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A situação parece ser assim: nos duques há 4 dígitos ( e frações ) e nos nds há 5...então no lugar de código...
if(currentSymbolOrderPos < 0){
if(priceUp < ask-p)
{
up = up + 1;
priceUp = ask;
if(TimBoolUp == false)
{
TimeSpeedUp = TimeCurrent();
TimBoolUp = true;
}
há uma filtragem natural com limiar p ( histerese )...
é possível que a adição de um valor semelhante de tal limite ao código μl corrigiria a situação em mt...
default (o exp. acima)...anyf ( está em ticks )...euur -usd... alpari ed
Fevereiro:
Erros de descasamento do gráfico 0
Depósito inicial 1000,00
Lucro líquido 40153,45
Lucro total 50140,24
Perda total -9986,79
Lucratividade 5,02
Expectativa de ganho 102,43
Sorteio absoluto 8,64
Sorteio máximo 2223,76 (5,28%)
Sorteio relativo 5,28% (2223,76)
Total de transações 392
Transações lucrativas (% do total) 293 (74,74%)
Transações deficitárias (% do total) 99 (25,26%)
Bem, neste eu inseri a abertura do bar... &&TimeCurrent()==Time[0]... portanto, só resta um valor tendencioso no testador ( mt síntese ), que é o valor no momento Velocidade
Tal condição também é acionada quando o bar não está aberto. Exemplo:
P.S. Substitua sua condição por esta:
e veja os resultados.Tal condição também é acionada quando o bar não está aberto. Exemplo:
P.S. Substitua sua condição por esta:
e você verá o resultado.Por que você gostaria de inserir um volume igual a ==1 ??? você poderia remover totalmente esta condição, a propósito...
faz sentido introduzir um limite para os volumes :
Esta condição só é cumprida na abertura do bar.
P.S. O graal no provador acaba sendo exatamente isso.
Esta condição só é cumprida na abertura do bar.
P.S. O graal no provador acaba sendo exatamente isso.
Então existe uma solução lógica: por que não limitar o tempo de entrada pelo tempo de abertura do bar (ou por exemplo, após o tempo de abertura do bar no 1º ou 2º ou 3º tic) e sintetizar os ticks anteriores da mesma forma que com o mt (e tomar esses ticks sintéticos para comparação em vez dos reais)?
O graal, neste caso, teria funcionado se a abertura das posições tivesse ocorrido no início do bar.
ou seja, você considera possível criar um sistema real semelhante aos resultados do sistema de teste usando o princípio acima mencionado de sua criação?
Você fez uma tentativa perfeitamente válida para se livrar de olhar para o futuro neste EA - para abrir apenas no início de um bar. Se tal abertura fosse implementada corretamente, esta EA mostraria lucro, então ela seria igualmente adequada para o real. Bastava simular a síntese dos carrapatos dos testadores.
Tudo isso, é claro, é um absurdo. É melhor verificar tais idéias nos dados de carrapatos desde o início.