É este o Graal? - página 7

 
paukas:

Esse é o certo, é mais caro debaixo de uma pedra rolante!

f.t.:, A propósito, o gravímetro me deu 66%. Isso é bom ou ruim?

"O roteiro calcula o número de negócios similares ao grailing e negócios normais e exibe os resultados da análise. Quanto mais alto o valor na seção "Parece um grailing" e, consequentemente, quanto mais longa a barra de traços verticais - mais o comércio parece um grailing trade".
 

hmmm... 16 negociações!!! ou mesmo 6!!! do que estamos falando? não é um sistema - são apenas algumas negociações :)))))

Eu não vejo nenhuma linha de pedido em suas telas - talvez você "erroneamente" tenha lançado o script (não na janela de um EA em execução com resultados), ou você o executou antes do final do teste? Ou você apagou todas as marcas de abertura/encerramento de pedidos? As linhas de todos os pedidos devem permanecer na tabela após o término do teste - a análise é realizada por eles, uma vez que não temos acesso ao histórico de negócios do teste que foi concluído.

 
paukas:

f.t.:, A propósito, o gravímetro me deu 66%. Isso é bom ou ruim?

Isso significa que 66% de seus negócios são "potencialmente cinzentos". Eles podem ter sido acionados não por carrapatos reais, mas por carrapatos simulados, que nada têm em comum com os reais, exceto os valores OHLC. Na realidade, eles seriam acionados a preços completamente diferentes, portanto não é o fato de o resultado ser exatamente o mesmo que no testador. Poderia ter sido melhor ou (mais provavelmente) pior. Os resultados mais "precisos" só podem ser obtidos em minutos quando se modela "a preços de abertura".
 
"Potencialmente grave" é aparentemente uma coisa ruim......
 
f.t.:
Isto significa que 66% de seus negócios são "potencialmente cinza". Eles podem ter sido acionados não por carrapatos reais, mas por carrapatos simulados, que não têm nada em comum com carrapatos reais, exceto valores OHLC. Na realidade, eles seriam acionados a preços completamente diferentes, portanto não é o fato de o resultado ser exatamente o mesmo que no testador. Poderia ter sido melhor ou (mais provavelmente) pior. Os resultados mais "precisos" só podem ser obtidos em minutos quando se modela "a preços de abertura".

Eu o administrei em negócios reais, não em negócios de testadores, no relógio. No gráfico de minutos, ele mostra 89% nas mesmas negociações.

Tenho a suspeita de que o roteiro não está calculando a coisa certa.

 
f.t.:

hmmm... 16 negociações!!! ou mesmo 6!!! do que estamos falando? não é um sistema - são apenas algumas negociações :)))))

Em suas capturas de tela, não vejo nenhuma linha de pedido - talvez você tenha iniciado o script incorretamente (não em uma janela de trabalho do Expert Advisor com resultados), ou o tenha executado antes do final do teste, ou apagado as tags de abertura/encerramento do pedido? As linhas de todos os pedidos devem permanecer na tabela após o término dos testes - a análise é realizada por eles, já que não temos acesso ao histórico de negócios do teste que foi concluído.


Os acordos não serão mostrados na TF M1. 30 ofícios não são suficientes? Em geral, eu não entendo: por que o roteiro mostra resultados drasticamente diferentes na TF D1 e M1?

E sobre o sistema tenho um critério - que ele deve ganhar bem e não perder. Mesmo que seja 1 comércio por dia.

 
paukas:

Eu o administrei em negócios reais, não em negócios de testadores, no relógio. No gráfico de minutos, ele mostra 89% nas mesmas negociações.

Tenho a suspeita de que o roteiro não o calcula corretamente.

O roteiro não se destina a estimar o comércio real! É uma avaliação dos resultados obtidos no "testador". Bem, eu lhe dei o link lá, todos descreveram o que o roteiro conta - o número de negócios feitos dentro da BAR. São estes negócios (na ausência de carrapatos ou pelo menos dados minúsculos dentro deles) - não é um teste, mas uma emulação. Na vida real - tudo é claro, não há nada a medir. Mas no testador não é um fato, bastante improvável, e o roteiro mostra como é improvável.

 
Fullness:


30 ofícios não são suficientes?

Desculpe, mas para mim não é "não é suficiente", não é nada :(

Em geral, eu não entendo: por que o roteiro produz resultados drasticamente diferentes na TF D1 e M1?

Veja a resposta ao post anterior ;)
 
f.t.:

Bem, eu lhe dei um link onde está tudo descrito que o roteiro conta - é o número de acordos feitos dentro do BAR. São estes ofícios (na ausência de carrapatos ou pelo menos dados minúsculos dentro deles) que não são testes, mas sim emulação.


É disto que estou falando. No H1 mostra um número menor do que no M1.

Se estiver contando o comércio intra-barras, deve ser o contrário. Isso é estranho.

 
paukas:

É disso que estou falando. No H1 mostra um número menor do que no M1.

Se estiver contando o comércio intra-barras, deve ser o contrário. É estranho.

e a duração da história em H1 e M1 é a mesma? Tente definir o mesmo período de teste para ambos os gráficos de modo que o número de negócios seja o mesmo e eles ocorram no mesmo período em ambos os gráficos.

ou seja, o roteiro foi escrito para analisar os resultados de Expert Advisors que não têm fontes (ex4). Mas por que contá-las? :))) no testador você só precisa evitá-los. ;)