Busca de padrões de mercado - página 114

Novo comentário
 
Svinozavr:

Pelo indicador de pulso. Como se eu não tivesse esquecido. Estou "terminando-o" agora. Aqui está a foto até agora (Eurobucks 5).


A lenda é a seguinte: o próprio impulso é marcado na barra com dois losangos da respectiva cor (pequenos e grandes). Uma barra forte, que não é um impulso, é marcada com um pequeno rhombi (mais sobre isso depois).

Lógica: o spread médio das barras é calculado, ou seja, МА por um modulo (aberto - fechado). Depois memorizamos o valor do excesso (assim que acontece) do declive da barra sobre o declive médio. E assim, quando uma nova barra excede este hmmm... OK, a ultrapassagem por algum limite, então esta barra é contada como um pulso. A quantidade de excesso é sobregravada pelo novo. E assim por diante, e assim por diante. É claro que deve haver um certo limiar de ruído, caso contrário você entenderá que haverá muitos sinais falsos no apartamento.

===

Não sei quando vou terminá-lo. Talvez hoje. Talvez até segunda-feira. Talvez, em geral... Se não "de forma alguma", eu afixarei aqui, no fio. Não preciso de uma centena de pré-moderação em kodobaz e 200 vezes no exército vermelho - classificações. Se alguma coisa, a lógica básica descreveu tudo, escreva-se sem problemas.

O autor se reserva o direito de modificar parcialmente o princípio de funcionamento do indicador, de mudar completamente sua lógica ou de rejeitá-lo completamente.


Peter, o melhor que pude... desculpe se não correspondi às expectativas.

#property copyright "Svinozavr"
#property indicator_chart_window // в окне инструмента
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red  
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red  
#property indicator_color5 Green
#property indicator_color6 Red  

// входные параметры
extern double MAperiod     = 200; 
extern double K            = 1.3;   // коэффициент умножения размаха (шумовой порог)
extern double Bord         = 0;     // превышение
              
extern bool   Fade         = false; // режим затухания
extern bool   OC.HL.range  = false; // способ расчёта размаха
extern bool   OC.HL.middle = false; // способ расчёта средней цены
extern bool   Hist         = true;

// массивы индикаторных и вспомогательных буферов
double Top[],Bot[],Sup[],Res[]; 
double up[],dn[];
// общие переменные 
double k0,k1,period; // коэфф. EMA и производный период
double brd; 
int    History=0; // 0- все бары

// инициализация
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() 
{ 
  brd=Bord*Point;
  if(MAperiod>1)
  {
    k0=2/(1+MAperiod); 
    period=MAperiod;
  }
  else 
  { 
    k0=MAperiod; 
    period=(2-MAperiod)/MAperiod;
  }
  k1=1-k0;
   
  if(Hist) 
  {
    int stl=3,sw=1;
  } 
  else 
  {
    stl=0;sw=2;
  }
  SetIndexBuffer(0,Top); // индикатор
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);

  SetIndexBuffer(1,Bot); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);

  SetIndexBuffer(2,Sup); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(2,stl,0,sw);
  SetIndexEmptyValue(2,0.0);
  SetIndexArrow(2,117);

  SetIndexBuffer(3,Res); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(3,stl,0,sw);
  SetIndexEmptyValue(3,0.0);
  SetIndexArrow(3,117);
  
  SetIndexBuffer(4,up); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(4,stl,0,sw+1);
  SetIndexEmptyValue(4,0.0);
  SetIndexArrow(4,117);
  
  SetIndexBuffer(5,dn); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(5,stl,0,sw+1);
  SetIndexEmptyValue(5,0.0);
  SetIndexArrow(5,117);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() 
{
  int limit=Bars-IndicatorCounted()-1; 
  if(limit>1) 
  {
    limit=Bars-1;
    ArrayInitialize(Top,0.0);
    ArrayInitialize(Bot,0.0);
    ArrayInitialize(Sup,0.0);
    ArrayInitialize(Res,0.0);
  }
  if(History!=0 && limit>History) 
  {
    limit=History-1; // кол-во пересчетов по истории
  }  
  // цикл пересчета
  for(int i=limit; i>=0; i--) 
  { 
    // средняя цена
    if(OC.HL.middle)
    {
      double mid=(High[i]+Low[i])/2;
    }  
    else 
    {
      mid=(Close[i]+Open[i])/2;
    }  
    
