O absurdo de um stop loss - página 15

 
Mathemat:

Não existem tais sistemas. Estas são fantasias baseadas em estatísticas insuficientes.

A proporção real está na região de 1,5....2, às vezes um pouco mais (mas isto é raro).


Por que não? Se você criar seu próprio sistema, você tem o direito de definir qualquer parâmetro "fantástico" para ele))))

Para escalper ou escalper, 1.5...2 é realmente bom.

Estou falando do sistema de acompanhamento de tendências. Você sente a diferença? Em tais sistemas, é costume acrescentar um trand a uma posição vencedora. E se o sistema tiver construído uma pirâmide de 5-10 unidades, a posição acumulada no final da tendência será de cerca de 25...50 paradas.

Naturalmente, você não verá estas proporções em seu relatório de teste ))))

 
khorosh:
Esta é uma opção possível. Procurando a direção do mercado, fazendo alguns negócios errados com uma pequena parada. Deus nos livre de nos depararmos com um longo apartamento.
Entramos nela no final do apartamento. E nós treinamos no início.
 
DDFedor:
"a parada é parte do sistema. onde está o sistema? como você pode discutir algo que afeta diretamente o "sistema" isoladamente do próprio sistema, que afeta a "parte do sistema"...

Eu concordo plenamente. Qualquer sistema comercial tem seu próprio comportamento ideal para o gerenciamento de posições abertas - isto é parte integrante de qualquer TS (incluindo o fechamento de uma posição aberta, por exemplo, estabelecendo uma parada e/ou tomada), portanto, considerar "o absurdo de uma parada de perda" ou qualquer relação tp/close ideal sem referência a um sistema específico é um completo absurdo.

P.s. Um camarada uma vez escreveu:

" .... o preço é DIFERENTE DEPOIS de a parada ser acionada, porque :

1.se inverter ANTES, é uma boa parada...
2.if it continues to move After the stop is also a good stop....

3.mas se DEPOIS de uma parada for acionada, o preço se inverte - isso é uma má parada....".

 
kch:

Eu concordo plenamente. Qualquer sistema comercial tem seu próprio comportamento ideal para o gerenciamento de posição aberta - isto é parte integrante de qualquer TS (incluindo o fechamento de uma posição aberta, por exemplo, estabelecendo uma parada e/ou tomada), por isso é um absurdo considerar "pare o absurdo da perda" ou qualquer relação ótima de parada/sl sem referência a um sistema específico.


Considerar opiniões que não concordam com as suas como sendo "completo absurdo" é, no mínimo, indecente.

Sem fazer qualquer avaliação de sua afirmação, eu pediria apenas que você nos mostrasse o lugar "correto" para definir a parada para qualquer um dos TS que vêm com Metatrader.

Isso pode ser uma valiosa contribuição de sua parte para nossa causa comum. ))

 
DhP:

É, no mínimo, indecoroso considerar as opiniões que não concordam com as suas como sendo "um completo absurdo".

Sem fazer qualquer avaliação de sua afirmação, eu pediria apenas que você nos mostrasse o lugar "correto" para definir a parada para qualquer um dos TS que vêm com Metatrader.

Isso pode ser uma valiosa contribuição de sua parte para nossa causa comum. ))

Eu pessoalmente não uso os TSs incluídos com Metatrader, portanto não tenho intenção de mostrar nada a você.

Z.I., não há causa comum...

 
kch:

TC, eu pessoalmente não uso o Metatrader incluído, portanto também não tenho a intenção de mostrar nada.

Z.U., não há causa comum...


Isso é decepcionante.

E começou tão bem...)))

 
kch:

Os TCs incluídos no Metatrader que eu pessoalmente não uso, portanto também não tenho a intenção de mostrar nada, por assim dizer.

Z.I., não há causa comum...


E você deve ), mostra um exemplo de uma tendência e estratégia plana, se você a montar corretamente, não é um mau ajudante.
 
DhP:


Imho, no entanto, devemos iniciar uma discussão de paradas com o TS que dá (deu no passado) alguma vantagem estatística, por exemplo em TP = SL, e a partir disto podemos selecionar as condições ideais para sair do comércio para este TS a fim de aumentar a rentabilidade / redução de drawdown (parar, tomar, fechar no tempo, fechar no sinal, etc.) - por exemplo, através da otimização convencional.
 
sanyooooook:

Você deve), mostra um exemplo de uma tendência e estratégia plana, se você a montar corretamente, não é um mau ajudante.
do que estamos falando? onde está o exemplo?
 
kch:
Imho, no entanto, devemos iniciar uma discussão sobre paradas exatamente com o TS que dá (deu no passado) alguma vantagem estatística, por exemplo em TP = SL, e já nesta base podemos selecionar as condições ideais para sair de uma negociação para este TS a fim de aumentar a rentabilidade / redução de drawdown (parar, tomar, fechar no tempo, fechar no sinal, etc.) - por exemplo, através da otimização habitual.


Você pode estar certo em tudo isso, mas eu me sinto mais confortável entrando e saindo sem usar paradas.

Os sinais opostos fecham o comércio e o invertem a 180 graus.

Como já foi dito aqui no tópico: É hora de chamar as coisas pelos nomes próprios - TakeLoss e StopProfit. E eu gosto dessa idéia, está próxima ao meu coração.