Fenômenos de mercado - página 40
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(3) Classifiquei os incrementos em dois riachos, não preenchi os buracos em cada um deles com nada. Considerado que o fluxo é interrompido
Dê a condição.
Qual é a condição para a separação? Talvez incrementos positivos/negativos?
Dê a condição.
Por que devemos separá-los? Talvez incrementos positivos/negativos?
(1)
Tendo obtido uma série de incrementos ao longo de toda a história, estimamos o RMS, este é o critério para começar.
(2)
Fluxo A: sem cauda
Córrego B: somente cauda
(3) Até agora, uma condição muito simples, ou seja, uma condição primitiva:
Se o módulo de incremento for menor que o RMS, no fluxo A
Se o módulo de incremento for maior que RMS, o fluxo B
PS: Eu acho que a série mais limpa seria entre RMS 2 e RMS 3
Estou vendo.
Só um minuto...
Estou vendo.
Só um minuto...
Isto é o que se obtém quando se divide pela amplitude dos incrementos igual a 0,2 desvio padrão:
Aqui mostramos em vermelho a soma por incrementos não superiores a 0,2 do desvio padrão, e em azul a soma por incrementos não inferiores a 0,2.
Para sigma=0,5 que temos:
A seguir:
E finalmente para sigma=2:
Na verdade, é interessante.
Você, Sergei, está dizendo que Alpha está quase sempre aumentando e Omega está diminuindo?
Sim, aqui está a série de preços original de 1 milhão de EURUSD:
(1)
Perdi minha mensagem:
(2)
Não, o alfa cresce predominantemente se você pegar o critério e a escala. A propósito, tente mais de 3, em algum lugar entre 3,14 e 3,5
(3)
betta faz o que quer, mas há uma semelhança em sua forma com a citação final. Isto é, o que eu pretendo fazer de fato:
O processo betta, ou seja, caudas grossas, determina praticamente a forma. estrutura, aparência, propagação, evasivas, etc. (como você quiser classificá-la) do processo de cotação.
Lembre-se, esta é uma condição primitiva. Você tem que procurar uma classificação mais poderosa.
E note que a betta ocorre "pouco" mas, como escrevi acima, praticamente determina completamente a forma da citação.
Esse é o tipo de rabos FAT :o) E isso é apenas o começo, se você continuar a bisbilhotar.
Conclusões:
1. A soma acumulada de pequenos incrementos é aproximadamente igual à soma de grandes incrementos. Em outras palavras, não importando onde o mercado vá lentamente em pequenos passos, ele sempre voltará à posição inicial por vários movimentos grandes e bruscos.
Há vaguear aleatoriamente estabelecido por pequenos investidores e fortes movimentos corretivos organizados por grandes investidores?
2. ?
Tenho que analisar o que vi. Interessante em geral.