O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 341
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Isto não muda a essência do caso.
Antes que uma conversa significativa sobre a substância do caso possa começar, é preciso garantir que todos os envolvidos estejam falando a mesma língua e falando sobre as mesmas coisas. Portanto, é comum utilizar linguagem e conceitos mais ou menos bem estabelecidos no campo em discussão.
Primeiro, algumas imagens demonstrativas de comportamento comparativo.
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Lembre-se de que a verdadeira natureza da não-estacionariedade não é conhecida a priori.
Mas a estimativa do modelo de não-estacionariedade pode ser feita através de métodos de filtragem adaptativos.
szy
Fiz as fotos desta forma para maior clareza.
"E dei meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer a loucura e a loucura: e descobri que estas também são languidez do espírito: pois em muita sabedoria há muita tristeza; e quem multiplica o conhecimento multiplica a tristeza.
Salomão. Bíblia.
Você está recomendando um retorno à Idade da Pedra? Ou, "não é da sua conta"?
....
É claro. Os Pithecanthropes pertencem lá!
Antes de iniciar uma conversa significativa sobre a substância do caso, é importante garantir que todos os envolvidos estejam falando a mesma língua e falando sobre as mesmas coisas. É por isso que linguagem e conceitos que estão mais ou menos estabelecidos no campo em discussão são normalmente utilizados para este fim.
Acho que está claro nas fotos do que estamos falando.
Não é a forma de descrição que é importante, mas as diferenças de comportamento. A fim de ter uma conversa significativa sobre a essência do assunto, é necessário entender essas diferenças.
outra imagem, útil para a compreensão do fenômeno:
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Presto especial atenção ao fato de que aqui a "não-estacionariedade aditiva" tem como parâmetros (amplitude, freqüência, fase) funções determinísticas de tempo suave. Não há inclusões estocásticas. E qual é o resultado ;))
e um par de outras fotos úteis para ajudá-lo a entender
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e um par de outras fotos úteis para ajudá-lo a entender.
As fotos são lindas, sem dúvida alguma. Também vou dar exemplos de fotos, mas mais tarde. Por enquanto, vou concluir minha discussão sobre as diferenças no entendimento matemático do "processo estacionário" pelo exemplo de sua equação dx/dt=Ax:
1) Esta noção não se refere à equação diferencial em si, mas a suas soluções: x=x(t). Esta é uma distinção importante porque o mesmo x(t) pode ser especificado de infinitas maneiras (não apenas por esta equação).
2) As soluções para a equação são determinísticas, portanto serão processos aleatórios degenerados que serão apenas estacionários sendo as constantes idênticas x=x(t)=const. Se A não for identicamente zero, então apenas a solução x=0 será tal.
Como você vê, este é um conceito totalmente diferente.
Mas tudo isso é uma formalidade não muito interessante para os comerciantes, então mais tarde postarei fotos mostrando as vantagens da abordagem estocástica, mesmo no caso de sistemas dinâmicos.
As fotos são lindas, sem dúvida alguma. Também vou dar exemplos de fotos, mas mais tarde. Por enquanto, vou concluir minha discussão sobre as diferenças no entendimento matemático do "processo estacionário" no exemplo de sua equação dx/dt=Ax:
1) Esta noção não se refere à equação diferencial em si, mas a suas soluções: x=x(t). Esta é uma distinção importante porque o mesmo x(t) pode ser especificado de infinitas maneiras (não apenas por esta equação).
2) As soluções para a equação são determinísticas, portanto serão processos aleatórios degenerados que serão apenas estacionários sendo as constantes idênticas x=x(t)=const. Se A não for identicamente zero, então apenas a solução x=0 será tal.
Como você vê, este é um conceito totalmente diferente.
Mas tudo isso é uma formalidade não muito interessante para os comerciantes, por isso vou postar mais tarde algumas ilustrações mostrando as vantagens da abordagem estocástica, mesmo no caso de sistemas dinâmicos.
Aqui um simples processo unidimensional é considerado como um exemplo ilustrativo. Para processos com uma dimensão maior que duas, a situação é muito mais complicada.
Um exemplo principal é o atrator Lorenz - não há determinismo em suas soluções.
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O objeto de nosso interesse (e pesquisar o máximo possível) são séries temporais de citações que podem ser consideradas como soluções de equações de evolução (dimensionais infinitas). Há componentes determinísticos (principais) e aleatórios neles. Entretanto, o caráter do movimento (parecer aleatório) é determinado pela estrutura do sistema de equações de evolução, mas não pelo componente aleatório.
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O vídeo mostra o efeito das mudanças nos parâmetros sobre a natureza do movimento da trajetória de fase.
não vê nenhuma discussão, será que alguém entende o que é a página ***341? Já se passaram sete anos.
"Você vê um gopher? - Não. Mas ele faz". (С)