    // размах
    if(OC.HL.range) 
    {
      double rng=High[i]-Low[i];
    }  
    else 
    {
      rng=MathAbs(Close[i]-Open[i]);
    }  
    
    // EMA
    static double dt,db;
    double ma0; 
    static double ma1;
    if(i==limit && i>1) 
    {
      ma0=rng; // начальное значение
      dt=0;db=0;
    }
    else 
    { // основной расчет
      if(rng>ma1 && Fade) 
      {
        ma0=rng;
      }  
      else 
      {
        ma0=k0*rng+k1*ma1;
      }  
    }
    if(i>0) 
    {
      ma1=ma0;
    }  
    
    // канал
    double diff=K*ma0;
    Top[i]=mid+diff;
    Bot[i]=mid-diff;
    
    // тренд
    static bool trend;
    if(i>0) 
    {
      double difft=Close[i]-Top[i];
      double diffb=Close[i]-Bot[i];
      if(difft>0) 
      {
        trend=1; 
        dt=difft;
        if(Hist) 
        {
          Sup[i]=(Close[i]+Open[i])/2;
          if(difft>=-db+brd) 
          {
            up[i]=Top[i];
          }  
        }
      }
      if(diffb<0) 
      {
        trend=0; 
        db=diffb;
        if(Hist) 
        {
          Res[i]=(Close[i]+Open[i])/2;
          if(diffb<=-dt-brd) 
          {
            dn[i]=Bot[i];
          }  
        }
      }
    }
    if(!Hist && i>0) 
    {
      if(trend) 
      {
        Sup[i]=Bot[i];
      }   
      else 
      {
        Res[i]=Top[i];
      }  
    }
//  Sup[i]=Sup[i+1]; Res[i]=Res[i+1];
  }
}
 

Alguns https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5 sugerem que a busca de padrões de mercado deve ser abandonada em favor do estudo de propriedades de mercado que são inegáveis; destaquemos essas propriedades:

1. As propriedades flutuantes do mercado;

2. qualquer tendência é corrigível. esta propriedade é inegável. Mas de forma alguma um padrão, pois a legislação pressupõe dados precisos. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. A presença, em mudanças de preço, de um componente natural e aleatório https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5.

4. Diferentes manifestações de regularidades em diferentes TFs (ainda é discutível) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page11.

5. Presença de "ruído" nas citações, mas alguns têm certeza de que mesmo um único tick contém informações úteis https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page13

6. Há pares que compõem o setor do mercado e dão o tom para o movimento no momento https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page16

7. A presença de um preço "justo" (divulgado pelo banco central para o dia atual?), ao qual o preço atual aspira https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19

8. Fixação (ouro, por exemplo, duas vezes ao dia) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9. É necessário perceber o mercado como um animal selvagem, conhecer seus hábitos, estudar seus traços, armar emboscadas, armar armadilhas, isca e atirar com precisão! https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10. O mercado é inercial. A essência do comércio bem-sucedido é entender o que está acontecendo agora e participar. TA é uma ferramenta que lhe diz - onde você está. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30


Sugerir mais características do mercado global para completar a lista.

Vamos estudar as conseqüências do uso de propriedades do mercado global em TA e o que os outros padrões que acompanham as propriedades do mercado podem fazer para o comércio. Por exemplo, se alguém segue estas duas propriedades do mercado, deve sempre negociar em uma contra tendência, esperando por um retorno ou retorno parcial (correção). Mas, e se essas propriedades de mercado forem violadas com muita freqüência? Em que medida esta circunstância pode ser prejudicial à estratégia global? Uma correção seria capaz de cobrir algumas das perdas?

 
yosuf:

Alguns https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5 sugerem que a busca de padrões de mercado deve ser abandonada em favor do estudo de propriedades de mercado que são inegáveis; destaquemos essas propriedades:

1. As propriedades flutuantes do mercado;

2. qualquer tendência é corrigível. esta propriedade é inegável. Mas de forma alguma um padrão, pois a legislação pressupõe dados precisos. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. A presença, em mudanças de preço, de um componente natural e aleatório https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5.

