O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 305
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
o widget não funciona.
Para inserir um widget, você precisa ser o administrador do recurso. Isto é possível em seu próprio website ou, por exemplo, em um website baseado em WordPress (se uma extensão HTML estiver instalada).
Para inserir um widget, você tem que ser o administrador do recurso. Isto é possível em seu próprio site ou em um site baseado em WordPress, por exemplo (se você instalar a extensão HTML).
É uma abordagem estranha - o comerciante tem que ser o administrador do recurso, ou negociar com o administrador do recurso a fim de inserir o widget... Com essa abordagem, o widget é inútil.
Você se lembrará para que o widget é criado e para quem, qual é a função do widget.
Os widgets podem ser inseridos sem nenhum problema, por exemplo.
Pense no fato de que, ao tomar as diferenças como um input, você está eliminando o componente tendência da consideração e, portanto, você acaba com exatamente o lixo,
No entanto, este é o sinal de entrada. O mercado é apenas o viciador (integrador) deste sinal de entrada. Como você pode ver na figura, não há nada óbvio (tendências) nele. Caso contrário, haveria oscilações de ruído em torno de zero. Ou seja, todos os movimentos são profundos sob o ruído.
Agora pegue o movimento Brownian - inicialmente não há tendências, apenas ruído e nada mais. Se os somarmos, obteremos tendências, padrões planos e um quadro indistinguível do mercado. Tudo pode ser feito em qualquer "Matrix" em 15 minutos, se você desejar.
Aqui está uma foto do movimento browniano. É apenas um caso). As séries cronológicas do mercado têm a maioria das propriedades das séries de movimento Brownian.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
A distribuição normal é facilmente reduzida à distribuição real do mercado, então as imagens serão indistinguíveis. Em outras palavras, apenas um processo aleatório gerou as séries temporais equivalentes às do mercado que analisamos e tentamos encontrar nelas algumas regularidades.
Pense no fato de que ao tomar as diferenças como uma entrada, você elimina o componente tendência da consideração e, portanto, você acaba com exatamente lixo,
Não é lixo - é volatilidade, negocia lindamente.
A imagem mostra grandes desvios de três sigmas - estes são apenas as caudas grossas e é o comportamento do sistema comercial ao retornar a um estado estacionário que é fundamental. As crises mundiais são apenas rabos grossos: raramente, mas rapidamente.
E o que é uma tendência se não conseguirmos distinguir uma reversão de uma correção?
Não é lixo - é volatilidade, negociado perfeitamente.
A imagem mostra grandes desvios de três sigmas - estes são apenas as caudas grossas e é o comportamento do sistema comercial ao retornar a um estado estacionário que é fundamental. As crises mundiais são apenas rabos grossos: raramente, mas rapidamente.
E o que é uma tendência se não conseguirmos distinguir uma reversão de uma correção?
Sanych, comércio no canal, se você sabe como, defender a honra do 101º instituto :)
Não é lixo - é volatilidade, negociado perfeitamente.
A imagem mostra grandes desvios de três sigmas - estes são apenas as caudas grossas e é o comportamento do sistema comercial ao retornar a um estado estacionário que é fundamental. As crises mundiais são apenas rabos grossos: raramente, mas rapidamente.
E o que é uma tendência se não conseguirmos distinguir uma reversão de uma correção?
Exatamente, ao invés de comercializar uma saída de víbora (mercado) que está profundamente sob o ruído e indistinguível do movimento browniano, é muito mais eficiente e mais fácil de comercializar o lixo de entrada estatisticamente estável. E é mais eficiente comercializar não as improváveis caudas, mas o centro da distribuição, que é cerca de 50-60 p (para futuros) no alto. E os rabos virão e caberão ali por conta própria, sem qualquer previsão.
E por que não tudo de uma só vez? Vamos fazer uma distribuição oblíqua em t e ir....
Isso mesmo, em vez de comercializar a saída da víbora (mercado) que fica bem abaixo do ruído e é indistinguível do movimento browniano, é muito mais eficiente e mais fácil de comercializar o lixo de entrada estatisticamente estável. E é mais eficiente comercializar não as improváveis caudas, mas o centro da distribuição, que é cerca de 50-60 p (para futuros) no alto. E os rabos virão e caberão ali por conta própria, sem qualquer previsão.
Bem... Se para você os movimentos de mercado são"indistinguíveis do movimento browniano" eé "mais fácil para vocênegociar o lixo de entrada estatisticamente estável", então que assim seja.
Mas não fale de"caudas", muito menos que"as caudas virão por si mesmas e se encaixarão".
E sobre"prever" - este não é o lugar. Havia um enorme fio em algum lugar, onde eles tentavam prever tudo, balançando suas caudas. Não sei para onde esses rabos foram e onde se encaixam... É aí que você pertence. Não é essa a questão aqui.
Por que não tudo de uma vez? Pegue o biselado t-distribuição e vá....
Eu não entendo. O que você quer dizer com "Por que não tudo de uma vez"?
Se a cauda, é automaticamente comercializada, não precisa ser comercializada de nenhuma forma especial para isso. E o centro, de 50 pips de movimento, levaremos de 30 a 40. Levando em conta possíveis erros de entrada, obteremos, em média, ~20 pips de uma posição.
Ou você quer dizer saída do mercado? Em geral, eu não entendo, esclareço.