Tentando distinguir entre a margem real e a margem ilusória de moeda e reconhecendo a simultaneidade dos movimentos dos pares. - página 3

 
Sobre carrapatos e pips...... Eu acho que carrapatos não são necessários para pips....
Imagine um balão com muitas moléculas dentro dele. Algumas moléculas voam para frente e atingem as paredes da bola. E se a pressão desses impactos for mais para a direita - a bola se move para a direita, se para a esquerda - para a esquerda.... Está claro que, à primeira vista, esses pequenos movimentos são bastante hoaty.... Assim, se analisarmos os momentos de tais moléculas (impactos nas paredes) e sua duração, é possível tirar conclusões sobre o caráter do movimento da bola(continuação ou paralisaçãodo movimento ).
 
trol222:
Sobre carrapatos e pips...... Eu acho que carrapatos não são necessários para pips....
Imagine um balão com muitas moléculas dentro dele. Algumas moléculas podem voar para frente e atingir as paredes do balão. E se

Há muito tempo atrás criei um "graal", NS trabalhou com carrapatos e deu montanhas de lucros no testador, mas drenou ao negociar.... Descobriu-se que NS simplesmente "dominou" o algoritmo de geração de carrapatos pelo testador e abusou impiedosamente dele. Assim pensei, coletei carrapatos "não-testers" e comecei a ensinar a rede usando-os.

Os ticks que vemos nas MTs e no Forex não têm nada em comum com negócios, volumes reais, ofertas, é apenas um indicador de alguma máquina automática de cotação com seus filtros e lógica complicada e nada mais.

Talvez, se você negociar em uma troca real, o quadro será um pouco diferente. Há poucos anos atrás eu vi um bom robô no RTS ou MICEX que trabalhava com carrapatos de acordo com o número de negócios 10-20 por minuto, mas sim, os carrapatos são reais, os volumes são reais, os pedidos são visíveis, etc.

 
Figar0:

Há muito tempo atrás criei um "graal", NS trabalhou com carrapatos e deu uma montanha de lucro no testador, mas estava perdendo lucro ao comercializar.... Descobriu-se que NS simplesmente "dominou" o algoritmo de geração de carrapatos pelo testador e abusou dele impiedosamente. Assim pensei, coletei carrapatos "não-testers" e comecei a ensinar a rede usando-os.

Os ticks que vemos nas MTs e no Forex não têm nada em comum com negócios, volumes reais, ofertas, é apenas um indicador de alguma máquina automática de cotação com seus filtros e lógica complicada e nada mais.

Talvez, se você negociar em uma troca real, o quadro será um pouco diferente. Vários anos atrás eu vi um bom robô, seja no RTS ou no MICEX, que trabalhava com carrapatos de acordo com o número de negócios 10-20 por minuto, mas sim, os carrapatos são reais, os volumes são reais, os pedidos são visíveis, etc.


1 - É claro, você mesmo precisa filtrar os carrapatos para analisar as mudanças de preço, não as mudanças nos filtros de sua corretora

2 - Por que você não leu a mensagem ...... que cerca de 10-20 negociações por minuto.... escrevi a natureza da mudança no acúmulo total de tão pequenos impulsos...

 
trol222:

2- Por que você não leu o post novamente sobre pipsing...... o que 10-20 negócios por minuto têm a ver com isso.... Eu escrevi a natureza da mudança no acúmulo total de impulsos tão pequenos...

Não estou falando de pips, estou falando da informatividade do fluxo do tick. Está lá ou não, se não - por que não, se está lá - onde está, etc.
 
trol222:


Eu escrevi que o volume do carrapato não é um volume real. Se a oferta não mudou, a oferta pode mudar e você deve usar (ask+bid)/2 para trocar corretamente o par para análise - para análise de qualquer par, você deve primeiro trocar todos os pares deste índice para o geral USD/CHF, USD/seg, GBP/USD (você deve substituí-lo por USD/GBP) ......

É claro que este punhado não fornecerá mais informações do que já forneceu, mas como você pode fazer isso num mercado silencioso se o preço não mudou? não fornecerá novos impulsos de sinal, mas será rejeitado........ e lido novamente ......no caso de um movimento acentuado de preços, por exemplo, o pico do fluxo de tick EUR/USD aumenta naturalmente para pares de moedas de baixa liquidez, por exemplo, Eur/DKK ou USD/DKK ou ambos.

A arbitragem pode ser eliminada sem o "volume", alterando o preço sem mudanças frequentes.

Por exemplo, isto pode ser um filtro de uma empresa de corretagem.

Elementar tudo isso pode ser visto com a abertura dos gráficos de carrapatos de diferentes empresas de corretagem. (E se o spread for pequeno você pode até ganhar com isso), mas não muito e com um grande risco. 27 pontos sobre o 4-caracter mah que foi tomado com meu próprio exemplo.


 
ULAD:

A arbitragem pode ser eliminada sem volume de tick alterando o preço sem mudanças freqüentes de preço.

Isto pode ser, por exemplo, um filtro de corretora.

Elementar tudo isso pode ser visto abrindo cartilhas de diferentes empresas de corretagem. (E se o spread for pequeno você pode até mesmo ganhar com isso), mas não muito e com um grande risco. 27 pontos em 4-mark foi o máximo que foi tomado no meu exemplo.


diferentes corretoras usam seus próprios filtros, portanto, deve-se usar as mesmas corretoras para análise.
em caso de movimentos bruscos de preços, por exemplo, EUR/DKK ou USD/DKK ou ambos (ou haverá um salto de amplitude) e a amplitude do movimento e o número do tick são diferentes naquele momento.
 
trol222:
Por este motivo, recomenda-se utilizar uma citação DT para análise.
em caso de um movimento brusco de preços, por exemplo, a alteração do fluxo de tick EUR/USD aumentará naturalmente para um par de baixa liquidez, digamos Eur/DKK ou USD/DKK ou ambos (ou sua probabilidade de um pico de amplitude) .


Para minha análise, preciso de fontes de informação mais confiáveis, que são preços, dados fundamentais... e rumores.

Sim, sim e há rumores.

Talvez um "volume" possa ser usado em alguns casos, mas pessoalmente acho que esta é uma idéia muito duvidosa.

 

Esta é a velocidade habitual do euro/bucks de mudança de preço calculada para períodos diferentes pela fórmula em Excel = ((B128-B1))/(Raiz (128*128+(B128-B1)*(B128-B1))).

áreas interessantes onde as velocidades estão alinhadas horizontalmente. Depois disso, parece haver alguma probabilidade de entrar no comércio neste momento praticamente sem drawdown.

A idéia de construir a mesma + aceleração, mas separadamente para aumentos de preço positivos e negativos.

=((B128-B1))/(root((contagem de mudanças positivas para o período, não conta para o período)^2+(B128-B1)*(B128-B1))), portanto a contagem (marcada) na mesma profundidade de barra para barra mudará e assim por diante em profundidades diferentes.


euroena

dolar yen

E assim mais pares para 10 - pasta longa...

 
Com base na noção de movimento simultâneo dos pares na entrada ... pensou exatamente no crescimento separado de velas positivas e negativas e tentou considerar a mudança co-direcional de velocidades (ou a taxa de mudança de densidades entre velocidades de diferentes profundidades) sobre os pares do aglomerado
 
Em geral, é provavelmente melhor aplicá-lo em carrapatos, pois é em carrapatos que você pode ver a taxa de mudança no preço a partir da taxa de intensidade do fluxo