Tentando distinguir entre a margem real e a margem ilusória de moeda e reconhecendo a simultaneidade dos movimentos dos pares. - página 6
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Escreverei abaixo em letras pequenas, porque o iniciador do tópico não entendeu este absurdo. Se ele não se importa, vamos continuar a delirar.
Aqui novamente temos o TC, sobre o qual poucas pessoas querem ouvir :( Mas agora tudo está ainda mais distorcido: já existem duas entropias diferentes - termodinâmica e informativa.
Sobre o tema da formalização: eu mesmo ainda não sei. Se definirmos uma macrosignatura como uma soma idiota de códigos (por exemplo, para <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,0,+1> é 1), então é lógico considerar como tendência um microestado representativo de uma macrosignatura com uma macrosignatura que é significativamente diferente de zero.
Novamente nos termos:
Um microestado é um vetor no qual todos os códigos de moedas em todos os pares são ordenados. É por exemplo <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,0,+1>. A assinatura deste microestado é {-2,4,+3}, ou seja, dois -1, quatro 0 e três +1.
Um microestado sempre corresponde à situação real do mercado e vice-versa. A probabilidade de absolutamente qualquer microestado é uma constante, devido à própria forma como os códigos são calculados (por quantis), e é igual a 3^(-9) para nove pares. Mas todos sabemos muito bem que uma tendência forte e um apartamento comum não são de modo algum estados igualmente prováveis. Portanto, temos que mudar para estados macro para contar as probabilidades.
Um macro estado é a totalidade de todos os micro estados com assinaturas idênticas (=equivalentes). Há muitos deles aqui, mas posso citar alguns para deixar claro:
<+1,0,+1,0,0,+1,-1,-1,-1,0,0,0,0,-1>
<0,0,0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,+1,+1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0>, etc.
O macroestado é inteiramente determinado pela assinatura, ao contrário do microestado. O macrostate é necessário para estimar as probabilidades (é assim que me parece).
As transições entre microestados equivalentes (isto é, dentro do mesmo macroestado, com assinatura preservada) são livres e imprevisíveis.
As transições entre os macrostatos também são imprevisíveis, embora não tão livres.
Há uma hipótese de que a entropia termodinâmica do macroestado é uma característica que tende à inércia, ou seja, pode fazer sentido falar sobre ela no sentido da previsão.
Aqui está um dos exemplos mais estranhos de entropia (termodinâmica) inércia: às vezes, antes de notícias muito fortes como reboques, há um flat extremamente duro (calma morta), quando quase todos os pares flutuam dentro de alguns pips. Suponha que em algum momento este seja um microestado <0,0,0,0,0,0,+1,0,0,0> ao qual corresponde um macroestado com macrosignatura {-0,8,+1}. Este é um macroestado muito improvável com uma probabilidade 130 vezes menor que a probabilidade de um típico flat {-3,3,+3}. Sua entropia t/d (logaritmo do número de microstatos equivalentes) é ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
O mercado explode na libra (suponha que a libra aumente) após a notícia ser anunciada. Este é, digamos, o microestado <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1,+1>. Corresponde ao estado macro {-0,1,+8}, cujo t/d entropia é ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, ou seja, o mesmo!
A entropia T/d não mudou em nada, embora a natureza do mercado tenha mudado drasticamente. Mas algo mudou: é a macrosignatureza. Estava perto de zero (calma morta), e agora é 8.
Acho que seria muito interessante ver como o microestado do sistema muda com o tempo. Talvez haja alguns padrões.
Já está após o login?
Abaixo escreverei em letras pequenas, pois nesta bobagem o topikstarter não entendeu. Se ele não se importar - continuaremos a delirar.
Aqui temos novamente uma TI, da qual poucas pessoas querem ouvir falar :( Mas agora ela é ainda mais distorcida: já existem duas entropias diferentes - a termodinâmica e a informativa.
Sobre o tema da formalização: eu mesmo ainda não sei. Se definirmos uma macrosignatura como uma soma burra de códigos (por exemplo, para <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,0,+1> é 1), então é lógico considerar como uma tendência um microestado que seja representativo de uma macrosignatura com macrosignatura significativamente diferente de zero.
Novamente sobre termos:
Microstate é um vetor no qual todos os códigos de moedas em todos os pares são escritos de forma ordenada. É por exemplo <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,0,+1>. A assinatura deste microestado é {-2,4,+3}, ou seja, dois -1, quatro 0 e três +1.
