Econometria: um passo à frente na previsão - página 95

 

Não, eu não sou contra a ergodicidade de forma alguma, eu sou a favor dela. Na verdade, é a exigência mais forte, muito mais forte do que a fraca estacionaridade. E isso realmente resolve o problema de previsão.

Mas, diabos, como você verifica isso com um único processo de implementação, e um conjunto finito de dados?

 
Mathemat:

Não, eu não sou contra a ergodicidade de forma alguma, eu sou a favor dela. É na verdade a exigência mais forte, muito mais forte do que a ergodicidade. E isso realmente resolve o problema de previsão.

Mas como diabos você verifica isso com um único processo de implementação em mãos?

Para o inferno com a ergodicidade!

Há um quociente. A questão é o que pode ser arrancado dela em forma analítica. Nós o arrancamos. Olhando para o restante, o que mais podemos fazer? É como um desenho animado. Portanto, nós apenas medimos com nossos pés.

 
faa1947:
Eu não sei de mais nada tão bem trabalhado


há problemas:

1. o atropelamento do campo. Esta ferramenta é de propriedade de muitos, e nem todos podem ser ricos.

2. os sistemas especulativos têm lucro com as perdas ou a falta de lucro de outras pessoas. De quem e a que custo um sistema construído sobre todos os tipos de regressões e outras manipulações da série retira dinheiro?

Imagine um jogo de jogo como uma série de números, codificando variantes de movimento e depois tentando prever quem ganhará com a ajuda de regressões))))))

A econometria não é para mercados especulativos.

 
Avals:


há problemas:


1. o atropelamento do campo. Muitas pessoas possuem esta ferramenta, e nem todos podem ser ricos.

Um problema conhecido. Mas isto é para ventiladores de ondas e Fibonacci

A Econometria oferece uma oportunidade de fazer um TS muito mais diversificado. A probabilidade de entrar em um vício de mercado é muito menor do que em TA

A Econometria não é para mercados especulativos

Em EViews, uma previsão por etapa é uma previsão, e uma previsão por n etapas não é uma coisa certa.

 
Mathemat:

Bem, em primeiro lugar, todas estas são generalidades que eu já conheço.

Em segundo lugar, olhar para o processo de citação como um conjunto de realizações está fora de questão aqui. A realização é uma, parada completa. Pelo menos em econometria.

Terceiro, e mais importante: como pode ser verificado, ergodicidade, se não há outras realizações possíveis que podemos fazer em princípio?

Não tenho nenhuma palavra especial.

É elementar verificar - a faixa de preço disponível é longa. Cortar em pedaços!

Para verificar a ergodicidade é suficiente calcular o valor de variância para três a cinco pedaços de igual comprimento e compará-los entre si. Se eles diferem entre si dentro de 3-5%, então o processo é ergodico e o comprimento de implementação é suficiente para calcular suas características. Se a discrepância for superior a 10%, então ou o processo é não-estacionário ou são usadas peças muito curtas.

E não tenha esse hábito de cair no desespero no menor momento!

 

O que você apontou aqui não é um teste de ergodicidade, mas um teste de homo(hetero)skedasticidade, que é muito mais fraco do que a ergodicidade.

 
Mathemat:

O que você apontou aqui não é um teste de ergodicidade, mas um teste de homo(hetero)skedasticidade, que é muito mais fraco do que a ergodicidade.


Pare com esta provocação. Você precisa comparar características estatísticas - expectativa de esteira, função de variância e autocorrelação. Cortar a série em pedaços, contar e comparar. Só não encurte os bocados. Posso estar errado sobre porcentagens específicas, mas o método é correto.
 

Demi:

Elementar para verificar - a faixa de preço disponível é longa. Cortar em pedaços!

Para verificar a ergodicidade, basta calcular a variação para três a cinco pedaços de igual comprimento e compará-los entre si. Se diferirem entre si em 3 a 5%, então o processo é ergodico e seu comprimento de implementação é suficiente para calcular suas características. Se a discrepância for superior a 10%, então ou o processo é não-estacionário ou são usadas peças muito curtas.


Não tenho palavras especiais.

Não em estatística, mas em econometria há: teste de razão de variação

 

faa1947, por que você está tão apegado a esta EViews? Você quase reza por isso... E você o apresenta como algo perfeito e digno de uma emulação incondicional. É como um guia para a ação... Eu não entendo... É esse o fim de seu conhecimento? Posso sugerir alguma literatura?

A propósito, você ainda não respondeu à minha pergunta: que princípios teóricos do método do espaço de estado não são claros para você? Afinal, a fim de explicar de forma compreensível, preciso descobrir de que lugar começam as dificuldades, e o que é suficiente para mencionar de passagem.

 
Demi: Pare com esta provocação. Você precisa comparar características estatísticas - expectativa, variância e função de autocorrelação. Cortar a série em pedaços, contar e comparar. Só não encurte os bocados. Posso estar errado sobre porcentagens específicas, mas o método é correto.

O iniciador do tópico faz o mesmo, mas não tem nenhuma relação especial com a ergodicidade. E claramente não é suficiente.

É isso, não tenho mais perguntas para você.