Busca de padrões de mercado - página 47
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
joo, seus sucessos ou fracassos na previsão não podem ser a base para "mantras são irritantes" ou piadas como "você também é um bilionário pipsqueak" ou referências a provas míticas. Eu não quero saber, mas a forma é categórica, o que certamente não torna o fio construtivo. Comunicação ala Swinosaurs)))).
Cavalheiros, alguém estava falando sobre Lucros e Parar Perdas. Minha visão é a seguinte... Primeiro vou dar-lhe alguns dados experimentais.
Aqui nós temos:
1. TP = SL. Neste caso, o ganho médio contínuo (MTB) será igual a 2 e a perda (SL) = 2. Número máximo de vitórias consecutivas (MCG) = 11, perdas (MCL) = 9.
2. TP = 2*SL. Depois, SNV = 1, SNP = 3, MSL = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Depois, SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Depois, SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Assim, temos algum padrão prático no número de resultados. Conforme o TP aumenta, o número de perdas aumenta e o número de vitórias diminui, enquanto a soma das vitórias aumenta e a soma das perdas diminui.
Se alguém entender a teoria teórica, por favor, calcule a probabilidade teórica de resultados nestas proporções de TP e SL em teoria e sem levar em conta a dispersão.
Cavalheiros, alguém estava falando sobre Lucros e Parar Perdas. Minha visão é a seguinte... Primeiro vou dar-lhe alguns dados experimentais.
Aqui nós temos:
1. TP = SL. Neste caso, o ganho médio contínuo (MTB) seria 2 e a perda (SNP) = 2. Número máximo de vitórias contínuas (MVP) = 11, passagens (MVP) = 9.
2. TP = 2*SL. Depois SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Depois, SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Depois, SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Assim, temos algum padrão prático no número de resultados. O aumento do TP aumenta proporcionalmente o número de perdas e diminui o número de vitórias, enquanto o valor dos ganhos cresce, e o número de perdas diminui.
Se alguém entender a teoria teórica, por favor, calcule a probabilidade teórica de resultados nestas proporções de TP e SL em teoria e sem levar em conta a dispersão.
as probabilidades de resultados sem vantagem estatística são diretamente proporcionais à relação de parada e tomada. Isto é, se por exemplo take/stop=3, então a probabilidade de um comércio com lucro é de 0,25, e a probabilidade de um comércio com prejuízo é de 0,75
Isto é sem levar em conta a dispersão. Ao levar em conta o spread, não apenas a relação tp/sl é importante, mas também tp/spread ou sl/spread
A probabilidade de resultados sem vantagem estatística é diretamente proporcional à relação de parada e tomada. Isto é, se por exemplo take/stop=3, então a probabilidade de um comércio com lucro é de 0,25, comércio com prejuízo 0,75
Isto é sem levar em conta a dispersão. Não apenas a relação tp/sl é importante quando se leva em conta o spread, mas também o tp/spread ou sl/spread.
OK, então o que acontece com o lucro teórico neste caso... = 0?
Se a tomada ou parada for 0, então esta é efetivamente uma saída logo após a entrada. Sem levar em conta o spread, não há comércio, e com ele, a probabilidade de um comércio perdido=1 e a perda é igual ao spread
Foi claramente demonstrado por Mathemat e seu homônimo que os padrões diminuem à medida que se desce o TF do H1 e sobe o H1.
Com todo respeito a você e à Metemat isto não pode ser verdade em princípio, você não precisa nem mesmo seguir o link para prova ( O que se segue é uma série de nós dos dedos e danças rituais Magayo, ofertas de presentes e muitos agradecimentos para que a afirmação não pareça rude ou grosseira )
As probabilidades de resultados sem vantagem estatística são diretamente proporcionais à relação de parada e tomada. Isto é, se por exemplo take/stop=3, então a probabilidade de uma comercialização com lucro é de 0,25, e a probabilidade de uma comercialização com prejuízo é de 0,75
Isto sem levar em consideração a propagação. Ao levar em conta o spread, não apenas a razão tp / sl é importante, mas também tp / spread ou sl / spread
isso é perdão, isso é um disparate...
Além da relação tp/sl, seus valores absolutos(tp e sl) também são importantes.
Estas variações podem ser facilmente modeladas em dados reais e algumas dependências empíricas podem ser construídas a partir dos resultados da modelagem - mas serão diferentes para diferentes instrumentos.
Isto não tem nada a ver com a busca de padrões de mercado.
isto é, perdão, um disparate...
Além da relação tp/sl, seus valores absolutos (tp e sl) desempenham um grande papel.
Estas variações podem ser facilmente modeladas em dados reais, e algumas dependências empíricas podem ser construídas a partir dos resultados da modelagem - mas serão diferentes para diferentes instrumentos.
Isto não tem nada a ver com a busca de padrões de mercado.
A questão foi colocada da seguinte forma - sem propagação e com base na teoria da probabilidade. A teoria da probabilidades é uma ciência abstrata e a SB é um modelo geral para tais problemas. Em dados reais, é claro, apenas modelagem real e estatísticas matemáticas.