um retorno ao conto de fadas - página 4

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A situação parece ser assim: nos duques há 4 dígitos ( e frações ) e nos nds há 5...então no lugar de código...

if(currentSymbolOrderPos < 0)
{
if(priceUp < ask-p)
{
up = up + 1;
priceUp = ask;
if(TimBoolUp == false)
{
TimeSpeedUp = TimeCurrent();
TimBoolUp = true;

}

há uma filtragem natural com limiar p ( histerese )...

é possível que a adição de um valor semelhante de tal limite ao código μl corrigiria a situação em mt...

Arquivos anexados:
woc.experiment_porog.mq4  8 kb
 
Por favor, diga-me as configurações(parâmetros de entrada EA, símbolo, TF, spread, corretor) nas quais o FOC no testador mostra gratidão.
 

default (o exp. acima)...anyf ( está em ticks )...euur -usd... alpari ed

Fevereiro:


Erros de descasamento do gráfico 0
Depósito inicial 1000,00
Lucro líquido 40153,45
Lucro total 50140,24
Perda total -9986,79
Lucratividade 5,02
Expectativa de ganho 102,43
Sorteio absoluto 8,64
Sorteio máximo 2223,76 (5,28%)
Sorteio relativo 5,28% (2223,76)
Total de transações 392
Transações lucrativas (% do total) 293 (74,74%)
Transações deficitárias (% do total) 99 (25,26%)



 
atik:
Bem, neste eu inseri a abertura do bar... &&TimeCurrent()==Time[0]... portanto, só resta um valor tendencioso no testador ( mt síntese ), que é o valor no momento Velocidade

Tal condição também é acionada quando o bar não está aberto. Exemplo:

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  static int i = 0;
  
  int P = Period() * 60;
  
  if (Time[0] != PrevTime)
  {
    PrevTime = Time[0];
    i = 0;
    
    Print("NewBar: " + TimeToStr(PrevTime, TIME_SECONDS));
  }
    
  i++;
  
  Print("Tick " + i + ": " + TimeToStr(TimeCurrent() % P, TIME_SECONDS) + ", " + DoubleToStr(Bid, Digits));
      
  return;
}

P.S. Substitua sua condição por esta:

... && Volume[0] == 1)
e veja os resultados.
 
hrenfx:

Tal condição também é acionada quando o bar não está aberto. Exemplo:

P.S. Substitua sua condição por esta:

e você verá o resultado.

Por que você gostaria de inserir um volume igual a ==1 ??? você poderia remover totalmente esta condição, a propósito...

faz sentido introduzir um limite para os volumes : 

... && Volume[0] > PV )
 

Esta condição só é cumprida na abertura do bar.

P.S. O graal no provador acaba sendo exatamente isso.

 
hrenfx:

Esta condição só é cumprida na abertura do bar.

P.S. O graal no provador acaba sendo exatamente isso.


Então existe uma solução lógica: por que não limitar o tempo de entrada pelo tempo de abertura do bar (ou por exemplo, após o tempo de abertura do bar no 1º ou 2º ou 3º tic) e sintetizar os ticks anteriores da mesma forma que com o mt (e tomar esses ticks sintéticos para comparação em vez dos reais)?
 
O graal, neste caso, teria funcionado se a abertura das posições tivesse ocorrido no início do bar.
 
hrenfx:
O graal, neste caso, teria funcionado se a abertura das posições tivesse ocorrido no início do bar.

ou seja, você considera possível criar um sistema real semelhante aos resultados do sistema de teste usando o princípio acima mencionado de sua criação?
 

Você fez uma tentativa perfeitamente válida para se livrar de olhar para o futuro neste EA - para abrir apenas no início de um bar. Se tal abertura fosse implementada corretamente, esta EA mostraria lucro, então ela seria igualmente adequada para o real. Bastava simular a síntese dos carrapatos dos testadores.

Tudo isso, é claro, é um absurdo. É melhor verificar tais idéias nos dados de carrapatos desde o início.

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