O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 157
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1) Mas a diferença entre a temperatura do aquecedor e da panela é pequena em comparação com toda a faixa de temperatura do processo, faz sentido considerá-la?
2) Imho, se você considerar o parâmetro primário - a quantidade de calor que entra e sai da panela, os desequilíbrios serão muito mais visíveis lá.
3) No mercado, o volume é provavelmente algo semelhante - digamos que se houver um agrupamento de ordens limitadas no caminho do aumento do preço, então até que todas essas ordens sejam devoradas, o preço não irá avançar mais um ponto. Somente o volume não está em carrapatos, e não em contratos, mas em dinheiro (preço*número de contratos).
4) Eu não falo mais, eu vejo o que acontecerá em seguida).
1) Você também deve prestar atenção ao gradiente da diferença de temperatura.
2) Em última análise, não estamos interessados no pote, mas em movimentos onde os desequilíbrios são ordens de magnitude menor.
3) Não vou dizer nada sobre volumes - não os uso de forma alguma.
4) Bem, por que "calar a boca" - eu sempre tentarei responder perguntas razoáveis. E você não deve apenas olhar, mas também fazê-lo - essa é a única maneira de obter um entendimento.
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No final do dia, de toda a gama, estamos interessados em sua seção de trabalho
por exemplo, m15
Por que não podemos nos limitar à análise do sinal de saída, sem referência ao sinal de entrada? Especialmente porque nunca conheceremos a natureza e a natureza de sua origem.
Fazemos suposições sobre a natureza e a natureza do sinal de entrada a fim de poder analisar o sistema em uma aproximação linear. Por exemplo, como já mencionado, no caso do fogão sabemos que a influência de controle é uma função não linear, portanto o sinal de saída - a temperatura da água na panela - também é uma função não linear do tempo. Mas se fizermos uma suposição sobre o caráter do impacto de entrada com base em considerações gerais (por exemplo, teoricamente sabemos que os fogões elétricos mudam de modo em etapas, ou seja, a entrada é uma função de constante de forma pontual), então podemos reduzir o problema à primeira aproximação linear e usar métodos lineares apropriados, que obviamente você ainda não estudou, e se não o fizer, você ainda fará perguntas bobas.
No caso do mercado, que é por definição um sistema aberto, ou seja, um sistema sujeito a influências externas, os métodos lineares de análise "somente saída" estão fora de questão, simplesmente porque o sinal de saída depende exatamente de uma entrada desconhecida e não linear. Portanto, em tal problema é necessário fazer duas suposições: sobre a estrutura do sistema como linear no primeiro elemento de aproximação e sobre o caráter da ação de entrada. E se a primeira questão é bastante complicada (embora mesmo aqui possamos começar com modelos relativamente simples de 2-3-4 pedidos), a segunda é um pouco mais clara: os sinais de controle mais importantes para o mercado são notícias e intervenções monetárias, e ambos são, de fato, mudanças do nível de preços de equilíbrio para um novo valor. Em outras palavras, aqui também, para começar, temos o direito de tratar o sinal de entrada (controle) como uma função de constante de peça. Como uma chave de azulejo, apenas os níveis e tempos de troca são escolhidos aleatoriamente (do nosso ponto de vista, observacional, observacional).
Em resumo, nós temos: 1. um sistema de uma determinada ordem com um conjunto de parâmetros desconhecidos (coeficientes da diferença ou equação diferencial), 2. um sinal de controle de um determinado tipo com um conjunto de parâmetros desconhecidos (tempos e níveis de comutação), 3. Sinal de saída conhecido. Depois disso, encontramos os parâmetros desconhecidos por qualquer método conhecido, centenas deles.
No caso do mercado, que por definição é um sistema aberto, ou seja, um sistema sujeito a influências externas, não são possíveis métodos de análise linear de "saída apenas", simplesmente porque a saída depende precisamente de uma entrada desconhecida e não linear.
Não é nada óbvio, lembre-se.
