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Tenho dúvidas sobre a adequação de tal comparação,
mas ainda será muito interessante ver o que acontece.
Portanto, desculpem o atraso. Neste fim de semana, coloquei a otimização em prática. Acho que vou publicar os resultados aqui na próxima semana.
P.s. Eu reescrevi metade do código do Expert Advisor. Eu reescrevi metade dela. + acrescentei também TP e SL.
OK, desculpe pelo atraso. Neste fim de semana, coloquei em algumas otimizações. Acho que vou publicar os resultados aqui na próxima semana.
P.s. Eu reescrevi metade do código EA. Eu reescrevi metade dela. + Eu acrescentei TP e SL.
Sim, é como com os designers: se você quer chamá-lo de "orelha", você o chama de "orelha"; se você quer chamá-lo de "bochecha", você o chama de "bochecha".
Lembro-me de ter visto um detalhe em desenhos chamado "Point" ..... E nada pode ser feito a respeito disso, mesmo o projetista chefe não tem o direito de proibir o criador de nomear sua criação.
Algo me faz questionar a adequação de tal comparação,
Mas ainda será muito interessante ver o que acontece.
Estou divulgando a pesquisa.
A abordagem com "freqüências quânticas" é a seguinte:
Tomamos qualquer TS, o que dá o número máximo de sinais para entrar no mercado. Em seguida, determinamos as freqüências de negócios lucrativos e perdedores usando a história (retrospectivamente) como resultado da otimização. Depois são acrescentadas condições (filtragem) ao Expert Advisor: em que freqüências precisará comercializar no futuro e em que freqüências não o fará.
Como exemplo, tomamos o Expert Advisor da página 8 deste fórum. Eu adicionei TP e SL ao Expert Advisor + otimizei o código. A entrada no mercado é o cruzamento de EMA5 e EMA50. Saída quando a travessia é oposta ou TP = 800 pips (em 5º sinal) SL = 400 pips (em 5º sinal). Sempre negocie 0,1 lote na M15.
A otimização foi feita no período de 01 de fevereiro de 2011 a 31 de abril de 2011.
Teste com filtragem - 1 de maio de 2011 - 2 de junho de 2011.
Otimização.
Temos resultados de sinal na entrada - histograma com freqüências na saída. Linha horizontal - freqüências, linha vertical - resultados comerciais. As freqüências podem ser calculadas com base em vários parâmetros.
Abaixo está um histograma filtrado por um dos parâmetros. Por exemplo, podemos ver que as negociações nas freqüências 400х, 441х são positivas. Precisamos dessas freqüências. E devemos excluir todos os negócios que foram realizados nas freqüências 257.
Testes.
1. teste de 1º de maio de 2011 a 2 de junho de 2011. Sem filtros.
2. O mesmo período. Aplicando o filtro 1.
3. mesmo período de filtragem 2.
4. Máxima filtragem. Filtragem por 3 parâmetros ao mesmo tempo.
Resultado: como resultado da filtragem, o número de negócios diminuiu 80% no primeiro caso, 60% no segundo caso e 90% no terceiro caso. % de negócios lucrativos cresceu 2 vezes. Foram necessários 2 dias para obter estes resultados.
A estratégia inicial tinha uma média de 3 negociações por dia. O que não é suficiente! Ou seja, não há nada para filtrar! No lado bom, deve haver uma estratégia com 20-30 entradas por dia.
Testes completos em um clipe de papel.
Eu agruparia tais "quanta" em "ponto" também.) É tudo do desejo das pessoas de parecerem "grandes gurus", vamos renomear barras em quarks, mésons, bosons, dependendo da moldura. Que todos tenham ciúmes de como somos legais.
Frequências quânticas é a abordagem que o autor do DC2008 lhe chamou. Você pode chamá-lo de pontuação, empurrando, o método da tartaruga verde, ou coisas quânticas. Com o que você se sentir mais confortável.
Frequências quânticas é a abordagem que o autor do DC2008 lhe chamou. Você pode chamá-lo de pontuação, empurrando, o método da tartaruga verde, ou coisas quânticas. O que você preferir.
Por isso, foram-lhe pedidas 11 páginas. Como você calcula essas tartarugas verdes ? fórmula ?
Toda a minha vida a freqüência foi determinada pela fórmula F=1/t
Onde F é freqüência em Hertz.
t é o tempo, medido em segundos.
Como calcular esta "freqüência quântica". Suponha que eu tenha um TS que realiza 300 negócios por dia.
como calcular ?
Abaixo está um histograma filtrado para um dos parâmetros. Você pode ver, por exemplo, que os negócios em torno das freqüências de 400x, 441x são positivos. Precisamos dessas freqüências. E precisamos excluir os negócios com 257 freqüências.
serler2, tomar pelo menos uma ordem de magnitude a mais, aumentando o período de testes - digamos, de um mês para dois ou três anos.
Estes resultados são inúteis, pois não são estatisticamente representativos. E remover os desencontros nos gráficos.
Não estou dizendo que o conceito de freqüência deva ser esclarecido - caso contrário ainda estaremos falando de coisas místicas, que cada um entende à sua maneira.
Aqui estão os estudos. ................
Resultado: Como resultado da filtragem, o número de negócios diminuiu 80% no primeiro caso, 60% no segundo caso e 90% no terceiro caso. % dos negócios lucrativos cresceram 2 vezes. Levei 2 dias para obter estes resultados.
Sergey, muito obrigado pelo relatório abrangente.
Sim, dificilmente posso comparar dois TSs diretamente usando métodos diferentes de filtragem (como eu pretendia originalmente),
mas isto de forma alguma diminui o poder deste método. Mesmo as 16 transações no OOS mostram isso ;)
A única decepção é a alta intensidade de recursos do processo de otimização.
Mesmo as 16 negociações no CB mostram que ;)
O que você vê? O fato de que uma redução no número de negócios leva à estabilidade do TS na história é claro
cometi erros em meus códigos algumas vezes, como resultado de que os EAs negociados apenas em uma direção (apenas Compra/Venda), aumentou a lucratividade.