um retorno ao conto de fadas - página 10

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aqui está um teste de um especialista em 3 pontos - fechamento anterior - preço de abertura - e preço do segundo tick ...com uma distância definida entre eles 3 pips lote constante 0,5 a 100 alavancagem de arrasto 20 stop 50 ...alpari ndd

Barras na história 66209

Erros de descasamento de gráfico 0
Depósito inicial 1000,00
Lucro líquido 3631,44
Lucro total 5990,88
Perda total -2359,44
Lucratividade 2,54
Expectativa de ganho 9,10
Sorteio absoluto 40,80
Sorteio máximo 165,00 (4,53%)
Sorteio relativo 9,48% (118,20)
Total de negócios 399
Posições curtas (% de ganho) 87 (64.37%)
Posições compradas (% ganha) 312 (83,97%)
Negócios rentáveis (% do total) 318 (79,70%)
Perda de negócios (% do total) 81 (20,30%)
Maior
negócios rentáveis 115,80
perda de negócios -40,20
Média
negócios rentáveis 18,84
perda de negócios -29,13
Máximo
ganhos (lucros) 34 (496,80)
perdas (prejuízos) contínuos 3 (-90,48)


if(b==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if( C1<O-D*Point&&&Bid>O+D*Point&&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,0,""",MAGIC,0,Green);
}
}
if(s==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if(C1>O+D*Point&&Ask<O-D*Point&&&Volume[0]===2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0,0,0,",MAGIC,0,Red);
}
return(0);
}
 

a fabulosa idéia de analisar a barra atual ainda está em aberto

talvez um filtro na forma de um indicador de carrapato fosse útil... por exemplo, estocástico...

Infelizmente os indicadores de tick no MT4 são a mais pura fraude! (Você já viu uma barra min. com 120 ou mais ticks, que não são raros? )

os níveis de estocagem no EA podem ser desativados marcando nível de compra = 150nap e nível de venda = -10 .... neste caso, a posição atual das linhas será filtrada

Arquivos anexados:
woc.sp.mq4  9 kb
tst1.mq4  9 kb
 
atik:

a fabulosa idéia de analisar a barra atual ainda está em aberto

talvez um filtro na forma de um indicador de carrapato fosse útil... por exemplo, estocástico...

Infelizmente os indicadores de tick no MT4 são a mais pura fraude! (Você já viu uma barra min. com 120 ou mais ticks, que não são raros? )

Os níveis de Stoch. podem ser desativados no Expert Advisor marcando Nível de Compra = 150napr. e Nível de Venda = 0 .... neste caso, apenas a filtragem por posição das linhas permaneceria

Slava, imho - sem ambigüidade, os carrapatos devem ser ordenados com tamanho constante, e os dados devem ser filtrados de alguma forma - embora o engraçado é que os gráficos de carrapatos são quase similares ao M1 (mas não levam velas, mas o mesmo Open ou Close) - então a próxima pergunta surge - por que os dados de carrapatos serão analisados mais efetivamente com ferramentas TA padrão? novamente imho - nada! terá os mesmos resultados.

Mas se você criar seu próprio filtro realmente eficaz para carrapatos - será tão eficaz para o mesmo período de tempo M1 - mas a amplitude para o comércio será um pouco maior

 
E se você analisar não os carrapatos, mas a velocidade dos preços, quantos pips passaram de Aberto para Fechado em 1, 2, ... barras de minutos?
 
dmitriy086:
E se você analisar não os carrapatos, mas a velocidade dos preços, quantos pips passaram de Aberto para Fechado em 1, 2, ... barras de minutos?
Se considerarmos as barras - a velocidade da mudança de preço parece ser = (Close-Open)/temporal - mas na verdade não é assim - em 1 barra o preço pode praticamente correr de Alto para Baixo e voltar várias vezes. E os ticks juntamente com seu tempo de registro por TimeCurrent() podem ser escritos em uma matriz bidimensional - haverá uma estimativa absolutamente objetiva da velocidade de mudança de preço.
 

e se, em vez de escrever carrapatos em uma matriz, você usar uma Renko com cláusula de tamanho de caixa=1

 

Corrigido um de meus Conselheiros Especialistas ( Índice de Força 3 ) - removi a barra atual de todos os índices e condições, colocando em condições... somente o anterior (1º) e o anterior (2º)

o teste deste ano alpari ndd alavancagem 100 ...quão interessante esse teste é para ser confiável ?