O microestado sempre corresponde à situação real do mercado e vice-versa. A probabilidade de absolutamente qualquer microestado é uma constante, devido à própria forma como os códigos são calculados (por quantis), e é de 3^(-9) para nove pares. Mas todos sabemos muito bem que uma tendência forte e um apartamento comum não são de modo algum estados igualmente prováveis. Portanto, temos que ir aos macroestados para calcular as probabilidades.
Os macroestados são o conjunto de todos os microestados com assinaturas idênticas (=equivalentes). Há muitos deles aqui, mas posso citar alguns para deixar claro:
<+1,0,+1,0,0,+1,-1,-1,-1,0,0,0,-1>
<0,0,0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,+1,-1,-1,-1,0,0,0,0>, etc.
O macrostate é totalmente acionado por assinatura, ao contrário do microestado. O macrostato é necessário para estimar probabilidades (parece-me que sim).
As transições entre microstatos equivalentes (isto é, dentro de um macrostato, com assinatura preservada) são livres e imprevisíveis.
As transições entre macrostatos também são imprevisíveis, embora não tão livres.
Há uma hipótese de que a entropia termodinâmica do macrostato é uma característica inerte, ou seja, pode fazer sentido falar sobre ela.Ou seja, pode ser útil falar sobre isso no sentido de previsão.
Aqui está um dos exemplos mais estranhos de inércia de entropia (termodinâmica): às vezes, antes de notícias muito fortes como reboques, há um flat extremamente duro (calma morta), quando quase todos os pares flutuam dentro de alguns pips. Suponha que em algum momento este seja um microestado <0,0,0,0,0,0,+1,0,0,0> ao qual corresponde um macroestado com macrosignatura {-0,8,+1}. Este é um macroestado muito improvável com uma probabilidade 130 vezes menor que a probabilidade de um típico flat {-3,3,+3}. Sua entropia t/d (logaritmo do número de microstatos equivalentes) é ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
O mercado explode na libra (suponha que a libra aumente) após a notícia ser anunciada. Este é, digamos, o microestado <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1,+1>. Corresponde ao estado macro {-0,1,+8} cuja entropia t/d é igual a ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, ou seja, o mesmo!
A entropia t/d não mudou completamente, embora o caráter de mercado tenha mudado drasticamente. Mas algo mudou: a macrosignatura. Estava perto de zero (calma morta), e agora é 8.
Acho que seria muito interessante ver como o microestado do sistema muda com o tempo. Talvez haja alguns padrões.
Alexei, como você é pequeno.... Para que serve todo o esquema de ponzi com o encolhimento da fonte Eu aprecio muito suas raras declarações sobre meus pensamentos e não sinto nenhuma agressão ou desrespeito a você..... É que se uma pessoa sabe que 2+2=4 e a outra não - você não deve julgá-lo por isso eu estou em busca de....
Desculpe-me por não ser dotado de inteligência matemática.....
Pelo amor de Deus, pare de delirar (de uma boa maneira).
A propósito, mais fotos seriam ótimas.
Corrigida a fonte no post original.
Problema com imagens: a entropia (qualquer) não é fácil de visualizar:)
Mas de você, Valera, as fotos seriam extremamente úteis: o tema é seu.
Corrigida a fonte no correio original.
Problema com imagens: a entropia (qualquer) não é fácil de visualizar:)
Mas de você, Valera, as fotos seriam extremamente úteis: o tema é seu.
Abaixo escreverei em letras pequenas, pois o iniciante do tópico não entendeu este absurdo. Se ele não se importa - vamos continuar a delirar.
Aqui temos novamente - TI, sobre a qual poucas pessoas querem ouvir falar :( Mas agora é ainda mais distorcido: já existem duas entropias diferentes - termodinâmica e informativa.
Para a questão da formalização: ainda não sei. Se definirmos uma macrosignatura como uma soma idiota de códigos (por exemplo, para <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,0,+1> é 1), então é lógico considerar como uma tendência tal microestado, que é um representante de uma macrosignatura de macrosignatura que é significativamente diferente de zero.
Mais uma vez sobre os termos:
Um microestado é um vetor no qual todos os códigos de moedas em todos os pares são ordenados. É por exemplo <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,0,+1>. A assinatura deste microestado é {-2,4,+3}, ou seja, dois -1, quatro 0 e três +1.
