O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 503
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mas aqui está:
https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices
Não, isso não é bom o suficiente para ele. É preciso traçar a fila e substituir os pontos por vírgulas...,,,..,
Não, isso não é bom o suficiente para ele. É preciso traçar a fila e substituir os pontos por vírgulas...,,,..,
há um csv que pode ser baixado com o clique de um botão.
Agora não há como contornar isso.
😄
Onde nas opções MT você pode definir esta taxa sem risco? Talvez eu não saiba...
Provavelmente através de trocas, mas não sei exatamente, ainda não vi a fórmula.
Provavelmente através de trocas, mas não sei ao certo, ainda não vi a fórmula.
Mas não é lógico para as noites extras determinar a taxa sem risco para as negociações, é uma coisa completamente diferente.
Mas não é lógico que as noites extras determinem a taxa sem risco nas negociações, elas são coisas completamente diferentes.
Em um curso de duas semanas para futuros milionários forex em *** eles disseram que os swaps são determinados pela diferença nas taxas de crédito nos países do par de moedas)
Em um curso de duas semanas para futuros milionários forex em *** eles disseram que os swaps são determinados pela diferença nas taxas de crédito nos países do par de moedas)
por isso também há marcações de juros de corretores e não está relacionado com a curva de rendimento dos negócios de qualquer maneira... pelo menos não diretamente...
por isso também há as margens de juros do corretor e não está relacionado com a curva de rendimento dos negócios de qualquer maneira... pelo menos não diretamente...
Cada país também tem suas próprias peculiaridades.
Na verdade, estou apenas dizendo que se me dissessem para escrever na MQL5 um Sharp com algumas estacas usando apenas o que está na documentação da MQL5, eu usaria swaps) Provavelmente você pode retirar estacas do calendário, mas é obviamente mais complicado e não confiável.
Você também poderia dizer que eu acredito que a contrapartida da taxa livre de risco para o comércio de margem é o rendimento estimado do carry trading
Há também peculiaridades em cada país.
Na verdade, só estou dizendo que se me dissessem para escrever uma afiação na MQL5 com alguma aposta usando apenas o que está na documentação da MQL5, eu usaria swaps) Provavelmente você pode tirar apostas de um calendário, mas é obviamente mais complicado e não confiável.
Você também pode dizer que eu assumo que a contrapartida da taxa livre de risco para o comércio de margem é o suposto rendimento do carry trading
Você pode, mas levando em conta que o rendimento é sempre maior do que a taxa sem risco, não faz muito sentido tê-lo lá.
Você precisa saber a inclinação média condicional (que na realidade é sempre flutuante) e os intervalos de confiança para que o pacote de ações prováveis conheça o máximo de drawdown teórico e o período de breakeven
Mas não é lógico que as noites extras determinem a taxa livre de risco nas negociações, são coisas completamente diferentes.
Objetivo? Equilíbrio, como em todas as coisas. Y=const Esforça-se por isso globalmente. A propósito, sendo um sistema complexo, no processo de criação de pequenas "metas" locais, em cada dimensionalidade seus "zeros" locais
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Não podemos controlar o vento, é claro, mas podemos colocar as velas corretamente.
Sabendo disso, podemos criar um sistema simples - nós negociamoscontra qualquer movimento, ajudando o mercado a se reequilibrar. O mercado irá recompensá-lo por isso. Ao balançar o pêndulo, fora de equilíbrio, perdemos energia, ou seja, dinheiro. Ao cancelar as oscilações e ajudar o mercado a restabelecer o equilíbrio, ganhamos.
Fico feliz que seja plural, porque quase todo mundo negocia dessa forma, porque não se pode fazer de outra forma por muitas razões.