita quando o preço não existe. E o preço se move no canal a partir do erro de previsão.

 
Aqui está um exemplo simples mostrando que uma distribuição residual normal não é uma condição suficiente para a adequação do modelo de previsão. Fazemos um gráfico de passeio aleatório e prevemos que o preço não mudará - ou seja, prevemos o último valor. Vamos assumir a previsão para 10 períodos. Os resíduos serão normalmente distribuídos, mas o modelo não prevê nada. Não há propriedade de retorno, nem propriedade oposta.
 
C-4:
E o que significa "suavizar o barulho"? Realmente funcionaria se os mercados estivessem seguindo sua curva cheia de ruído, mas os mercados não parecem estar cientes do componente de tendência que você acredita.

Eu não acho que modelos extrapoladores se apliquem ao mercado

Não podemos prever coisas que não provêm do passado, tais como quedas de mercado.

E o que significa "suavizar o barulho"?

É claro que não. Um quociente é uma variável aleatória, mas as estatísticas matemáticas são aplicáveis a ela se não houver um componente determinístico no quociente. Se ela estiver presente, então bloqueará a aleatoriedade. Portanto, é necessário identificar o componente determinístico, e depois analisar o residual, esperando que ele não tenha um componente determinístico.

Funcionaria realmente se os mercados andassem na sua curva atulhados de ruído, mas parece que os mercados não estão conscientes do componente de tendência que você considera.

Eles não. Em minhas previsões, acredito que o componente determinístico permanecerá um passo à frente. Por esta razão, não reconheço previsões para vários passos à frente.

 
Avals:
Fazemos um gráfico de passeio aleatório e prevemos que o preço não mudará - ou seja, prevemos o último valor.
A caminhada aleatória pura (sem deriva ou alavancagem) não está prevista - eu não ouvi, se você puder, um link.
 
faa1947:
Não se prevê uma vagueia aleatória pura (sem demolição ou alavancagem) - eu não ouvi, se você puder, um link.

é possível prever, apenas a previsão não tem sentido, embora o erro de previsão seja normalmente distribuído. Não tenho uma ligação com o fato de que a previsão não tem sentido, mas vem da definição de caminhada aleatória (independência conjunta https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание)
 
faa1947:

Não podemos prever coisas que não são derivadas do passado, tais como quedas de mercado.

Bem, você não pode, mas outros economistas podem:

Como prever as quedas do mercado financeiro.
 

Ainda não foram criadas condições suficientes para a adequação da previsão. As necessárias são abundantes. Assim, pegamos novos tijolos ao acaso, ou seja, em condições necessárias, na esperança de que um dia seu conjunto seja suficiente.

Este parece ser todo o significado profundo da econometria. Mas, na verdade, é apenas brincar com um cavalo esférico em um modelo a vácuo: um significado completamente oco - mas muitos testes estatísticos, dando uma qualidade científica a toda essa atividade.

Não vejo como você pode levar a sério um modelo que leva em conta apenas os últimos valores - mesmo que seja apenas para algumas moedas. Aqui "alguns" é um ou dois.

Não sou de modo algum contra a econometria com seu poderoso aparelho de grampo. Mas que funcione com modelos significativos - não com algum (G)ARCH generalizado, ARIMA e outros disparates de regressão!

faa, você está de fato fazendo a mesma coisa que Yusufhoja, a mesma regressão. Entretanto, este último não os justifica de forma alguma (desculpe, há (18) derivados de forma incompreensível), mas você tem muitas justificativas sob a forma de testes estatísticos.

Este é todo meu humilde e pequeno imho, por favor, não o leve muito a sério.

Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.

Não conheço a ligação. Está nos livros didáticos do terver. E isso decorre do fato de que o processo Wiener é um martingale.

 
Avals:


é possível prever, apenas a previsão não tem sentido, embora o erro de previsão seja normalmente distribuído.

Concordo plenamente, mas um quociente não é um vagar ao acaso, pode ser visto a olho nu, você pode ver tendências bastante específicas. Por isso, extrapolamo-los. E só confiamos na extrapolação se o resíduo for estacionário (constante mo e variância) e não for distribuído aleatoriamente.

 
C-4:

Bem, você não pode, mas outros economistas podem:

Como prever as quedas do mercado financeiro.

Obrigado pelo link. À primeira vista é interessante, mas para o inútil.

Estou tentando prever um passo à frente. Suponha que meu TS possa não só prever a tendência, mas também prever aberrações. Então? Você usará tais informações ou abandonará o mercado? Eu vou, porque não é estabilidade. Este tipo de previsão é interessante para os políticos, como parte das previsões macroeconômicas para os próximos anos. Eu não sou.

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