O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 343

 
Aleksey Nikolayev:

1) Não, os jogadores não são comerciantes individuais, mas alguns grupos homogêneos de comerciantes nos quais sua totalidade está dividida. O mesmo se aplica aos participantes do mercado institucional - eles são divididos em um ou mais grupos homogêneos, cada um dos quais é percebido como um jogador separado.

2) O objetivo é, naturalmente, muito mais modesto do que o efeito no preço. 3) Gostaria de entender, através de exemplos simples, o possível mecanismo que leva a sua não-estacionariedade.

4) O sistema como um todo pode ser Markoviano, mas a série de preços em si pode muito bem ser não Markoviano.

1) Você pessoalmente, sentado no monitor, percebe uma determinada tabela de instrumentos como um comerciante separado e não como um membro de algum grupo. Para você pessoalmente neste momento, todos os grupos, homogêneos ou heterogêneos, em sua totalidade, representam o elemento mercado.

2) Não se trata de você como um comerciante influenciando o preço. Pelo contrário, trata-se de garantir que suas ações como comerciante não resultem em uma reação do elemento mercado.

3) É hora de entender que a estacionariedade não é a norma, mas a exceção à regra. No imenso oceano imenso de não-estacionariedade, existem ilhas muito raras e muito pequenas chamadas de (pseudo-)estacionariedade.

4) De que tipo de sistema você está falando? Se um sistema deve descrever uma série de preços não-markovianos, então não pode ser um sistema Markoviano.

 
Олег avtomat:

4) De que tipo de sistema você está falando? Se um sistema deve descrever uma série de preços não-markovianos, então esse sistema não pode ser Markoviano.

Significa algo como modelos Markov ocultos- variáveis são adicionadas e o sistema complicado é tratado como Markovian. Não acredito na capacidade mágica do passado de afetar diretamente o futuro - somente através do presente, cujas informações não estão disponíveis para nós (mas disponíveis para os criadores de mercado, por exemplo).

 
Олег avtomat:

1) Você pessoalmente, sentado no monitor, percebe uma determinada tabela de instrumentos como um comerciante individual, não como um membro de algum grupo. Para você pessoalmente neste momento, todos os grupos, homogêneos ou heterogêneos, em sua totalidade, representam o elemento mercado.

Se não os vemos, isso não significa que eles não existam. Podemos vê-los indiretamente - aplicando nossos modelos aos preços. Este é um método bastante normal de conhecimento científico (também ninguém viu o elétron).

 
Олег avtomat:

2) Isto não se trata de você como comerciante influenciando o preço. Pelo contrário, trata-se do fato de que suas ações como comerciante não resultarão em uma reação dos elementos do mercado.

Haverá uma reação, mas não a você pessoalmente, mas ao conjunto de comerciantes agindo de forma semelhante à sua. Não assuma que as ações dos comerciantes são muito singulares.

 
Олег avtomat:

3) É hora de entender que a estacionariedade não é a norma, mas a exceção à regra. No imenso oceano imenso de não-estacionariedade, existem ilhas muito raras e muito pequenas chamadas de (pseudo)estacionariedade.

Portanto, estamos procurando por estas ilhas como podemos. Às vezes eles acabam sendo o que à primeira vista parecia não ser a estacionaridade, às vezes é o contrário.

 
Aleksey Nikolayev:

Queremos dizer algo como modelos Markov ocultos- variáveis são adicionadas e o sistema complicado é tratado como Markovian. Não acredito na capacidade mágica do passado de afetar diretamente o futuro - somente através do presente, cujas informações não estão disponíveis para nós (mas disponíveis para os criadores de mercado, por exemplo).

Sistemas de feedback - e sem magia, e a fé não tem nenhum papel aqui.

O retardamento do transporte é um exemplo desse impacto.

 
Aleksey Nikolayev:

Se não os vemos, isso não significa que eles não existam. Podemos vê-los indiretamente - aplicando nossos modelos aos preços. Este é um método perfeitamente normal de cognição científica (também ninguém viu o elétron).

Aleksey Nikolayev:

Haverá uma reação, mas não a você pessoalmente, mas a um conjunto de comerciantes agindo de forma semelhante à sua. Você não deve assumir que as ações dos comerciantes são muito singulares.

Aleksey Nikolayev:

Portanto, estamos procurando por estas ilhas como podemos. Às vezes eles acabam sendo o que à primeira vista parece instável, às vezes é o contrário.

Você e eu vemos o problema de forma diferente e o resolvemos de forma diferente.

Desejo-lhe muito sucesso.

 
Олег avtomat:

Sistemas de feedback - e sem magia, e a fé não tem nenhum papel aqui.

O atraso no transporte é um exemplo desse tipo de influência.

É apenas uma pequena simplificação do modelo do processo, embora muito útil.

Oleg avtomat:

Você e eu vemos o problema de forma diferente e o resolvemos de forma diferente.

Desejo-lhe sucesso.

Da mesma forma. Boa sorte a todos nós.

 
Aleksey Nikolayev:

Isto é apenas uma pequena simplificação do modelo do processo, embora muito útil.

Da mesma forma. Boa sorte a todos nós.

O Tr.lag não é como uma simplificação do modelo do processo, mas como um elemento do modelo do processo.

 
Олег avtomat:

O Tr.lag não é como uma simplificação do modelo do processo, mas como um elemento do modelo do processo.

É o resultado de algum processo complexo, que geralmente não é estudado em detalhes, e por isso é tratado como um dado desde o início.