Fazemos suposições sobre a natureza e a natureza do sinal de entrada a fim de poder analisar o sistema em uma aproximação linear. Por exemplo, como já mencionado, no caso do fogão sabemos que a influência de controle é uma função não linear, portanto o sinal de saída - a temperatura da água na panela - também é uma função não linear do tempo. Mas se fizermos uma suposição sobre o caráter do impacto de entrada com base em considerações gerais (por exemplo, teoricamente sabemos que os fogões elétricos mudam de modo em etapas, ou seja, a entrada é uma função de constante de forma pontual), então podemos reduzir o problema à primeira aproximação linear e usar métodos lineares apropriados, que obviamente você ainda não estudou, e se não o fizer, você ainda fará perguntas bobas.
No caso do mercado, que é por definição um sistema aberto, ou seja, um sistema sujeito a influências externas, os métodos lineares de análise "somente saída" estão fora de questão, simplesmente porque o sinal de saída depende exatamente de uma entrada não-linear desconhecida. Portanto, em tal problema é necessário fazer duas suposições: sobre a estrutura do sistema como linear no primeiro elemento de aproximação e sobre o caráter da ação de entrada. E se a primeira questão é bastante complicada (embora mesmo aqui possamos começar com modelos relativamente simples de 2-3-4 pedidos), a segunda é um pouco mais clara: os sinais de controle mais importantes para o mercado são notícias e intervenções monetárias, e ambos são, de fato, mudanças do nível de preços de equilíbrio para um novo valor. Em outras palavras, aqui também, para começar, temos o direito de tratar o sinal de entrada (controle) como uma função de constante de peça. Como uma chave de azulejo, apenas níveis e tempos de troca são escolhidos aleatoriamente (do nosso ponto de vista, do ponto de vista do observador).
Em resumo, nós temos: 1. um sistema de uma determinada ordem com um conjunto de parâmetros desconhecidos (coeficientes da diferença ou equação diferencial), 2. um sinal de controle de um determinado tipo com um conjunto de parâmetros desconhecidos (tempos e níveis de comutação), 3. Sinal de saída conhecido. Encontramos então os parâmetros desconhecidos por qualquer método que conhecemos, centenas deles.
Oleg, eu gostaria de lhe pedir uma sugestão: analisar apenas o sinal de saída pelo método linear. Sobre o exemplo das batatas na telha :)
Como eu entendo, você quer dizer reconstrução do sinal de entrada por sinal de saída conhecido.
E depois faça uma comparação do sinal de entrada reconstruído com o sinal de entrada real conhecido.
Será feito. Mas ninguém mais pode fazer a conversão? Eu realmente gostaria de ver o feedback da audiência.
E então vamos fazer isto:
Primeiro, vou fazer mais contas para que haja mais "história", e para que a essa "história" seja possível aplicar o MAH para maior visibilidade da divergência de abordagem.
Em segundo lugar, esquecendo a água e as batatas, farei vários níveis de limite de troca. Anteriormente, havia um nível 100 na água. Agora vou fazer três, cinco ou sete.
Então você pode introduzir o componente de ruído, que inevitavelmente introduz a distorção.
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E então farei com que o próprio sistema controle seu desenvolvimento, ou seja, acrescentarei a ele um super sistema de estabelecimento de metas, uma superestrutura de nível hierárquico superior. E pode haver um grande número desses níveis hierárquicos. E cada nível tem seus próprios objetivos. Para um observador externo, pode parecer um movimento aleatório ou caótico, muito parecido com o mercado.
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talvez... quando eu quiser...
É claro que não sou tão inteligente quanto você, e é por isso que faço perguntas estúpidas, como você corretamente aponta. Mas, veja como você pode derivar padrões de mercado estudando apenas o sinal de saída, ou seja, o preço https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page114, embora para compreendê-los você tenha que afundar para o nosso, estúpido, nível, e isso não é fácil. A coincidência perfeita, precisa por computador, dos valores de preços reais e calculados é obtida através da análise das propriedades da função não linear. Você já viu algo parecido?
Yusuf, por favor, não se ofenda com ele -- alsu ficou um pouco excitado. Entretanto, sua descrição geral do problema está correta. Mas, no calor da discussão, por assim dizer, ele ficou um pouco excitado.
Quanto à busca de padrões de mercado, existem, afinal de contas, muitos caminhos. E, é claro, uma forma não exclui a possibilidade de se mover de outras formas.