O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 502
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Eu concordo. Mas, estou interessado no resultado desta experiência. Estou disposto a fazer uma coisa semelhante com qualquer linha - seja para um ou mais instrumentos.
Ninguém está em condições de lutar contra uma PPP - o que posso dizer com confiança.
Um par pode ser facilmente testado em um testador com um especialista.
Concordo, é por isso que estou fazendo uma experiência de panela ou propano.
Concordo, é por isso que estou fazendo uma experiência de panela ou propano.
Fica bem na planilha.
mas ter alguns pares estraga tudo,
Não vai funcionar em alguns pares, acredite em minha palavra.
vários pares - isto é margem, o custo do tick, o volume do contrato, preços diferentes, a influência mútua de seus novos volumes em pares diferentes (o testador não pode simular isto) e assim por diante
não é tão fácil quanto pode parecer à primeira vista
Taki não, não infinitamente grande. O numerador subtrai a taxa livre de risco. Tecnicamente, obtemos 0/0. No entanto, é preciso trancá-lo.
Você está certo. Por alguma razão eu pensava que a MT conta sem esta subtração, mas o manual diz que a taxa livre de riscos é levada em conta. Seria interessante olhar para a fórmula específica de sharpe usada na MT.
Se você introduzir um parâmetro para a probabilidade de falência de um banco de poupança P, então o sharpe será -sqrt(P/(1-P)) e seu valor (a característica em zero desaparece) em P=0 )
Fica bem com o excelente.
mas ter múltiplos pares estraga tudo,
não funcionará em vários pares, acredite em minha palavra
vários pares - é uma margem, o custo do tick, o volume do contrato, preços diferentes, influência mútua, etc., etc.
não é tão fácil quanto parece.
Seu indyuk, se suavizado, parece ser muito bom também.
Seu peru, se suavizado, parece ser muito bom também.
Eu costumava ganhar dinheiro com isso e, como aconteceu alguns anos depois, eu não era o único.
como me lembro, estava comprando em uma linha e vendendo na outra.
a segunda opção parece ser a diferença.
não pode se lembrar com certeza.
Eu estava ganhando dinheiro com isso e, como aconteceu alguns anos depois, eu não era o único
como me lembro, eu estava dirigindo em uma linha para comprar, na outra para vender.
a segunda opção é um pouco como a diferença.
Eu não me lembro exatamente.
Se você usar um mais suave, você pode ver a tendência (qual linha é mais alta ou mais baixa) e determinar o sinal através do castiçal.
No alisado, você pode ver a tendência (qual linha é mais alta ou mais baixa) e determinar o sinal pelo castiçal.
ack estava reclamando que eles não o apagam
Deixe-o usá-lo.
porque eu geralmente só postarei isto depois de ter inventado um muito mais legal
e novamente com uma nota:
para negociação em um só par!!!
Se surgir um segundo par ou mais, é um fiasco.
Você está certo. Por alguma razão eu pensava que a MT contava sem esta subtração, mas o manual diz que a taxa livre de riscos é levada em conta. Seria interessante olhar para a fórmula específica de sharpe usada na MT.
Se você introduzir um parâmetro de probabilidade de falência de um banco de poupança P, então o sharpe será -sqrt(P/(1-P)) e seu valor (a característica em zero desaparece) a P=0 será igual a 0 )
Pergunto-me, então, onde em MT as opções podem ser estabelecidas para esta taxa livre de riscos? talvez eu não saiba algo...
Para encerrar a SB, cite qualquer faixa de preço e mostrarei que não existe SB, mas um padrão claro.
E aqui vai você:
https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices