O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 21

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Em geral, a econometria faz sentido para mim. Não vou oferecer nenhuma crítica aqui... Tudo o que direi é que implora uma comparação entre o colegial e a universidade.
 
avtomat: Em geral, a econometria faz sentido para mim. Não vou entrar em muitas críticas aqui...
Não, Oleg, sua opinião sobre a econometria é exatamente o que eu gostaria de ver.
 
-Aleksey-:
Eu sou um principiante como você. Acho que devemos começar simplesmente, ou seja, dar uma definição matemática logicamente consistente da tendência, sua presença e forma em termos de teoria da probabilidade e estatística matemática. A tendência atual, a tendência prevista e suas inter-relações. Desde que não haja um entendimento tão claro, não creio que haja muito sentido em contar nada.
Eu concordo. Acredito que a tendência deve ser considerada dependendo da retrospectiva dentro da qual ela é definida. No caso geral, aparentemente, este é o ângulo da inclinação da linha reta que descreve a matriz de preços durante o período em questão. A fim de evitar discrepâncias nos métodos de determinação do valor numérico do coeficiente que define a tendência, ele provavelmente deveria ser determinado pelo método do quadr nominal de Gauss. Método Gauss, que não foi uma dispersão em torno da linha reta na considerada retrospectiva sem qualquer suavização ou "filtros", enquanto que a aplicação de outros métodos levará ao caos e discrepâncias.
 
avtomat:
Em geral, a econometria faz sentido para mim. Não vou oferecer nenhuma crítica aqui... Tudo o que direi é que implora a comparação entre o ensino médio e a universidade.
Parece-me que a desvantagem da econometria, apesar de suas grandes vantagens, é que o estudo de um processo ou fenômeno vem mecanicamente após acontecer, sem entrar em detalhes de como esses resultados foram obtidos e se tornou involuntariamente uma extensão das estatísticas, adaptando cada caso a padrões já conhecidos. Penso que cada processo tem que ser visto desde suas origens e derivar suas regularidades, por mais demorado que seja.
 

Quando chegar a faa1947 , ele vai chutar todos os críticos da econometria até a garganta...

Vizard: косяк в данном методе в использывании прескота...в атаче веселые картинки...

Bem, diz no topo: "Não use para comércio.

 
Mathemat:
Não, Oleg, sua opinião sobre a econometria é exatamente o que eu gostaria de ver.
Por quê? O homem não conhece a terminologia, mas tem uma opinião
 
yosuf:
Eu concordo. Acredito que a tendência deve ser considerada dependendo da visão a posteriori dentro da qual é determinada. No caso geral, aparentemente, é o ângulo da inclinação da linha reta que descreve o preço mate durante o período em questão. A fim de evitar discrepâncias nos métodos de determinação do valor numérico do coeficiente que define a tendência, ele provavelmente deveria ser determinado pelo método do quadr nominal de Gauss. Método Gauss, que não foi uma dispersão em torno da linha reta na considerada retrospectiva sem qualquer suavização ou "filtros", enquanto que a aplicação de outros métodos levará ao caos e discrepâncias.

Destacado. Acredito que a tendência deve ser vista em relação à visão a posteriori dentro da qual ela é definida. No caso geral, parece ser o ângulo de inclinação da linha que descreve a matriz de preços para o período em questão. A fim de evitar discrepâncias nos métodos de determinação do valor numérico do coeficiente que define a tendência, ele provavelmente deveria ser determinado pelo método do quadr nominal de Gauss. Gauss, o que não foi o caso da dispersão em torno da linha reta na retrospectiva considerada

Aqui, tenho demonstrado a futilidade de uma tendência linear nas negociações forex.

No entanto, para ser justo, deve-se observar que qualquer tentativa de desenvolver um modelo de quociente nas etapas iniciais deve sempre incluir a tendência e uma constante na equação de regressão. Além disso, uma série de testes prevê a inclusão automática de uma tendência e uma constante. Mas então a pergunta precisa ser respondida: o uso desses valores é significativo no modelo? A resposta é dada pelo valor da probabilidade de que o coeficiente em tendência e constante seja igual a zero. Em minha humilde prática, nem tendência nem constante foi deixada no modelo final por esta razão comprovada.


sem qualquer suavização ou aplicação de "filtros", enquanto o uso de outros métodos levará ao caos e inconsistências. A aplicação de filtros não é um fim em si e eu nunca o disse em meus cargos. Primeiro é preciso definir a finalidade da modelagem. Não tenho o objetivo de "definir a tendência", mas de dar credibilidade ao erro calculado da previsão. E você só pode confiar em uma previsão se seu erro, aceitável em magnitude, mudar pouco, e você só pode conseguir isso se o erro não tiver tendência (ou melhor, nenhuma dependência entre erros de barra) e nenhum dos tipos de heterocedasticidade.

 
Vizard:

Analisei suas citações. Depois tirei citações do terminal para o mesmo período e obtive um nível de regressão fundamentalmente diferente. Por favor. De onde você tirou as citações?
 
yosuf:
Acho que cada processo tem que ser olhado desde suas origens e seus padrões, por mais demorado que seja.
Infelizmente, é assim que a econometria funciona - é uma pilha de ferramentas sem praticamente nenhuma instrução sobre como utilizá-las. Minha presença nos fóruns se deve ao fato de ter gerado um grande número de modelos "do zero", mas não consegui obter um único modelo sustentável. O desenvolvimento de qualquer modelo mesmo para um par de moedas é um processo muito demorado e monótono e estou procurando pessoas neste fórum que se juntarão a mim na construção e análise de modelos. Todos nós "velhos cronistas" devemos lembrar que milhares de pessoas se formam a cada ano em institutos com um diploma em econometria e essas pessoas não estão inclinadas a pedalar suas próprias bicicletas.
 
faa1947:
Por quê? O homem não conhece a terminologia, mas ele tem uma opinião

Você quer beliscar?

E presumo que você tenha não só a terminologia, mas também o conhecimento? :D)))))))))

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