Tentando distinguir entre a margem real e a margem ilusória de moeda e reconhecendo a simultaneidade dos movimentos dos pares. - página 7
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É o que parece na foto, mas come os recursos do seu computador.
Avals: Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
Ou seja, você está essencialmente tentando introduzir um sinal de ação de preço que será verificado em cada par de moedas e determinar a situação atual da moeda como um vetor desses sinais, ou de sua convolução. E há 3 valores de sinal: sinal para cima, sinal para baixo e nenhum sinal.
Sim, os limiares são definidos explicitamente pelo p.d.f. do par. É suficiente dividir a distribuição em 3 quantis. Os limiares inferior e superior são respectivamente quantiles q_0,333 e q_0,667. Eles não são necessariamente iguais em módulo e flutuam muito bem com o tempo.
Sim, isto já é algum tipo de algoritmo, e a falta de sinal é algum tipo de melhoria em relação ao que Semenych sugere. Mas sem quantificar, ainda não sei como. Eu estava apenas procurando um critério estatístico claro de que a moção de grupo começou. A propósito, os quantitativos de limiar são bastante próximos de zero, na ordem de alguns pontos de 4 dígitos nos relógios. Em outras palavras, se todos os chifs (por exemplo) subiram o chif por 1 ponto na última hora, a grande maioria das pessoas não vê esse movimento de grupo como o início de uma tendência. É ruído. Mas se todos eles se movem 5 pips (em uma hora), é quase certamente um forte ataque de grupo ao penhasco. É aí que você precisa entrar no movimento. Não contra ela, como recomenda Semenych, mas sim contra ela.
5 pips em cada par parece um movimento muito fraco, mas não é. É aqui que entram as estatísticas e dizem que este já é um movimento de grupo muito improvável, muito menos provável do que um apartamento normal.
Ela já faz parte de um sistema comercial particular, ou seja, uma decisão privada. E os sinais em geral podem ser diferentes (ou com limiares diferentes) para pares diferentes. Assim como as operações com estes sinais. Certamente, a variante mais simples é adicioná-las todas juntas e quando a soma excede algum limiar temos um novo macrosinal, embora possa haver outras variantes.
Sim, a mais simples, é o que Semenych sugere - e é a soma que eu não gosto. Isso não faz sentido estatístico claro. Mais precisamente, termodinâmica. E Semenych também está engomando tudo com uma varinha de condão. Eu não gosto nada disso. O ferro, é claro, torna tudo suave e bonito, mas também destrói informações valiosas. É muito mais difícil, mas também mais frutífero, encontrar alguma característica do mercado inerte que não seja um ferro.
Se as estatísticas forem claras, a lógica comercial é mais difícil.
Absolutamente. Há muito mais nuances desagradáveis na lógica comercial.
Quais são os processos por trás da inércia ou reversibilidade dos índices e, consequentemente, sob que condições eles devem ser esperados? Afinal, é ingênuo acreditar que um índice perfeitamente reversível produzirá um plano perpétuo, em uma faixa estreita, tal qual uma variante supertrendy. No final, o comércio de múltiplas moedas se resume a criar novos instrumentos sintéticos com boas características e aplicar-lhes sistemas comerciais.
Isto, na minha opinião, é algo fora de um domínio diferente. Eu não construo sintéticos. Supertrend synthetics é meu outro projeto secreto :) Eu já desisti dos retornos sintéticos: suas caudas são muito grossas.
Eu tenho que ir para a cama, tenho que me levantar cedo. Vou pensar sobre isso.
2 ULAD: T101, não é?
2 ULAD: T101, não é?
Não.
Depois de pesquisar no Google, eu sei o que é.
A idéia em si surgiu há um ano. Eu gosto disso. Estou desenvolvendo-o.
Depois de ler seu post, pensei que você tivesse roubado minhas idéias. (Risos)
Eu tenho um pedaço de merda interessante (abaixo está o gráfico euromax para o mesmo período que acima) mas ainda está cru - eu vou mostrar quando eu terminar
Eu gostaria de verificar em carrapatos. mas tudo bem, vou tentar primeiro nos gráficos de minutos.
Volumes = uma coisa do abstrato. É uma pena, mas não se pode dividi-los em linhas de transação.
Existe alguma maneira de fazer isso?
Existe alguma maneira de fazer isso?