Um microestado sempre corresponde à situação real do mercado e vice-versa. A probabilidade de absolutamente qualquer microestado é uma constante, devido à própria forma como os códigos são calculados (por quantis), e é igual a 3^(-9) para nove pares. Mas todos sabemos muito bem que uma tendência forte e um apartamento comum não são de modo algum estados igualmente prováveis. Portanto, temos que mudar para estados macro para contar as probabilidades.
Um macro estado é a totalidade de todos os micro estados com assinaturas idênticas (=equivalentes). Há muitos deles, mas posso citar alguns para deixar claro:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0> etc.
O macroestado é inteiramente determinado pela assinatura, ao contrário do microestado. O macrostate é necessário para estimar as probabilidades (é assim que me parece).
As transições entre microestados equivalentes (isto é, dentro do mesmo macroestado, com assinatura preservada) são livres e imprevisíveis.
As transições entre os macrostatos também são imprevisíveis, embora não tão livres.
Há uma hipótese de que a entropia termodinâmica do macroestado é uma característica que tende à inércia, ou seja, pode fazer sentido falar sobre ela no sentido da previsão.
Aqui está um dos exemplos mais estranhos de entropia (termodinâmica) inércia: às vezes, antes de notícias muito fortes como reboques, há um flat extremamente duro (calma morta), quando quase todos os pares flutuam dentro de alguns pips. Suponha que em algum momento este seja um microestado <0,0,0,0,0,0,+1,0,0,0> ao qual corresponde um macroestado com macrosignatura {-0,8,+1}. Este é um macroestado muito improvável com uma probabilidade 130 vezes menor que a probabilidade de um típico flat {-3,3,+3}. Sua entropia t/d (o logaritmo do número de microstatos equivalentes) é ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
Depois que a notícia é anunciada, o mercado explode na libra (digamos que a libra sobe). Este é, digamos, o microestado <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1,+1>. Corresponde a um estado macro {-0,1,+8} cujo t/d entropia é ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, ou seja, o mesmo!
A entropia T/d não mudou em nada, embora a natureza do mercado tenha mudado drasticamente. Mas algo mudou: é a macrosignatureza. Estava perto de zero (calma morta) e agora é 8.
Acho que seria muito interessante acompanhar como o microestado do sistema muda com o tempo. Talvez haja alguns padrões.
Sobre o tema da formalização: eu mesmo ainda não sei. Se definirmos uma macrosignatura como uma soma idiota de códigos (por exemplo, para <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,0,+1> é 1), então é lógico considerar como tendência um microestado representativo de uma macrosignatura com uma macrosignatura que é significativamente diferente de zero.
Alexey, por que inicialmente alocar sinais discretos +1/-1/0, já que isso já predetermina/ restringe estratégias futuras? Tal seleção requer um ponto de referência, limiar de acionamento - em geral, já é algum tipo de algoritmo.
Ou seja, na verdade, você está tentando introduzir um sinal de ação de preço que será verificado em cada par de moedas e detectar a situação atual de uma moeda como um vetor desses sinais, ou sua convolução. E há 3 valores de sinal: sinal para cima, sinal para baixo e nenhum sinal.
Isto é parte de um sistema comercial específico, ou seja, é uma solução específica. E os sinais em geral podem ser diferentes (ou com limiares diferentes) para pares diferentes. Assim como as operações com estes sinais. Naturalmente, a variante mais simples é adicioná-las todas juntas e quando a soma excede algum limiar temos um novo macrossinal, embora possa haver outras variantes.
Meu posto não é uma objeção a sua formalização, mas um esclarecimento de que estamos falando de um sistema específico. E pode haver muitas variantes e apenas duas coisas podem confirmar a validade de uma determinada: estatísticas e lógica comercial. Se tudo está claro com estatísticas, então é mais complicado com a lógica comercial. Quais são os processos por trás da inércia ou reversibilidade dos índices, e respectivamente, sob que condições podem ser esperados? Afinal de contas, é ingênuo acreditar que podemos criar um índice perfeitamente reversível, cujo gráfico será um plano perpétuo em uma faixa estreita, assim como a versão super tendência. Em última análise, a negociação em múltiplas moedas se resume à construção de novos instrumentos sintéticos com boas propriedades e a aplicação de sistemas de negociação a eles.