4. Diferentes manifestações de regularidades em diferentes TFs (até agora é discutível) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page11

5. Presença de "ruído" nas citações, mas alguns têm certeza de que mesmo um único tick contém informações úteis https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page13

6. Há pares que compõem o setor do mercado e dão o tom para o movimento no momento https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page16

7. Presença de um preço "justo" (divulgado pelo banco central para o dia atual?), ao qual o preço atual aspira https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19

8. Fixação (ouro, por exemplo, duas vezes ao dia) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9. É necessário perceber o mercado como um animal selvagem, conhecer seus hábitos, estudar seus traços, armar emboscadas, armar armadilhas, isca e atirar com precisão! https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10. O mercado é inercial. A essência do comércio bem-sucedido é entender o que está acontecendo agora e participar. TA é uma ferramenta que lhe diz - onde você está. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30


Sugerir mais propriedades do mercado global para completar a lista.

Vamos estudar as conseqüências do uso de propriedades do mercado global em TA e o que os outros padrões que acompanham as propriedades do mercado podem fazer para o comércio. Por exemplo, se alguém segue estas duas propriedades do mercado, deve sempre negociar em uma contra tendência, esperando por um retorno ou retorno parcial (correção). Mas, e se essas propriedades de mercado forem violadas com muita freqüência? Em que medida esta circunstância pode ser prejudicial à estratégia global? Uma correção seria capaz de cobrir algumas das perdas?


Se você pegar dois pares, então não importa como eles se comportam, você pode distinguir três estados do mercado :

1) movimento de impulso (movimento brusco)

2) movimento médio

3) câmara lenta (plano)

É claro que, se olharmos todas essas coisas com citações reais, é muito difícil escolher qualquer coisa, pois, de fato, a presença de ruído constante provoca a distorção (bastante significativa) do quadro geral, e a busca de similaridade é muito difícil...

 
yosuf:
///

10. O mercado é inercial.....


Sugerir mais características do mercado global para completar a lista.

....


Já é suficiente para ter lucro.
 
Há apenas dois padrões - retorno e auto-reforço. O resto são filtros)
 
Avals:
Há apenas dois padrões - retorno e auto-reforço. O resto são filtros).
Por favor, esclareça o conceito de "auto-amplificação".
 
Avals:
2 padrões no total - reversão e auto amplificação. O resto são filtros).

Boa idéia com auto-reforço. Sugiro o coeficiente S na seguinte equação como um coeficiente de auto-reforço e vejo seu comportamento como o preço P muda:

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

Usando 15 dias de dados OHLC D1, obtive os valores de coeficiente que dei anteriormente aqui https://www.mql5.com/ru/forum/140329/page43.

https://c.mql5.com/mql4/forum/2012/11/f1.jpg

Parece ser interessante como o Ganho S se comporta, por exemplo, após a entrada do 14º ponto, ou seja, o último 15º ponto ainda não foi entrado, o que obviamente indica uma possível reversão:


A introdução do 15º ponto não deixa dúvidas sobre a reversão, pois o fator de amplificação aumenta dramaticamente em centenas de vezes:


Assim, graças ao impulso de Avals, aparentemente encontrei um poderoso preditor do início de uma inversão. Mas, este fato deve ser verificado várias vezes. Obrigado, Sr. Avals, e sugiro acompanhar a criação do indicador.

 
yosuf: Por favor, esclareça o conceito de "auto-reforço".
Feedback positivo. Você olha para um preço crescente, você compra também, e o aumenta ainda mais.
 

Coisas interessantes surgem se expressarmos o valor médio do preço atual da barra P através da OHLC da seguinte forma e investigarmos o comportamento dos coeficientes da equação:

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

O método encontrado para determinar os coeficientes permite obter a coincidência completa (ideal) dos valores reais e dos preços calculados, como pode ser visto no gráfico:

Aqui está como os coeficientes da equação mudam neste caso:

Agora, é necessário realizar este procedimento com uma quantidade suficiente de dados e rastrear o comportamento das relações de inversão de preços e procurar os precursores da inversão. Tenho certeza de que eles devem aparecer. Deveríamos ter um indicador composto por quatro linhas como Alligator, mas ele tem outro nome, estou pensando no que chamá-lo agora.

Notavelmente, a soma dos coeficientes da equação, assim como o coeficiente S, é quase sempre igual a um, e o último estouro pode ser um prenúncio de um movimento ascendente:


 
...

Assim, graças à pista de Avals, aparentemente foi encontrado um poderoso preditor do início da inversão. Mas, este fato deve ser verificado várias vezes. Obrigado, Sr. Avals, e sugiro que o senhor leve o assunto à criação de um indicador.



Yusuf, os preditores de reversão são procurados por iniciantes no estágio inicial. E quando eles começam a entender um pouco, desistem de procurar e comercializam uma continuação.
1...107108109110111112113114115116117118119120121...146
Novo comentário