Barras na história 70133
Tiquetaques simulados 3005727
Erros de descasamento de gráfico 0
Depósito inicial 500,00
Lucro líquido 17493,16
Lucro total 31176,88
Perda total -13683,72
Lucratividade 2,28
Expectativa de ganho 16,76
Sorteio absoluto 8,58
Sorteio máximo 585.43 (5,03%)
Sorteio relativo 8,00% (102,74)
Total de negócios 1044
posições curtas (% ganho) 539 (61,22%)
posições longas (% ganho) 505 (64,16%)
negócios lucrativos (% do total) 654 (62,64%)
Perdas (% do total) 390 (37,36%)
Média
ganho contínuo 3

perda contínua 2


se adicionarmos à anterior as condições de comparação da barra 0 ( atual ) e a pergunta e oferta obter o seguinte ;

Barras na história 70152
Tiquetaques simulados 3006527
Erros de descasamento de gráfico 0
Depósito inicial 500,00
Lucro líquido 53985,03
Lucro total 66960,78
Perda total -12975,75
Lucratividade 5,16
Expectativa de ganho 69,93
Sorteio absoluto 3,74
Sorteio máximo 916,20 (2,55%)
Sorteio relativo 3.30% (482,60)
Total de negócios 772
posições curtas (% ganho) 392 (74,49%)
posições longas (% ganho) 380 (73,68%)
negócios lucrativos (% do total) 572 (74,09%)
negócios deficitários (% do total) 200 (25,91%)
máximo
ganhos (lucro) 22 (10851,74)
perdas (perdas) contínuas 4 (-32,48)
 
if(R==1)
{
bool Sto_Operando;
double Media_Prezzo = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_MEDIAN, 1),Digits);
double Media_Prezzo_2 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_CLOSE, 1),Digits)
double Media_Prezzo_3 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_OPEN,1 ),Dígitos);
double F=iForce(NULL,1,1,0,0,1);
double F1=iForce(NULL,1,1,0,0,2);
double WP=iWPR(NULL,1,1,1);
double WP1=iWPR(NULL,1,1,2);

double df2 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df3 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df4 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,2);
double df5 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,3);
double df6 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,4);
double df7 = iForce(NULL,1,Pforse,0,5);
double D = iATR(NULL,1440,1,0);
double D1 = iATR(NULL,1440,1,1);

if ((D<UATR||D<D1)&&(df2<-UForce||||df3<-UForce||||df4<-UForce||||df5<-UForce|||| 6<-UForce||||df7<-UForce))B=1;

if ((D<UATR|||D<D1)&&(df2>UForce|||df3>UForce|||df4>UForce||||df5>UForce|||df6>UForce|||df7>UForce))S=1;

//.......................................................

if (Bid>iOpen(NULL,1,0)&&MARKET===verdadeiro&&&BUY====1&&ZB==0&&R===1&&&Media_Prezzo_3 < Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 > Media_Prezzo &&B===1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lotti_da_Usare,Ask, slip,0,0, "", MagicNumber, 0, Green);
if(OP_STOP===true)OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP,Klot * Lotti_da_Usare,Bid -Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2,TimeCurrent()+TIME*60, Red);
PlaySound("alert2.wav");
return(0);
}
if (Ask<iOpen(NULL,1,0)&&MARKET===verdadeiro&&&SELLL===1&&ZS==0&&R===1&Media_Prezzo_3 > Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 < Media_Prezzo &&S===1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_SELLL, Lotti_da_Usare,Bid, slip,Ask + Stop_Loss * Point,Bid-TakeProfit * Point, "", MagicNumber, 0, Red);
if(OP_STOP===true)OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, Klot * Lotti_da_Usare, Ask+ Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2, TimeCurrent()+TIME*60, Green);
PlaySound("alert.wav");
return(0);
}
 
Estes testes são sobre carrapatos reais ou carrapatos do mt4?
 
atik:

...até que ponto é interessante que tal teste possa ser confiável?

No testador MT4 e wok mostra resultados surpreendentes. Escrevi meu próprio testador, carreguei os carrapatos dukos nele e fiz 13824 corridas no wok. Um fracasso total, nada a que se agarrar, mas no testador MT4 é praticamente um graal...
1...34567891011
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